استوکاستیک stochastic

​

آموزش اندیکاتور استوک استیک به صورت کاربردی

در این مقاله آموزش اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت کاربردی را با بایننس فارسی همراه هستید. قصد داریم اندیکاتور استوکاستیک را در ارزهای دیجیتال بررسی کنیم و ساختار و اجزای آن را معرفی کنیم. اول از همه باید به این سؤال پاسخ بدهیم که اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ سپس به نحوه محاسبه استوکاستیک و واگرایی و مطالب مهم دیگر می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا به طور کامل با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک رابطه بین بازه قیمتی و قیمت بسته شدن رمزارز را در یک بازه زمانی مورد سنجش قرار می‌دهد. برای تعیین نقاط خرید و فروش می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد؛ زیرا دقت بالایی در انجام این کار دارد. استوکاستیک طرف‌داران زیادی دارد و اندیکاتور محبوب به‌حساب می‌آید. استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان‌نما قرار دارد.

هدف اندیکاتور استوکاستیک این است که زمان صعودی شدن روند ارز دیجیتال، قیمت بسته شدن در حوالی کران بالای بازه قیمتی باشد.

برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید:

فرض کنید قیمت بازشده در یک معامله 10 هزار، قیمت بالا 10750، قیمت پایین 9750 و قیمت بسته شدن 10500 تومان باشد. بازه قیمتی بین قیمت بالا و قیمت پایین خواهد بود. به این ترتیب اگر روند نزولی باشد به‌صورت برعکس، قیمت بسته شدن به کران‌های پایینی بازه قیمتی نزدیک خواهد بود.

برای آنکه تاریخچه‌ای از این اندیکاتور بدانید باید گفت که در اواخر دهه 1950 توسط «جرج لین» ایجاد شد. نام دیگری که برای آن در نظر گرفته شده است، «استوکاستیک‌های لین» است که با نام جرج لین (George Lane) تلفیق شده است.
جرج لین که ابداع کننده این اندیکاتور بوده است چنین تعریفی از استوکاستیک دارد:

«اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. فرض کنید موشکی به هوا پرتاب فرستاده می‌شود، اگر قصد داریم موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و زمانی که قرار است خاموش شود باید از سرعت خود کم؛ بنابراین همیشه وضعیت مومنتوم قبل از قیمت تغییر می‌کند.»

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

این قسمت از آموزش اندیکاتور استوکاستیک را به‌خوبی مطالعه کنید و نکات آن را یادداشت کنید تا در تحلیل‌های خود موفق باشید. برای آشنایی بیشتر میتوانید ویدیو زیر را مشاهده کنید:

معرفی استوکاستیک stochastic ساختار اندیکاتور استوکاستیک + تنظیمات

درجه نوسانات در استوکاستیک بین صفر تا صد متغیر است و سطح بالای درجه 80 ناحیه خریدهایی است که بر اساس هیجانات انجام شده‌اند. سطح‌های پایین‌تر از درجه 20، منطقه فروش‌های هیجانی هستند. هنگامی که اندیکاتور به سطح کمتر از 20 برسد، به این معنا است که قیمت پایانی، حوالی کف قیمتی در دوره‌های اخیر است. همچنین زمانی که درجه بالای 80 برسد می‌توان این موضوع را برداشت کرد که قیمت به سقف قیمتی دوره‌های قبلی خود نزدیک است.

خط K و D چه نقشی در استوکاستیک دارند؟

درصد K (%K)نسبت به درصد D (%D) سریع‌تر و حساس‌تر است و برعکس آن خط %D آهسته و کند است. تحلیل گران بیشتر به خط %D اهمیت می‌دهند، زیرا اغلب سیگنال‌های خرید و فروش به کمک این خط به دست می‌آید. خط %D میانگین متحرک 3 دوره %K است که عدد 3 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده است که می‌توانید آن را تغییر دهید.

