استراتژی مارتینگل

مارتینگل

روش مارتینگل در شرط بندی ،آموزش آسان و حرفه ای

روش مارتینگل یا بهتر است بگوییم استراتژی شرط بندی مارتینگل که در زبان انگلیسی از آن به عنوان martingale یاد می شود یکی از دنبال های ریاضی می باشد که شرط بندان حرفه ای از آن به عنوان یک استراتژی شرط بندی استفاده می کنند.

همانطور که باخت وجود دارد برد هم وجود دارد. این قاعده برعکس نیز می باشد. در این مقاله با روش مارتینگل در شرط بندی خواهید فهمید که چطور شرط بندی کنید تا باخت نداشته باشید. در واقع با روش مارتینگل و تمرکز بر روی باخت های خود ، می توانید باخت نداشته باشید.

استراتژی مارتینگل

در شرط بندی ها برای بردن روی بازی های مختلف کازینویی استراتژی های زیادی وجود دارد. یک استراتژی معروف که می توان مطمئن بود در آن باخت وجود ندارد استراتژی مارتینگل در شرط بندی است که اگر درست اجرا شود باختی نخواهید داشت.

در استراتژی مارتینگل تمرکز بازی بر روی باخت هاست و با تعداد باخت ها شما باید مبلغ شرط را عوض کنید. اما در صورت برد مبلغ شرط همان مبلغ اولیه است. این بدان جهت است که باخت های شما با یک بار برد شما همپوشانی شود و مبلغی هم سود کنید.

مارتینگل یک حساب و کتاب ریاضی است که در آن تعداد باخت های شما مهم نیست و یک بار برد شما باخت استراتژی مارتینگل هایتان را می پوشاند. اما این روش نیاز به دقت و البته سرمایه زیاد دارد زیرا ممکن است شما چندین دست ببازید. هر چند نیاز به یک برد دارید اما تا زمانی که نبرده اید در ضرر هستید.

نکته مهم در استراتژی مارتینگل آن است که شما هیچ وقت ضرر نمی کنید زیرا که هر چقد ببازید یک برد همه چیز را عوض می کند. اما این روش برای سودهای کلان مناسب نیست و در سود های کم کاربرد دارد. سادگی روش مارتینگل باعث شده است تا خیلی ها در شرط بندی و کازینو ها از این روش استفاده کنند.

آموزش روش مارتینگل در شرط بندی

فرقی نمی کند که شما در کازینو به سراغ کدام بازی می روید. معمولا برد و باخت در شرط بندی اجتناب ناپذیر است. بیشتر استراتژی ها برای آن به وجود آمده اند تا بتوان با فرمول مدیریت سرمایه به برد رسید. گاهی برخی حقه ها یا کارها برای آن است که بهتر بازی کنید اما امثال استراتژی مارتینگل در تلاش است تا باخت و برد شما را مدیریت کند. پس با این رویکرد به روش مارتینگل نگاه کنید که قرار است جلوی باخت شما را بگیرد.

در یک توضیح کلی روش مارتینگل باید گفت با هر باخت مبلغ شرط را باید دو برابر کنید. اما با هر برد مبلغ شرط اولیه را بگذارید. با یک درصد از سرمایه خود در کازینو ، بازی را شروع کنید و طمع نکنید.

• یک بازی کازینویی انتخاب کنید و بازی را به روش زیر شروع کنید:
• اگر سرمایه شما 100 هزار تومان است با 1000 تومان وارد بازی شوید.
• اگر بردید و مبلغ شما 2000 تومان شد باز هم با همان 1000 تومان در دور بعد شرکت کنید.
• اگر باختید مبلغ شرط اولیه را دوبرابر کنید.
• وقتی می بازید مبلغ 1000 تومان از دست داده اید. پس باید با دو برابر کردن مبلغ شرط علاوه بر جبران باخت دور قبلی ، دور جدید سود کنید.

اگر در دور جدید ببرید 4000 تومان در حساب شما قرار می گیرد. شما یک بار باخته اید و 1000 تومان از دست داده اید. مبلغ بعدی را 2000 تومان گذاشته اید و برده اید. حالا شما 4000 تومان دارید که 1000 تومان باخت شما جبران شده است.

دور بعدی دوباره 1000 تومان بگذارید و برای حفظ قائده مارتینگل هیچ گاه از آن تخطی نکنید. اگر دو دست باختید باید مبلغ دست بعدی را دو برابر مبلغ دست باختی خود بگذارید. مثلا دست اول 1000 تومان بود و باختید. حالا 2000 تومان بگذارید. اگر باز هم باختید دست بعدی 4000 تومان بگذارید.

اگر باز هم باختید دست بعدی 8000 تومان بگذارید. همین طور به تکرار مبلغ دست قبلی را برای دست بعدی 2 برابر کنید تا زمانی که ببرید. مثلا شما در 4 دست باخته اید و در دست پنجم باید 16 هزار تومان بگذارید. اگر این دست ببرید 32 هزار تومان به حساب شما واریز می شود.

حال بیایید حساب کنیم که چقد باخته اید! شما 4 دست باخته اید یعنی یک هزار تومان، 2000 تومان، 4000 تومان ، 8000 تومان که جمعا می شود 15 هزار تومان. حالا مبلغ برد شما در دست پنجم 1000 تومان است. زیرا که 15 هزار تومان باخت داشته اید و 16 هزار تومان از حساب خود برای دور پنجم سرمایه گذاری کرده اید.

