هیستوگرام در MACD

مک دی جدید

اندیکاتور MACD

MACD مخفف Moving average convergence divergence به مفهوم میانگین متحرک واگرایی –همگرایی می باشد. اندیکاتور MACD یک مومنتوم دنباله رو بازار است که نشان دهنده رابطه میان دو میانگین متحرک قیمت است. این اندیکاتور از تفاوت میان میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای و 12 دوره ای حاصل می شود. لازم به ذکر است که میانگین متحرک نمایی یا در اصطلاح exponential moving average برای محاسبه روند بازار در یک دوره خاص استفاده می شود. نتیجه این محاسبه اندیکاتور MACD است.

کاربرد اندیکاتور مک دی

اندیکاتور مک دی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نظیر فارکس توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ایجاد شد. از این اندیکاتور برای بررسی تغییرات ایجاد شده در شدت، مسیر، مومنتوم و دوره یک روند حرکت قیمت در بازار فارکس استفاده می شود. برای استفاده از اندیکاتور MACD کافی است که وارد حساب فارکسی خود شده و نمودار جفت ارزها را بالا بیاورید. در لیست اندیکاتورهای تکنیکال مک دی را بیابید و آن را با یک کلیک به نمودار خود اضافه کنید. پکیج نرم افزاری شما به طور خودکار اندیکاتور MACD را در کنار نمودار شمعی ( اندیکاتور قیمت ) نشان می دهد. این هیستوگرام اغلب در زیر نمودار نشان داده می شود. بطور کلی معامله گران از این اندیکاتور برای تشخیص زمانهای روند صعودی و نزولی بازار استفاده کرده تا بتوانند نسبت به باز کردن موقعیت خرید یا فروش در بازار فارکس اقدام کنند.

اندیکاتور MACD چگونه کار می کند؟

برای استفاده از اندیکاتور اندیکاتور MACD به دو عامل میانگین متحرک و یک هستوگرام نیاز داریم. خط آهسته را خط MACD و خط سریع را سیگنال می نامند. اگر این دو میانگین حرکت به سمت یکدیگر حرکت کنند و بهم برسند آنها را همگرا و درصورتیکه از هم دور شوند آنها را واگرا می خوانند. تفاوت میان دو خط میانگین متحرک در هیستوگرام نمایش داده می شود. چنانچه MACD در بالای خط صفر مشاهده شود، روند حرکت قیمت صعودی بوده و مشاهده آن در زیر عدد صفر، نشان دهنده روند بازار نزولی می باشد. اگر قیمت بازار همچنان بالا رونده یا همچنان نزولی دیده شود، توصیه می شود که معامله گران وارد معاملات بلند مدت شوند. استراتژی هایی برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود دارد که در ادامه به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

کدام یک از تنظیمات MACD بهتر است؟

تنظیمات استاندارد MACD (9-26-12) هستند که مفهوم آنها بدین ترتیب می باشد: میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای یا 26 دوره ای ( خط سریع) یا 9 دوره ای (خط آهسته) که میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای به عنوان خط سیگنال شناخته می شود. در صورتی که بجای تنظیمات استاندارد از تنظیم 1-13-5 استفاده شود، می توانیم تصویری از الگوی MACD را به چشم ببینیم که این الگوها می توانند برای بسیاری از استراتژی ها و سیستمهای معاملاتی به عنوان فیلتری برای ورود به بازار معامله بکار گرفته شوند. به نظر می رسد که در حال حاضر یکی از بهترین تنظیمات برای الگوی مک دی 1-13-5 می باشد.

بهترین بازه زمانی برای MACD چیست؟

اندیکاتور MACD در سه بازه زمانی 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه ای مورد تحلیل قیمت را انجام می دهد. اگر توجه کنید نسبت هر بازه زمانی به دیگری 4 به 1 است. بازه های یک و چهار ساعته مک دی همچون فیلترهای روند بازار می باشند و بازه 15 دقیقه ای سیگنال های خرید و فروش کوتاه مدت را برای معامله گر ارسال می کند.

استراتژی MACD چیست؟

در زیر سه نمونه از استراتژی های رایج مک دی را برای یافتن فرصت سرمایه گذاری بهتر در بازار مالی معرفی می کنیم.