دوره زمانی نیز به‌صورت پیش‌فرض روی عدد 5 تنظیم شده است، اما توجه داشته باشید که دوره 14 تایی گزینه مناسب‌تری هستند؛ چون هنگامی که دوره کوچک‌تر در نظر گرفته شود، نوسانات بیشتری توسط اندیکاتور نمایش داده می‌شود و سیگنال‌های بیشتری به دست می‌آید؛ به دنبال آن درصد خطا در سیگنال‌ها افزایش پیدا می‌کند.

حتی در مواقعی سبب ضرر برای معامله گران می‌شود؛ در موقعیت‌هایی که دو عدد را بزرگ در نظر بگیرید، اندیکاتور سرعت کمی دارد و کند می‌شود و نسبت به موقعیت‌های خرید و فروش، عکس‌العمل درستی نشان نمی‌دهد که در نتیجه باعث ضرر تریدر می‌شود. البته از اعدادی دیگر مانند 9 نیز می‌توان استفاده نمود که مقدار حساسیت اندیکاتور استوکاستیک را نسبت به حرکت‌های روند قیمت را مشخص می‌کند.

بنابراین اگر از عدد 14 استفاده کنید واکنش‌های بهتری را برای تغییرات قیمت مشاهده خواهید کرد. البته تمام موارد گفته شده باید طبق اصول و مطابق با برنامه تریدر باشد و مبتنی بر آن عمل کند. به طور معمول، دوره %K 14 و دوره D% 3 به همراه اسلوینگ (slowing) که عدد 3 را برای آن در نظر می‌گیرند، گزینه مناسبی است. برای آشنایی با برنامه ترید و اینکه چطور می‌توانید برنامه ترید مخصوص به خود را بنویسید، مقاله برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟ را مطالعه کنید.

بررسی خط D و خط K در اندیکاتور استوکاستیک

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است که در ادامه چگونگی محاسبه هر خط را توضیح می‌دهیم:
چطور خط K را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

% K به روش زیر محاسبه می‌شود:

1. «CP»: آخرین قیمتی است که بسته شده است (Closing Price)

2. «L14»: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی که مشخص شده است.

3. «H14»: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی تعیین شده

چطور خط D را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

برای محاسبه خط D از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

1. «H3»: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی که اخیراً وجود داشته است.

2. «L3»: کمترین قیمت معامله شده در ۳ دوره مشخص شده

این نکته را به‌خاطر داشته باشید که فرمول‌های گفته شده تنها برای افرادی است که قصد دارند به‌صورت جداگانه و بر اساس برنامه‌هایی که برای خود در نظر گرفته‌اند، قرار داده شده است. هم اکنون سایت‌ها و ابزارهای بسیاری وجود دارند که به شکل خودکار تمامی مراحل را انجام می‌دهند که کار تریدر و تحلیل گران نیز راحت‌تر شده است.

اندازه گیری مونتوم قیمت با اندیکاتور استوکاستیک

ابتدا باید تعریف مونتوم قیمت را بدانیم، به زبان ساده مونتوم نرخ تغییر حرکات قیمت یک دارایی مانند کریپتوها است که به‌عنوان یک نرخ و معیار در نظر گرفته می‌شود. از مونتوم برای کمک به تشخیص خطوط روند در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

در مطالب قبلی اشاره کردیم که می‌توان دوره اندیکاتور استوکاستیک را به 5 یا 14 تغییر داد که البته اختلاف زیادی بین این دو وجود ندارد، چون استوک استیک سقف و کف‌های مطلق را در بالاترین نقاط و پایین‌ترین نقاط بررسی می‌کند، سپس آن را با قیمت بسته شده دوره‌ای که انتخاب کرده‌اید، مقایسه می‌کند.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نیز همانند اغلب اندیکاتورها، واگرایی را برای تریدرها مشخص می‌کند که به کمک آن می‌توانند وضعیت نمودار را تحلیل و بررسی کنند که در ادامه توضیحات بیشتری در این باره داده شده است که واگرایی مثبت و منفی در این ابزار چگونه است؟

واگرایی مثبت

هنگامی که نمودار قیمت دو کف را پشت سر هم تشکیل می‌دهد و کف دومی که ایجاد شده است از کف اول پایین‌تر باشد، ولی زمانی که با اندیکاتور آن را بررسی می‌کنیم اگر کف دوم بالاتر از کف اول باشد می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که روند نزولی خواهد بود و احتمال بازگشت روند قیمت وجود دارد؛ بنابراین واگرایی مثبت رخ رویداده است که بعد از آن باید نمودار را صعودی در نظر بگیریم.