نکات مهم استراتژی مارتینگل

مدیریت سرمایه در این روش بسیار مهم است و باید با 1 درصد از سرمایه خود وارد بازی شوید. حتما قاعده روش مارتینگل را در بردها و باخت ها رعایت کنید. همچنین این روش اگر درست اجرا شود باعث می شود تا باخت نداشته باشید اما سود کمی هم ببرید.

در ضمن با چند بار اجرای این روش به خوبی آن را خواهید آموخت و کمک می کند تا با چند دست برد سود کنید. از آنجایی که این روش و استراتژی جلوی ضرر شما را در کازینو میگیرد بسیار پرطرفدار است.

استراتژی معاملاتی مارتینگل و آنتی مارتینگل چیست؟

استراتژی مارتینگل

استراتژی معاملاتی مارتینگل و آنتی مارتینگل

عوامل زیادی در بازار وجود دارند که یک معامله‌گر برای داشتن یک کارنامه معاملاتی موفق، باید از پیش مدیریت کند. اولین چالش، انتخاب جفت‌ارز، سهام یا کامودیتی مناسب برای معامله است. اینکه در چه تایم‌فریمی معامله انجام شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. عامل بعدی که باید به آن توجه نمود انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی است. اما از همه مهمتر تعیین میزان ریسک هر معامله و انتخاب یک روش مدیریت سرمایه مناسب است. در این مقاله، با درنظر گرفتن روش مدیریت استراتژی مارتینگل سرمایه مارتینگل و آنتی مارتینگل درصدد پاسخ به این سوال هستیم که چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت نماییم.

روش مارتینگل (Martingale) چیست؟

سیستم مدیریت ریسک مارتینگل یکی از روش‌های معروف در شرط‌بندی است. هرچند این روش، ابتدا در کازینوها استفاده می‌شد اما از آن می‌توان به خوبی در بازارهای مالی نظیر فارکس، بازار سهام، بازار آتی و معاملات آپشن (Options) نیز استفاده کرد. مبنای استراتژی شرط‌بندی مارتینگل بر این اصل استوار است که به ازای هر باخت، مقدار شرط‌بندی بعدی را دو برابر می‌کنیم و این پروسه را تا زمانی‌ که در شرط‌بندی‌ها می‌بازیم، ادامه می‌دهیم. نکته جالب این سیستم در این است که به محض وقوع اولین برد، تمامی باخت‌های شما جبران خواهدشد.

برای اینکه تصور بهتری از این استراتژی پیدا کنید، بازی گردونه رولت را در کازینو درنظر بگیرید. فرض کنید مبلغ ۱۰۰ دلار را برای هر بار بازی رولت شرط‌بندی کرده‌اید و در صورتی که گردونه روی رنگ قرمز قرار گیرد برنده‌اید و در غیر اینصورت شرط را باخته‌اید. طبق روش مارتینگل، اگر گردونه روی رنگ قرمز قرار گرفت، ۱۰۰ دلار برنده شده‌اید و بازی بعدی را با ۱۰۰ دلار ادامه می‌‎دهید اما اگر گردونه روی رنگ سیاه قرار گرفت در اینصورت، ۱۰۰ دلار باخته‌‎اید و بازی بعدی را باید با ۲۰۰ دلار آغاز کنید. حال اگر بازی دوم را نیز ببازید و به‌ عبارت دیگر ۲۰۰ دلار از دست بدهید بازی سوم را باید با دو برابر آن یعنی ۴۰۰ دلار ادامه دهید. این پروسه را تا زمانی‌ که بازی را ببرید و گردونه روی رنگ قرمز قرار گیرد ادامه می‌دهید. در چنین حالتی تمامی مبلغی را که باخته‌اید جبران می‌شود.

حال که با مفهوم مارتینگل آشنا شدیم، این روش مدیریت سرمایه را در بازارهای مالی نیز به کار می‌بریم. فرض کنید در بازار فارکس وارد معامله جفت ارز EURUSD با ریسک به ریوارد یک به یک می‌شوید و روی هر معامله ۲۰۰ دلار ریسک می‌کنید. در چنین حالتی اگر پوزیشن به ثمر بنشیند، ۲۰۰ دلار سود و در غیر اینصورت ۲۰۰ دلار زیان شما خواهد بود. در‌صورت سودآوری پوزیشن اول علاوه بر اینکه ۲۰۰ دلار به دست آورده‌اید، می‌توانید مجددا وارد موقعیت بعدی با ریسکی معادل ۲۰۰ دلار شوید. اما اگر پوزیشن با ضرر بسته شود علاوه بر اینکه ۲۰۰ دلار از دست می‌دهید، طبق روش مارتینگل، روی پوزیشن بعدی باید ۴۰۰ دلار ریسک کنید. دو برابر شدن ریسک، همان دو برابر شدن حجم معامله شما است. مثلا اگر حجم پوزیشن قبلی یک لات بوده است پوزیشن بعدی را با دو لات وارد می‌شوید. اگر پوزیشن دوم را نیز ببازید مجددا ریسک خود را در پوزیشن بعدی دو برابر، یعنی ۸۰۰ دلار می‌کنید. در واقع پوزیشن بعدی را با حجمی معادل چهار لات وارد می‌شوید. این پروسه تا زمانی ادامه می‌یابد که اولین معامله سودده استراتژی مارتینگل شما رخ دهد. در چنین حالتی سود حاصل از پوزیش برنده، همه زیان‌های شما را جبران خواهد کرد.