استراتژی کراس اورز (cross overs)

با حرکت خط مک دی (آهسته) و خط سیگنال (سریع) می توانیم برای موقعیت های خرید یا فروش در بازار مالی اقدام کنیم. بطور مثال زمانی که خط مک دی از خط سیگنال به زیر حرکت می کند می توان موقعیت خرید باز کرد. در واقع این استراتژی می گوید که می بایست قبل از باز کردن پوزیشن منتظر یک حرکت در بازار قیمت باشیم. مشکل اصلی با این استراتژی بویژه در بازارهایی با روند ضعیف تر این است که در زمان ایجاد سیگنال ممکن است قیمت به نقطه معکوس برسد و این به معنای سیگنال اشتباه است. به همین دلیل استراتژی هایی که از عملکرد قیمت برای تعیین سیگنال استفاده می کنند به مراتب قابل اعتماد تر هستند.

استراتژی هیستوگرام معکوس (Histogram reversals)

این استراتژی با نمایش میله هایی که تفاوت میان خطوط آهسته و سریع را نشان می دهند مفید ترین بخش مک دی نامبرده شده اند. زمانیکه قیمت در بازار ارز به شدت رو به افزایش است، طول هیستوگرام بیشتر شده و زمانیکه هیستوگرام کوچک تر می شود بدان معناست که حرکت بازار کند شده است. یعنی هر چه میله ها در هیستوگرام از صفر دورتر شوند دو خط میانگین نیز همگرا می شوند.

استراتژی تقاطع صفر (zero crosses)

این استراتژی بر مبنای میانگین حرکت نمایی است که از خط صفر می گذرد. اگر خط مک دی از پایین حرکت کرده و از نقطه صفر بگذرد، یک روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت اما اگر این خط از بالا از نقطه صفر بگذرد نشانه این است که روند نزولی جدید آغاز خواهد شد. زمانی که خط مک دی از خط صفر به بالا حرکت می کند استراتژی خرید یا بستن پوزیشن کوتاه مدت توصیه می شود اما زمانیکه خط مک دی به زیر خط صفر می رود، معامله فروش یا بستن پوزیشن بلند مدت توصیه می شود.

چگونه روند MACD را پیدا می کنید؟

برای یافتن اندیکاتور مک دی معمولا کافی است در پلتفرم های فارکس خود در قسمت inset وارد شده و از طریق دکمه find وارد قسمت اندیکاتورها و اندیکاتور MACD شوید. عموماً اندیکاتور در پنجره ای جدا در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. سپس شما می توانید بر حسب هدف و شیوه و استراتژی معاملاتی خود تنظیمات مورد نظرتان را انتخاب کنید.

آیا MACD برای تجارت روزانه مناسب است؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تکنیکال شناخته شده در سراسر جهان برای تحلیل بازارهای مالی از جمله فارکس است و به دلیل سادگی و انعطاف پذیری ابزاری، بسیار مورد توجه معامله گران می باشد. همچنین با تنظیمات مناسب این اندیکاتور برای معاملات روزانه، می توانید تغییرات مفیدی بر روی استراتژی های معاملات روزانه خود ایجاد کنید.

دو خط در MACD چیست؟

دو خط در MACD نشان دهنده این است که اگر دو میانگین متحرک همگرا باشند مومنتوم یا میزان حرکت، روند صعودی دارد و چنانچه دو میانگین متحرک واگرا بوده و از هم دور شوند میزان حرکت نزولی می باشد.

میله های MACD به چه معناست؟

در اندیکاتور مک دی، خط سیاه خط مک دی و خط قرمز خط سیگنال است. میله هایی که با رنگهای سبز و آبی نشان داده شده اند هیستوگرام مک دی هستند. میله های سبز روند صعودی و میله های آبی روند نزولی را نمایش می دهند.

صلیب طلایی MACD چیست؟

صلیب طلایی الگوی نموداری معرف بازار صعود کننده است که در آن خط میانگین متحرک کوتاه مدت (15 روزه) از قسمت بالای خط میانگین متحرک بلند مدت ( برای مثال 50 روزه) می گذرد. بطور کلی میانگین های کوتاه مدت بسیار سریعتر از میانگین های بلند مدت حرکت کرده و در نهایت در یک نقطه بهم می رسند. در این الگو حجم معاملات بازار نیز به مراتب افزایش می یابد.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یکی از رایج ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازار مالی فارکس است. برای استفاده از این اندیکاتورنمی توان زمان دقیقی را تعیین کرد چرا که این موضوع کاملاً به روند معامله هر فرد و طرح معاملاتی وی بستگی دارد. در واقع اندیکاتور MACD موجب شده تا معامله گر بتواند به سرعت روند قیمت را در بازار در بازه کوتاه مدت تشخیص دهد. سیگنال های معاملاتی از دخالت انگیزه های فردی در زمان انجام معامله جلوگیری کرده و مشاهدات معامله گر بر روی اندیکاتور، به وی این اطمینان را داده که در مسیر حرکت قیمت بازار ایستاده است. استفاده از اندیکاتور MACD در مقابل سایر ابزارهای تحلیلی، اطمینان بیشتر معامله گران را به خود جلب کرده است و این اندیکاتور ساده می تواند به راحتی و بسیار سریع بویژه همراه با استراتژی های کوتاه مدت بازار بکار گرفته شود.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اندیکاتورها بطور ویژه و شرکت در دوره های آموزش فارکس به زبان ساده، می توانید با مشاوران نیکس تماس حاصل نمایید.