در مثال زیر که واگرایی مثبت رخ‌داده است و بعد از آن ضعف روند نزولی و در ادامه افزایش قیمت و روند صعودی را شاهد هستیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی منفی

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که دو سقف نمودار که پشت سر هم قرار دارند و سقف دوم باید بالاتر از سقف اول باشد، اما برخلاف آن در اندیکاتور باید سقف دوم پایین‌تر از سقف اول قرار بگیرد تا واگرایی منفی رخ‌داده و روند صعودی دست از کار خود بکشد.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک

به دنبال آن قیمت کاهش پیدا می‌کند و در تصویر زیر در نمودار شاهد واگرایی منفی هستیم که بعد استوکاستیک stochastic از آن کاهش قیمت قابل رؤیت است.

انواع استوکاستیک کدام اند؟

در این قسمت از مقاله سعی داریم که انواع استوکاستیک‌ها را نام ببریم تا با هر یک آشنا شده و عملکرد بهتری برای بررسی وضعیت ارز دیجیتال موردنظر داشته باشید.

1. استوکاستیک سریع

نوع اول که استوکاستیک سریع است، یکی از پرکاربردترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است. اما باید در استفاده از آن دقت لازم را داشته باشید؛ چراکه ممکن است شما را در بازارهای پرنوسان به چالش بکشد؛ به همین دلیل افراد زیادی از آن استفاده نمی‌کنند.

2. استوکاستیک کند

برای اندازه‌گیری قیمت استفاده می‌شود و تریدرها از این نوع بیشتر از استوکاستیک سریع استقبال استوکاستیک stochastic کرده‌اند و در تحلیل‌های بیشتری از آن بره می‌برند.

3. استوکاستیک کامل

نوع سوم نیز مانند نوع دوم یعنی کند است، اما نسخه‌ای کامل از نوع دوم می‌باشد. در استوکاستیک کامل %K که سرعت داشت، با میانگین متحرک ساده (مووینگ اوریج‌ها) که در دوره حضور دارند، یک دست می‌شود.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال‌های خرید یا سیگنال‌های فروش را چطور با استفاده از این اندیکاتور به دست بیاوریم؟ جواب سؤال خود را در این بخش از مقاله خواهید گرفت. در ابتدا به چگونگی سیگنال‌های خرید با استفاده از استوکاستیک اشاره می‌کنیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

برای خرید با کمک این اندیکاتور باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر که همان D% است باید در محدوده فروش هیجانی قرار بگیرد، یعنی کمتر از 20 باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت، واگرایی مثبت اتفاق بیفتد.

۳- خط K% از زیر خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت بالای %D حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

اگر فروش قسمتی از دارایی‌تان را با استوکاستیک در سر دارید، پس باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر (D%) باید در محدوده خرید هیجانی قرار داشته باشد. (بالای سطح 80)

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت پایین %D به مسیر خود ادامه دهد.

مثال: با توجه به نمودار پایین، خط آبی، خط سریع‌تر یا همان خط K% است و خط قرمز، خط کند یا همان خط D% می‌باشد.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

طبق تصویر بالا، در قسمت شماره 1 واگرایی منفی رخ داده است و خط D% در منطقه خرید هیجانی قرار گرفته است. خط آبی نیز از بالای خط قرمز عبور کرده و آن را قطع می‌کند، سپس به سمت پایین حرکت می‌کند. در این هنگام سیگنال فروش به درستی قابل تشخیص است که بعد از آن نیز قیمت کاهش داشته است.