ظاهرا این روش مدیریت سرمایه، روش بدون باختی به نظر می‌رسد. اما همان‌طور که می‌دانیم تئوری ممکن است در عمل نتیجه متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال روش مارتینگل فشار روحی مضاعفی که بر معامله‌گران وارد می‌شود را در نظر نمی‌گیرد.

طبق روش مارتینگل، برای سناریویی شبیه به بالا، اگر شما پنج بار متوالی دچار زیان شوید که برای بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی نیز محتمل است، میزان ریسکی که در پوزیشن ششم باید در نظر بگیرید معادل ۶۴۰۰ دلار خواهد بود. چنین مبلغ قابل توجهی، شجاعت و انعطاف‌پذیری معامله‌گری که خود را تنها برای ۲۰۰ دلار ریسک در معامله آماده کرده است، خواهد گرفت. جدای از موانع روانی که روش مارتینگل به معامله‌گر تحمیل می‌کند، این روش نیاز به پشتوانه مالی قوی نیز دارد. دوباره به سناریو قبل برگردیم که در اولین پوزیشن، ۲۰۰ دلار ریسک کردیم و پس از پنجمین شکست متوالی برای ششمین معامله خود نیاز به ۶۴۰۰ دلار استراتژی مارتینگل سرمایه داشتیم. حال فرض کنیم ششمین معامله نیز با شکست مواجه شود در این‌صورت سرمایه مورد نیاز برای هفتمین معامله، رقمی معادل ۱۳۸۰۰ دلار خواهد بود که مبلغ قابل توجهی است.

مارتینگل

لذا روش مدیریت سرمایه مارتینگل، به‌ دلیل محدودیت‌های مالی که بسیاری از معامله‌گران ممکن است با آن مواجه شوند، بسیار چالش برانگیز است. این چالش‌ها حتی برای معامله‌گران بزرگ، نظیر هج‌فاندها و بانک‌های سرمایه‌گذاری که از ابزارهای لازم و پشتوانه مالی کافی نیز برخوردار هستند، صدق می کند. محدودیت‌هایی در زمینه حداکثر حجم پوزیشنها، چالشی است که معامله‌گران بزرگ با آن مواجه‌اند و مانع از اجرای درست روش مارتینگل در دنیای واقعی خواهد شد.

اکنون به مثال دیگری از کاربرد روش مارتینگل در بازار سهام می‌پردازیم. فرض کنید که شما ۱۰۰ سهم اپل را که در حال حاضر به ارزش هر سهم ۲۰۰ دلار معامله می‌شود خریداری می‌نمایید. در واقع شما ۲۰۰۰۰ دلار در سهام اپل سرمایه‌گذاری می‌کنید. فرض کنید سهام اپل به اندازه ۵۰ درصد افت کند. در این‌ صورت طبق روش مارتینگل، باید به اندازه ۴۰۰۰۰ دلار از سهام اپل که اکنون ارزشی معادل ۱۰۰ دلار دارد را خریداری کنید. حال اگر میانگین معاملات خود را در نظر بگیرید ارزش هر سهم در معاملات شما معادل ۱۲۰ دلار است. به عبارت دیگر نقطه سر به سر در سبد خریدتان، در سهم ۱۲۰ دلاری رخ می‌دهد.

اگر سهام اپل مجددا ۵۰ درصد افت کند و به ۵۰ دلار برسد، طبق روش مارتینگل، این‌بار با سرمایه‌ای معادل ۸۰۰۰۰ دلار مجددا وارد خرید می‌شویم. اکنون متوسط قیمت سهام در معاملات شما به ۶۶.۶ دلار می‌رسد که نقطه سر به سر معاملات است. حال در صورت تغییر روند و رشد سهام اپل، سرمایه‌گذاران به‌سرعت کلیه ضررهای خود را جبران خواهند نمود.

روش آنتی مارتینگل (Anti-Martingale) چیست؟

آنتی مارتینگل، دقیقا عکس روش مارتینگل است. روش آنتی مارتینگل بر این اصل استوار است که پس از هر معامله ناموفق، معامله بعدی را با نصف ریسک پیشین و در صورت موفقیت، معامله بعدی را با دوبرابر ریسک وارد شویم. با توجه به ماهیت روش آنتی‌ مارتینگل، گاهی اوقات از آن به استراتژی مارتینگل عنوان مارتینگل معکوس نیز یاد می‌شود. این نکته حائز اهمیت است که در روش آنتی مارتینگل زمانی‌ که در دور پیروزی هستیم، سودها چند برابر و هنگامی که در دور شکست هستیم، ضرر‌ها کمتر است. به عبارت دیگر به کمک این روش می‌توانیم هنگام رشد حساب، با افزایش ریسک، سودها را افزایش و در هنگام کاهش موجودی حساب، زیان را محدود کنیم. به همین دلیل این روش نسبت به روش مارتینگل، قابلیت اجرای بهتری در بازارهای مالی دارد.