تحلیل تکنیکال 14 (اندیکاتور MACD)

امروز قصد معرفی اندیکاتور مکدی (MACD) را داریم، این اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است همانطور که از اسمش معلوم است از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و یک اندیکاتور جدید با کاربرد های بیشتر را تولید کرده است.

تاریخچه

در سال 1979 آقای جرالد اپل (Gerald Appel) این اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. این اندیکاتور که در اصل یک اسیلاتور میباشد از نوع اندیکاتور های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

اجزای مکدی

این اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها میپردازیم:

خط مک دی یا (MACD line)

خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی 12 و بازه زمانی دومی 26 روز میباشد البته این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده اند.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

خط سیگنال یا (Signal line)

خط سیگنال یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی 9 روز برای خط مکدی میباشد. توجه داشته باشید که این خط میانگین متحرک قیمت نمیباشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان میدهد.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

هیستوگرام یا (Histogram)

این هیستوگرام که در پایین اندیکاتور نشان داده میشود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله ای میباشد، این نمودار میله ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان تر شدن فهم اندیکاتور میباشد برای پی بردن به مقدار اختلاف این دو خط.

Histogram= MACD Line – Signal Line

*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد 9،12،26 نشان داده میشود که نشان دهنده بازه های زمانی آن است.

سیگنال های اندیکاتور MACD

این اندیکاتور یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان میکنند و بالای این خط مثبت بوده و پایین این خط منفی محسوب میشود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند میباشد.

تقاطع های MACD

دو تقاطع در این اندیکاتور مهم میباشد، اولی تقاطع بین خط MACDو خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط MACDمیباشد که در زیر به شرح هر کدام میپردازیم.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیوفتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد فلذا در معاملات خود تنها به این اندیکاتور اکتفا نکنید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از یک روند نزولی میباشد و سیگنال فروش به ما میدهد.

تقاطع خط MACD و خط صفر

زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین 12 روز گذشته از میانگین 26 روز گذشته بالاتر است که به آسانی میتوانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در 26 روز گذشته از 12 روز اخیر میباشد که خود به معنی نزولی بودن روند میباشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند میباشد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی قیمت و اندیکاتور زمانی میباشد که قیمت در حال نزول است ولی اندیکاتور تمایلی به این حرکت ندارد و یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما اندیکاتور این را نشان نیمدهد؛ انواع واگرایی را در زیر برایتان شرح میدهیم:

واگرایی صعودی

نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و اندیکاتور میتوانیم بدست بیاوریم این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر از قبلی میباشد ولی اندیکاتور این کف سازی ها را بالا و بالاتر میسازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت میباشد که به آن واگرایی صعودی گفته میشود.

واگرایی نزولی

زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف های بالا و بالاتری میباشد ولی اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف های پایین و پایین تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به این اتفاق به عنوان یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.

یک نمونه از اندیکاتور MACD را میتوانید در زیر مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به اندیکاتور MACD

سخن آخر

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتور های پیشرفته مورد استفاده در بازار های مالی میباشد که روند بازار را به خوبی نشان میدهد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از این اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع ها و گذر از خط صفر میباشیم نباید تنها به این اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم پس، لطفا در استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.

اندیکاتور مکدی ( MACD ) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم ؟

اندیکاتور مکدی MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای به دست می‌آید.نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط اندیکاتور مکدی MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

فرمول اندیکاتور مکدی MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

مکدی توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) ۱۲ دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی منفی می‌شود.