بسیاری از استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی در فارکس و بازار آتی کم و بیش از همین روش آنتی مارتینگل استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سویینگ تریدرها و یا معامله‌گران روندی پس از یک سری معاملات ناموفق، نسبت به حجم پوزیشن‌های خود بسیار محافظه‌کارتر می‌شوند، در مقابل زمانی‌ که فضای معاملاتی تغییر کرده و معامله‌گر در دور موفقیت قرار دارد، فضا برای ریسک‌های بیشتر فراهم می‌شود. بنابراین روش آنتی مارتینگل به روحیات این معامله‌گران نزدیک‌تر است.

جالب است بدانید که مدل مدیریت سرمایه با ریسک ثابت (Fixed Fractional) در واقع به نوعی همان روش آنتی مارتینگل به شمار می‌آید. روش ریسک ثابت بر این ایده استوار است که شما تنها درصد مشخصی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک نمایید. انتخاب میزان درصد ریسک تا حدودی سلیقه‌ای است اما بین یک درصد تا چهار درصد سرمایه، مقدار متداولی است. حال اگر موجودی حساب شما رشد کند طبیعتا مقداری که در هر معامله ریسک می نمایید نیز افزایش می‌یابد، دقت کنید که هرچند درصد ریسک شما صرف‌نظر از رشد حسابتان، همواره درصد ثابتی است (مثلا همیشه ۴ درصد است) ولی به دلیل رشد حساب، معادل دلاری این ریسک ثابت افزایش یافته لذا شما عملا ریسک بیشتری انجام داده‌اید و طبیعتا اگر موجودی حساب شما کاهش یابد مقدار ریسک معاملات جدیدتان نیز عدد کمتری خواهد بود. بنابراین حتی روش ریسک ثابت نیز نوعی آنتی مارتینگل است.

در دنیای معامله‌گری احتمالا با این اصل آشنا هستید که:

“You should let your winners run, and cut your losses short”
به سودها فرصت رشد دهید و زیان‌ها را هرچه سریعتر کاهش دهید

این دقیقا چیزی است که در روش آنتی مارتینگل اجرا می‌شود. البته می توان روش آنتی مارتینگل را با ایجاد تغییراتی شخصی‌سازی نمود. به عنوان مثال، قاعده دو برابر کردن حجم معاملات پس از پیروزی و نصف کردن حجم آن پس از شکست را می‌توانید متناسب با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید و به نوعی با حفظ ساختار اصلی روش آنتی مارتینگل، صرفا آن را شخصی سازی نموده تا با محدودیت‌ها و روحیات خود سازگاری بیشتری داشته باشد.

یکی از بهترین موقعیت‌ها برای استفاده از روش آنتی مارتینگل، زمانی است که بازار در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار گرفته است. در چنین حالتی جهت قیمت در طول روند از پایداری خوبی برخوردار است و به شما فرصت می‌دهد تا با افزایش حجم معاملات، سود خود را افزایش دهید. اگر شما روند را در نقطه مناسبی شکار کرده باشید با اعمال روش آنتی مارتینگل می‌توانید به سود فوق‌العاده‌ای دست یابید.

از آن‌ جایی‌ که روش آنتی مارتینگل، به‌خاطر ماهیت خود بسیاری از محدودیت‌های روش مارتینگل را ندارد به‌خوبی می‌تواند در موقعیت‌ها مختلف و حساب‌های متنوع استفاده شود. کافیست معامله‌گر استراتژی معاملاتی خود را به نوعی با روش آنتی مارتینگل همگام کند و از مزایای خاص آن بهره ببرد.

مهمترین مزیت روش آنتی مارتینگل، کاهش افت حساب (Drawdown) است. این مزیت کاملا خلاف روش مارتینگل است که در آن افت حساب شدیدا افزایش می‌یافت. بسیاری از معامله‌گران با تجربه بر این باورند که مهمترین فاکتور موفقیت در بازارهای مالی توانایی در مدیریت ریسک است که روش آنتی مارتینگل ذاتا چنین خصیصه‌ای را در دل خود جا داده است و با کاهش ریسک در هر معامله، مانع از نابودی کامل حساب شما خواهد شد.

داستان لری ویلیامز (Larry Williams)، یک نمونه عملی از یک سود قابل توجه است که به روش آنتی مارتینگل ایجاد شده است. اگر او را نمی‌شناسید ، لری ویلیامز، یک معامله‌گر کارکشته بازار آتی است که مدت طولانی را صرف تجزیه و تحلیل روش‌های مختلف مدیریت سرمایه نموده است. او در یک مسابقه معاملات آتی تحت عنوان مسابقات بین‌المللی رابینز (Robbins World Cup of Trading Championship) توانست یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری را در کمتر از ۱۲ ماه به ۱.۱ میلیون دلار تبدیل کند که معادل ۱۱۳۰۰ درصد بازده است و در تاریخ این مسابقات یک رکورد منحصر بفرد به شمار می‌آید. آقای ویلیامز، دلیل موفقیت خود را در درجه اول مدیریت ریسک مبتنی بر روش آنتی مارتینگل می‌داند. البته نباید مهارت بالای ایشان در تحلیل بازار را نادیده گرفت اما طبق گفته خودش اصلی‌ترین دلیل موفقیتش به کار‌گیری سختگیرانه استراتژی آنتی مارتینگل بوده است.

او روش مارتینگل را متناسب با سبک و سیاق معاملاتی خود شخصی‌سازی کرده و نامش را فرمول کلی (Kelly formula) نامید. فرمول کلی، بر اساس فاکتورهای متنوعی نظیر: نسبت سود به زیان معاملات، متوسط استراتژی مارتینگل نرخ پیروزی معاملات و موجودی حساب، حجم بهینه ریسک را تعیین می‌کند. با چنین محاسباتی شانس رشد دراز‌مدت حساب افزایش و احتمال نابودی آن کاهش خواهد یافت.