هر قدر فاصله مکدی از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط مکدی (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین مکدی و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی خواهد بود. و اگر مکدی پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض ۱۴ دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های اندیکاتور مکدی MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، اندیکاتور مکدی MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در اندیکاتور مکدی

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی برای واگرایی در اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در مکدی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در اندیکاتور مکدی MACD مشاهده کنند. با هیستوگرام در MACD این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع مکدی (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام مکدی مانند استفاده از خود اندیکاتور مکدی MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت مکدی یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

اندیکاتور مک دی MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است.

MACD یک اندیکاتور تکنیکالی معروف و محبوب از خانواده روندیاب ست که توانایی تشخیص مومنتوم را دارد.

این اندیکاتور تکنیکالی بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده است.

تاریخچه اندیکاتور مک دی

میانگین متحرک همگرا واگرا Moving Average Convergence Divergence (یا به اختصارMACD ) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد.

مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد.

همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است به همین دلیل بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

عناصر اندیکاتور مکدی

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. این خط ویژگی تند و پر نوسانی دارد

• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است که بسیار کند و کم تلاطم است.

• هیستوگرام مک دی: این هیستوگرام که در غالب خطوطی عمودی است اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید وMACD قدیم یا کلاسیک که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند .

در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید.

مک دی کلاسیک

مک دی جدید

اندیکاتور مک دی کلاسیک(شکل بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند که خط قرمز، خط سیگنال و خط ابی، خط مک دی است.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط سیگنال تشکیل شده است.

چه سیگنال‌های معاملاتی بر مبنای اندیکاتور مکدی هستند؟

برای استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان یک سیستم معاملاتی می‌توانیم دو استراتژی قوی و منحصربه‌فرد را به‌ کار ببریم:

تقاطع خط مکدی و سطح صفر

خطوط عمودی در تصویر زیر، نقاط تقاطع خط مکدی و سطح صفر در پنجره اندیکاتور را نشان می‌دهند. البته ما میانگین‌های (12) و (26) را نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر به نمودار اضافه کرده‌ایم.

تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می‌دهد چون مکدی بر اساس همین دو میانگین متحرک تدوین شده است.

تقاطع دو میانگین متحرک نشانه‌ای از تغییر در ساختار روند است. در واقع، تقاطع نزولی میانگین‌های کوتاه و بلندمدت به معنی کاهش قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خودش است که در بیشتر موارد، شروع یک روند نزولی جدید را گوشزد می‌کند.

به جایگاه خطوط عمودی در نمودار قیمت توجه کنید. این خطوط دقیقا بخش‌های تقاطع میانگین‌های متحرک را به تصویر کشیده‌اند.

در بیشتر موارد، اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع داشته باشند این ماجرا نشانه‌ای از وقوع یک سیگنال جدید در اندیکاتور مکدی خواهد بود. این تحلیل نموداری به روشنی نشان می‌دهد که خطوط مکدی به شیوه موثری تغییر روند را نشان داده‌اند و جهت آن را تایید می‌کنند.

خط سیگنال

متناسب با دور شدن خطوط موجود در پنجره اندیکاتور مکدی، قدرت روند جاری افزایش پیدا می‌کند. چون در این وضعیت، قیمت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته رشد می‌کند. بنابراین هر چه دو خط از یکدیگر دور شوند، قدرت روند افزایش خواهد یافت.

در نقطه مقابل، وقتی دو خط سیگنال و مکدی به یکدیگر نزدیک – یا در اصطلاح، همگرا می‌شوند نشان‌ می‌دهد که روند در حال ضعیف شدن است.

در واقع، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک حرکت کند و خطوط مکدی نیز بالاتر از خط صفر باشند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد.

تمام این نکته‌ها برای درک بهتر وضعیت نمودار قیمت کاربردی هستند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که خط سیگنال به خوبی جهت روند را نشان می‌دهد. در این تصویر نیز خطوط عمودی، نقاط تقاطع را در اندیکاتور و نمودار قیمت مشخص کرده‌اند.

بخش 1 روند صعودی کوتاهی را نشان می‌دهد که خطوط مکدی در این بخش به سرعت تقاطع می‌کنند.

در بخش 2 روند قوی‌تری قابل مشاهده است و هر دو خط اندیکاتور مکدی برای مدت طولانی پایین‌تر از خط صفر بوده‌اند.

در ابتدای بخش سوم، مکدی یک سیگنال صعودی صادر کرده است. در واقع، خطوط مکدی در جریان این روند صعودی همواره بالاتر از هیستوگرام در MACD خط صفر حرکت کرده‌اند.