پس از آن، لری ویلیامز با استفاده از روش مدیریت سرمایه مبتنی بر آنتی مارتینگل، چند حساب کوچک دیگر را نیز تبدیل به حساب‌های بزرگی نمود. او حتی این روش را به دخترش میشل ویلیامز (Michelle Williams) نیز آموخت که او نیز بر همین مبنا به موفقیت‌های خوبی در بازارهای مالی دست یافته است.

کلام آخر

در این مقاله، به بررسی روش مارتینگل و آنتی مارتینگل و مزایای و معایب هر یک از آن‌ها پرداختیم. در روش مارتینگل، ریسک حساب به شدت افزایش می‌یابد و باعث افزایش افت حساب می‌شود. در حالی که در روش آنتی مارتینگل تنها زمانی ریسک افزایش می‌یابد که معاملات سودآور بوده و موجودی حساب در حال افزایش باشد. همچنین در صورت زیان معاملات، ریسک مرتبا کاهش می‌یابد.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌ها بسیار محبوب‌تر است خصوصا برای افرادی که به دنبال راهکارهای بدون نقصی برای موفقیت در کازینوها هستند. هر چند در تئوری روش مارتینگل راه‌گشا به نظر می‌رسد اما در عمل، چه در کازینو و چه در بازارهای مالی چالش برانگیز است.

معامله‌گران باید شیوه‌ای در مدیریت سرمایه اتخاذ کنند که مبتنی بر روش آنتی مارتینگل باشد. چرا که مسئولیت اول یک معامله‌گر، کنترل ریسک است که روش آنتی مارتینگل به علت ماهیت خود، باعث کاهش ریسک می‌شود خصوصا زمانیکه حساب به‌علت زیان متوالی در مخاطره قرار می‌گیرد. در آن سوی سکه، این روش به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که در زمان پیروزی‌های متوالی نیز سرعت رشد حساب را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

هرچند روش آنتی مارتینگل را می‌توان به صورت‌های مختلفی پیاده‌سازی نمود اما یکی از ساده‌ترین روش‌های استراتژی مارتینگل مبتنی بر آنتی مارتینگل همان روش ریسک ثابت است. در این مقاله راجب روش ریسک ثابت صحبت شد. اما بطورکلی در این روش، شما درصد ثابت از قبل تعیین شده‌ای را در هر پوزیشن ریسک می‌کنید. دو درصد ریسک روی هر پوزیشن، مقدار متداولی است. هرچند برخی از معامله‌گران، این روش را تا حدودی محافظه‌کارانه می‌دانند اما بطورکلی، این روش یک ترکیب ایده‌آل را برای رشد حساب در هنگام سوددهی و محافظت از سرمایه هنگام ضرر فراهم می‌کند.

در انتها بیان این نکته خالی از لطف نیست که می‌توانید در پوزیشن‌های خود از مکانیزم حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده کنید تا حداکثر سود را از معاملات پیروز خود کسب نمایید. حتی این مکانیزم نیز می تواند نوعی آنتی مارتینگل باشد چرا که مفهوم آنتی مارتینگل بر این اصل استوار است که در بردها سود خود را حداکثر کرده و در باخت‌ها از زیان خود بکاهید.

مارتینگل (Martingale) چیست؟ بررسی مارتینگل در معاملات فارکس

مارتینگل یکی از روش‌های محبوب و کارآمد در بازارهای مالی است که ریسک‌های خودش را استراتژی مارتینگل دارد و برای افراد مبتدی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. از گذشته تا به حال معامله گران زیادی وارد بازارهای طلا، نفت، سهام و … شده‌اند و سبک‌ها و استراتژی‌های زیادی شامل پرایس اکشن، الگوهای کلاسیک و … به کار برده‌اند. یکی از این سیستم‌ها Martingale است که یک روش مدیریت سرمایه به حساب می‌آید و داستان پیدایش آن به نوعی به شرط بندی وصل است. در ادامه به بررسی کامل این System می‌پردازیم، این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• تاریخچه مارتینگل
• مارتینگل چگونه کار می‌کند؟
• استراتژی Martingale و روانشناسی
• چرا مارتینگل در فارکس خوب عمل می‌کند؟

تاریخچه مارتینگل

سیستم مارتینگل (Martingale betting System) ابتدا از قرن 18 ام میلادی توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیرلوی (Paul Pierre Levy) معرفی شد و سپس در ادامه توسط یک ریاضیدان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب تکمیل شد. این استراتژی بیشتر در سالن‌های قمار و کازینوهای لاس وگاس به کار برده می‌شد. مشکل این استراتژی این است که برای دستیابی به یک سود 100 درصدی به حجم پول قابل توجهی نیاز است. Martingale strategy بر پایه کم کردن میانگین کار می‌کند.

برای درک درست اصول اولیه مارتینگل این مثال را در نظر بگیرید که یک سکه دارید و در یک بازی با شرط اولیه 1 دلار شرکت کرده‌اید. احتمال رو و پشت آمدن سکه یکسان است. در هر پرتاب سکه یک متغیر تصادفی مستقل وجود دارد و این به این معنی است که هر حرکت تاثیری بر دیگری نخواهد داشت. اگر هر بار که باختید شرط خود را دو برابر کنید در نهایت برنده خواهید شد و تمام ضررهای خود را به همراه 1 دلار پس خواهید گرفت. این استراتژی بر این اساس پیش می‌رود که برای چرخاندن حساب شما فقط یک معامله لازم است.

مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

تئوری پشت سیستم مارتینگل بسیار ساده است و شامل افزایش اندازه پوزیشن در هر مرحله‌ای است که حساب شما وارد ضرر می‌شود. این کار شامل دو برابر کردن حجم معاملات هنگام باخت خواهد بود. این عمل یکی از روش‌های مدیریت سرمایه است که در آن حد ضرر نمی‌گذاریم استراتژی مارتینگل و حد ضررها بزرگ‌تر از حد سود است.

برای ساده سازی بهتر است مثال زیر را در نظر بگیرید. اگر شما 30 میلیون تومن موجودی دارید و قصد ورود به بازار را دارید 4 مرحله برای ورود به بازار در نظر می‌گیرید. در مرحله اول تا سقف 2 میلیون وارد می‌شوید، در مراحل بعدی با ادامه یافتن ضرر در هر Level دو برابر حجم قبل یعنی 4،8،16 میلیون وارد پوزیشن می‌شوید. با این کار میانگین شما کاهش می‌یابد.

استراتژی Martingale و روانشناسی

این استراتژی ریسک بالایی دارد زیرا شما بر روی دارایی‌ای وارد معامله می‌شوید که یک پله در ضرر است و در هر مرحله و با افزایش ضرر حجمی که وارد می‌شود هم دو برابر می‌شود. این موضوع می‌تواند بار روانی شدیدی در فرد ایجاد کند. در کنار این مورد تریدر باید تسلط کافی بر خود و عواطفش داشته باشد و بازار را منطقی تحلیل کند زیرا با هر اشتباه ضرر بیشتری به وجود می‌آید. برخی از افراد تحت جو و فشار روحی که به آن ها وارد می‌شود سعی می‌کنند از بازار انتقام بگیرند و این مشکل ساز خواهد بود.

به طور کلی از زمانی که تصمیم به حضور در بازار می‌گیرید باید سعی کنید خود را از نظر روانی قوی کنید. داشتن اعتماد به نفس، گرفتن تصمیمات منطقی و پایبند بودن به آن‌ها از جمله ویژگی‌هایی است که باید بر روی آن‌ها کار کنید.

چرا مارتینگل در فارکس خوب عمل می‌کند؟

یکی از دلایل محبوبیت استراتژی مارتینگل در بازار فارکس این است که در این بازار بر خلاف بازار سهام ممکن نیست که قیمت یک جفت ارز صفر شود. یک شرکت ممکن است به راحتی ورشکست شود و ارزش سهام آن به صفر برسد اما ارز یک کشور ممکن است تحت تاثیر عواملی کاهش پیدا کند اما ارزش آن به ندرت صفر می‌شود.

سخن پایانی

سیستم مارتینگل برای کسانی مناسب است که کاملا به تحلیل تکنیکال مسلط هستند. بهتر است برای موفقیت در این روش با تکنیکال و فاندامنتال به طور همزمان آشنا باشید. در غیر این صورت بهتر است اصلا از آن استفاده نکنید. با به کارگیری این تکنیک در هر مرحله میانگین ضررهایتان کمتر شده و در صورت افزایش قیمت زودتر جبران خواهند شد.

بازار مالی مانند یک اقیانوس است که در صورتی که قصد شنا در آن را داشته باشید و به خوبی آموزش نبینید در آن غرق خواهید شد. اگر قصد فعالیت در بازار فارکس را دارید و شنا بلد نیستید بهتر است یک غریق نجات با خود به همراه داشته باشید. این شخص متبحر و متخصص قبلا تحلیل‌ خودش را کرده است و در کنار شما قرار می‌گیرد تا بتواند مسیر موفقیت در بازار را به شما نشان ‌دهد. کانال VIP ما شامل سیگنال‌های بهترین تریدرهای ایران است که با وجود وین ریت بالای 90 درصد است و بازدهی بالا، عضویت آن رایگان است.

استراتژی معاملاتی Martingale

Martingale یکی از روش های خاص و متفاوت سرمایه‌گذاری می‌باشد. به همین جهت سرمایه گذاران در موثر بودن یا ناکارآمدی این استراتژی با یکدیگر هم عقیده نیستند.

مارتینگل بعد از ابداع بیشتر مورد توجه و استفاده قماربازان قرار گرفت. اصول اولیه این استراتژی توسط پل پیرلوی طرح ریزی شد. بعدها یک ریاضیدان آمریکایی به نام جوزوف لئو دوب تحقیقات و مطالعات پیرلوی را در زمینه استراتژی Martingale ادامه داد.

پایه و زیربنای استراتژی مارتینگل بر اساس مدیریت سرمایه می‌باشد. ایده اصلی مارتینگل براساس این تفکر شکل گرفته است که در صورت شکست در یک معامله نرخ جدیدی که به بازار سرمایه اعلام می شود باید ضرر معامله گذشته را به میزان ۲ برابر جبران کند.