در طول یک بازار خنثی، خطوط مکدی و سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده و در اطراف نقطه صفر نوسان می‌کنند.

در حقیقت، از حالت خطوط اندیکاتور مکدی این‌گونه برداشت می‌شود که در شرایط فعلی هیچ روند و مومنتومی وجود ندارد. در نتیجه، مکدی همانند میانگین‌های متحرک در بازارهای بدون روند یا خنثی عملکرد مناسبی ندارد و نباید از آن استفاده کنیم اگر قیمت به طور ناگهانی یک شکست صعودی ایجاد کرده و در جهت مشخصی (افزایشی) شروع به حرکت کند، هر دو خط اندیکاتور مکدی رشد می‌کنند و از یکدیگر فاصله می‌گیرند.

بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص چنین شکست‌هایی از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در پنجره اندیکاتور مکدی بهره می‌برند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال دوباره مسطح شوند و به سمت خط صفر میل کنند، روند جاری به پایان رسیده است.

به طور طبیعی این ماجرا به معنی تغییر ناگهانی و کامل جهت قیمت نیست و فقط نشان‌دهنده ضعف تدریجی قدرت روند به شمار می‌رود.

تحلیل تکنیکال 14 (اندیکاتور MACD)

هیستوگرام در MACD

امروز قصد معرفی اندیکاتور مکدی (MACD) را داریم، این اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است همانطور که از اسمش معلوم است از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و یک اندیکاتور جدید با کاربرد های بیشتر را تولید کرده است.

تاریخچه

در سال 1979 آقای جرالد اپل (Gerald Appel) این اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. این اندیکاتور که در اصل یک اسیلاتور میباشد از نوع اندیکاتور های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

اجزای مکدی

این اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها میپردازیم:

خط مک دی یا (MACD line)

خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی 12 و بازه زمانی دومی 26 روز میباشد البته این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده اند.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

خط سیگنال یا (Signal line)

خط سیگنال یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی 9 روز برای خط مکدی میباشد. توجه داشته باشید که این خط میانگین متحرک قیمت نمیباشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان میدهد.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

هیستوگرام یا (Histogram)

این هیستوگرام که در پایین اندیکاتور نشان داده میشود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله ای میباشد، این نمودار میله ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان تر شدن فهم اندیکاتور میباشد برای پی بردن به مقدار اختلاف این دو خط.

Histogram= MACD Line – Signal Line

*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد 9،12،26 نشان داده میشود که نشان دهنده بازه های زمانی آن است.

سیگنال های اندیکاتور MACD

این اندیکاتور یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان میکنند و بالای این خط مثبت بوده و پایین این خط منفی محسوب میشود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند میباشد.

تقاطع های MACD

دو تقاطع در این اندیکاتور مهم میباشد، اولی تقاطع بین خط MACDو خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط MACDمیباشد که در زیر به شرح هر کدام میپردازیم.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیوفتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد فلذا در معاملات خود تنها به این اندیکاتور اکتفا نکنید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از یک روند نزولی میباشد و سیگنال فروش به ما میدهد.

تقاطع خط MACD و خط صفر

زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین 12 روز گذشته از میانگین 26 روز گذشته بالاتر است که به آسانی میتوانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در 26 روز گذشته از 12 روز اخیر میباشد که خود به معنی نزولی بودن روند میباشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند میباشد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی قیمت و اندیکاتور زمانی میباشد که قیمت در حال نزول است ولی اندیکاتور تمایلی به این حرکت ندارد و یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما اندیکاتور این را نشان نیمدهد؛ انواع واگرایی را در زیر برایتان شرح میدهیم:

واگرایی صعودی

نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و اندیکاتور میتوانیم بدست بیاوریم این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر از قبلی میباشد ولی اندیکاتور این کف سازی ها را بالا و بالاتر میسازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت میباشد که به آن واگرایی صعودی گفته میشود.

واگرایی نزولی

زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف های بالا و بالاتری میباشد ولی اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف های پایین و پایین تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به این اتفاق به عنوان یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.

یک نمونه از اندیکاتور MACD را میتوانید در زیر مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به اندیکاتور MACD

سخن آخر

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتور های پیشرفته مورد استفاده در بازار های مالی میباشد که روند بازار را به خوبی نشان میدهد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از این اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع ها و گذر از خط صفر میباشیم نباید تنها به این اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم پس، لطفا در استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.