به عنوان مثال فردی با توجه به آموزش هایی که در زمینه بورس کسب کرده است سهمی را انتخاب می کند. اما به دلایل مختلف این سهم از لحاظ ارزشی سقوط می‌کند تا حدی که شما از خرید آن سهم متضرر می‌شوید. برخی از افراد به محض مواجه شدن با این مشکل سهم خود را می‌فروشند اما برخی دیگر تصمیم می‌گیرند از استراتژی Martingale برای دفع ضرر و سود بیشتر استفاده کنند. برای استفاده از این روش شخص اقدام به خرید سهم بیشتر می‌کند. بدین ترتیب به محض این که سهام شما رشد پیدا می کند ضرری که کرده اید را جبران می کنید همچنین اگر میانگین خرید خود را کاهش دهید به سود بیشتر نیز دست پیدا می کنید. اگر تغییراتی که در سهام ایجاد شده است صرفا یک پولبک باشد نیز شما با ضرر کمتر می توانید سهم خود را بفروشید.

در بازار‌های مالی (بورس تهران) با دانش تکنیکال و فاندامنتال خود سهمی را انتخاب می کنید و در راستای روند وارد معامله خرید می‌شوید. اما فرض کنید به دلایل مختلف از جمله ریسک سیستماتیک قیمت سهم شروع به پایین آمدن می‌کند به نوعی که حد‌ضرر شما زده می‌شود.

حال شما دو راه دارین یا باید با قبول اینک تحلیلتان از ارزندگی سهم اشتباه بوده از سهم خارج شوید و یا باید باتوجه به استراتژی مارتینگل یک مرحله دیگر خرید و در واقع میانگین خرید خود را کم کنید. با این کار در شروع مجدد رشد سهم به سمت بالا شما نه تنها زودتر نسبت به خرید اول خود به پول از دست رفته می‌رسید بلکه با کم کردن میانگین خرید خود زودتر به سود نیز دست خواهید یافت. و اگر احساس کنید که این برگشت قیمت تنها یک پولبک به سطح حمایتی مهمی بوده است در بدترین حالت میتوانید با ضرر کمتر از سهم خارج شوید.

برای تفهیم مارتینگل در بورس به این مثال توجه کنید. تصور کنید قیمت یک سهم ۱۰۰۰ تومان است و شما آن سهم را خریداری کرده اید. با توجه به شرایطی که در بازار بورس ایجاد می شود سهم دچار سقوط می شود. حال شما با استفاده از استراتژی مارتینگل سطوح حمایتی را ۹۰۰ و ۸۰۰ تومان در نظر میگیرید و اقدام به خرید ۲ سهم و ۴ سهم می کنید. با این کار اگر قیمت سهم به ۱۰۰ تومان برگردد شما هم می توانید ضرر خود را جبران کنید و هم سود خوبی بدست آورید. البته این روش در کنار مزایایی که دارد ممکن است موجب ضرر سنگینی شود. تصور کنید سهام شما از ۸۰۰ تومان کمی بیشتر کاهش پیدا کند در حدود ۵ درصد آن گاه می بینید که ضرر سنگینی را متحمل می شوید تا آن جایی که دیگر قادر به خرید سهم بیشتر نخواهید بود زیرا دیگر سرمایه ای ندارید که بتوانید خرید کنید.

چگونه از مزایای استراتژی Martingale بهره مند شویم؟

هر روش و استراتژی در بازارهای مالی باید هوشمندانه و با دقت استفاده شود تا بتوانید از مزایای آن بهره مند شوید. استراتژی مارتینگل نیز روشی است که در صورت استفاده ی درست و به جا سود زیادی را عاید معامله گر می کند. آموزش کامل در رابطه با Martingale یکی از راهکارهای سودمند برای استفاده از این استراتژی می باشد. همانطور که می دانید Martingale روشی برای مدیریت سهام در بازارهای مالی می باشد. نمی توان از این استراتژی برای خرید و فروش سهام استفاده کرد. پس برای استفاده از این استراتژی باید با اصول اولیه و بنیادی بازارهای مالی آشنایی پیدا کنید. آشنایی با تحلیل تکنیکال به فرد کمک می کند تا سطوح حمایتی و مقاومتی روند قیمت را در نمودارهای سهام تشخیص دهد. علم فاندامنتالی به فرد کمک می کند تا میزان ارزش واقعی هر سهم را بررسی کند.

خرید پله ای یک روش هوشمندانه برای استفاده از استراتژی مارتینگل می باشد. یکی از نکاتی که در مدیریت سرمایه باید به آن توجه کنید این است که ما یک سرمایه ی محدود داریم. از این رو نمی توانید مدام سهام بخریم به امید آن که با این خرید دو برابری ضرر ما جبران می شود و در انتها سود خواهیم کرد. به همین جهت باید پولی که در اختیار داریم به سه قسمت تقسیم کنیم و به صورت پله ای و با حجم های مشخص اقدام به خرید سهام کنیم.

روش مارتینگل در کسب سود

برای معامله در بازار سرمایه، سرمایه گذاران و سهامداران از استراتژی های معاملاتی گوناگونی استفاده می کنند. هدف از این کار نیز مشخصا افزایش بازدهی، کاهش ریسک سرمایه گذاری و مدیریت سبدسهام است. یکی از این استراتژی ها که به طور ویژه در بازار فارکس به کار می رود، روش مارتینگل است. اگر با این روش آشنایی ندارید، این مقاله را تنا انتها مطالعه کنید. علاوه بر این می توانید مقالات مرتبط با این موضوع را در بخش آموزش سرمایه گذاری در بورس وب سایت را مطالعه کنید.

روش مارتینگل

یکی از روش های کسب سود، روش مارتینگل است. در این روش نیاز به سرمایه زیادی دارید، اما اگر درست اجرا شود می تواند شما را به سود های بسیاری برساند. اما قدم اول برای اجرای این روش توانایی پذیرش ریسک و زیان معاملات خود را داشته باشید

اما پیشینه روش مارتینگل بسیار جالب است. این روش توسط آقای پل پیر لوی در قرن 18 پیشنهاد شد. پل پیر لوی ریاضی دان دائما در حال بهینه سازی این روش بود. روش مارتینگل در واقع نوعی شرط بندی بود که قانون اول آن برای دوبرابر کردن کاربرد داشت. مارتینگل با این ذهنیت بر روی طرح خود تحقیق می کرد که بسیاری از قماربازان به دنبال روشی برای کسب سود بدون ریسک بودند. البته بسیاری از دانشمندان بر روی این نکته تحقیقات زیادی انجام داده اند. در حال حاضر نیز بسیاری از معامله گران با این روش معامله می کنند.

در شرط بندی ها به صورت کلی دو حالت برد و باخت وجود دارد. بنابراین احتمال رخداد هر یک از آن ها دقیقا برابر 50 درصد است. بگذارید با یک مثال این مفهوم را بهتر متوجه شویم.

در روش مارتینگ فرض کنید که معامله شما با شکست مواجه شده است و حد ضررتان فعال شده است. حال برای معامله جدید باید با حجم دو برابر معامله قبل وارد شوید. اگر مجددا با شکست مواجه شدید، برای معامله جدید باز هم باید حجم خود را دو برابر کنید. این کار را باید آنقدر تکرار کنید تا مجموع این معاملات به سود برسد. کل مفهوم روش مارتینگل در همین مثال خلاصه می شود. در اصل روش مارتینگل جزو پرسود ترین سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود.

نحوه استفاده

فرض کنید سرمایه شما X تومان است. برای بهره گیری از این روش نیاز است آن را به بخش های نابرابری تقسیم کنید تا خرید خود را در قیمت های مختلفی انجام دهید. ضمنا این خرید ها بر اساس یکسری ضرایب انجام می شود. این بخش های نابرابر سرمایه را بر مبنای توان های عدد 2 انتخاب می کنید.

حال شما قصد دارید سهامی را به قیمت 1000 ریال خریداری کنید. شما انتظار رشد داشتید اما برخلاف پیش بینی شما دچار زیان می شوید و ارزش سهام شما 950 ریال است. پس تا اینجای کار 5 درصد افت کرده اید. حال بر اساس روش مارتینگل شما باید2 سهم جدید خریداری کنید. در صورت انجام این کار میانگین خرید های شما به عدد 967 ریال خواهد رسید. پس اگر سهم رشد کند و به بالای 967 ریال برسد شما وارد سود شده اید. این روند ممکن است در همین جا متوقف نشود.

فرض کنید دو سهم جدید شما باز هم دچار زیان شده است. این بار با افت 5 درصدی به رقم 902.5 ریال رسیده است. در این مرحله باید 4 سهم بخرید. این بار قیمت خرید مجموع سهام به 930 ریال رسیده است و هنگامی که قیمت سهم به بیش از این مقدار رشد کند شما سود کرده اید.

مزایا و معایب

مزیت ها

بزرگ ترین نقطه قوت روش مارتینگل سود کردن پیش از رسیدن به یمت خرید اولیه است. به همان مثال بالا توجه کنید. اگر دچار زیان شده باشید با اجرای این تکنیک پیش از آن که قیمت سهم به 1000 ریال برسید شما سود کرده اید.

با وجود این، بسیاری از مواقع به قیمت خرید اولیه می رسد و در این شرایط سود بسیار خوبی عاید شما خواهد شد.

معایب

روش مارتینگل با وجود سادگی خود، توسط بسیاری از معاملگران و فعالین بازار سرمایه شخصی سازی شده است. آن ها با توجه به ریسک پذیری و حدود سود و زیان خود از این روش به شیوه های مختلفی استفاده می کنند.

اما نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل این است که سرمایه ما بسیار محدود است و نمی توان این روش را متعدد تکرار کرد تا به سود برسیم. بنابراین ریسک اجرای این روش بسیار بالا است.

چند نکته

• روش مارتینگل یک روش بسیار منطقی برای تعدیل بهای تمام شده سهم است. بنابراین حتما باید به درستی اجرا شود و در اجرای آن نباید افراط کرد.
• زمانی به سراغ این روش بروید که به انواع تحلیل تسلط کافی دارید و سیستم معاملاتی شما واضح است.

جمع بندی

در گذشته قماربازان بسیاری به دنبال روشی برای سود حتمی بدون ریسک بودند. مارتینگل که یک ریاضی دان بود در همین راستا مدل مارتینگ را با فرض دو برابری پیشنهاد کرد. این شیوه، یکی از انواع سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود که مورد توجه بسیاری از معامله گران بازار های مالی دنیا قرار گرفت به طوری که این روش را شخصی سازی کرده و به کار می برند.

روش مارتینگل سرمایه بسیار زیاد و ریسک پذیری بالایی نیاز دارد و همچنین پیش از اجرای آن باید به انواع تحلیل تسلط کافی داشت.