در قسمت شماره 2 خط D% در منطقه فروش هیجانی قرار دارد که واگرایی مثبت را رقم زده است. بعد از آنکه خط K%، خط D% را قطع کرد، به سمت بالا رفته و سیگنال خریدی صادر می‌کند و قیمت نیز افزایش استوکاستیک stochastic پیدا می‌کند.

در انتها باید این نکته را یادآور شویم که استفاده از یک اندیکاتور کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد و زمانی پیشرفت خواهید کرد که مهارت استفاده از چند اندیکاتور را در خود پرورش داده باشید و بتوانید داده‌های بسیار خوبی از این طریق به دست بیاورید. در این مقاله به آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم که به موارد مهمی از جمله واگرایی‌ها و طریقه محاسبه و … اشاره کردیم. در مقاله بعدی در مورد استیکینگ یا سهام‌گذاری؛ آموزش کامل + معرفی ارز دیجیتال می‌پردازیم.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

​

هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

ج. و وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند. (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص ها استفاده می کنند.

نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (استوکاستیک stochastic استوکاستیک stochastic momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

نتیجه گیری

به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاتیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.

استوکاستیک stochastic

معامله‌ گران و تحلیلگران بازار بورس امروزه بیشتر تمایل به استفاده از تحلیل تکنیکال دارند. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌شود. یکی از آن‌ها، اندیکاتور Stochastic RSI می باشد. در این مقاله می خواهیم به این بپردازیم که اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست، چه کاربردهایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده نمود. با ما همراه باشید.

اندیکاتور Stochastic RSI

یکی از اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آن بهره گرفته می‌شود، اندیکاتور Stochastic Rsi است. این اندیکاتور ترکیبی از اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک است. پس ابتدا باید با این دو اندیکاتور آشنا شویم.

بیشتر بخوانید : همه چیز درباره اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI

در مورد این اندیکاتور به طور مختصر توضیح می‌دهم. ولی اگر با اندیکاتور RSI آشنا نیستید به لینک زیر مراجعه کنید. که خیلی ساده و روان براتون در موردش توضیح داده است.

این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. زمانی که در اعداد ۷۰ به بالا قرار گیرد یعنی منطقه‌ی اشباع خرید. یعنی احتمال کاهش قیمت زیاد است. زمانی که در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه‌ی اشباع فروش را به ما نشان می‌دهد. یعنی دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را تعیین می‌کند. وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت‌های اخیر مقایسه می‌کند تا بتواند نقاط بالقوه‌ی بازگشت نمودار را تعیین کند. حرکت‌های نزولی و صعودی هم از همین طریق مشخص می‌شوند. همانطور که در شکل زیر می‌بینید این اندیکاتور یک نوسانگر بین محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد. که ناحیه‌ی تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده‌است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه‌ی زیر سطح ۲۰ را ناحیه‌ی اشباع فروش و ناحیه‌ی بالای سطح ۸۰ را ناحیه‌ی اشباع خرید می‌نامند.

نمودار تغییرات قیمت در اندیکاتور استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نام‌های k% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K: این خط مقدار استوکاستیک برای هر دوره را مشخص می‌کند و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان دارد.

خط D: این خط که نسبت به خط K کندتر است، نشان‌دهنده‌ی درصد اندیکاتور کند است و معامله‌گران با توجه به این‌که خط D نشان‌دهنده‌ی سیگنال‌های مهم در نمودار است، موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. اگر خط K از خط D عبور کند، سیگنال‌های معاملاتی به وجود می‌آیند. با توجه به این‌که قیمت شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

حالا که با اندیکاتورهای RSI و استوکاستیک آشنا شدید به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌پردازیم.

اندیکاتور Stochastic RSI

در تحلیل تکنیکال از اندیکاتور Stochastic RSI استفاده می‌کنیم. در نمودارهای مختلف، این اندیکاتور بین مقادیر ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ نوسان و حزکت می‌کند. این اندیکاتور نسبت به تغییرات حساس‌تر است. چرا؟ چون به جای بررسی کلی تغییرات قیمت به عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می‌پردازد. این باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتورها صادر کند. حالا برای اینکه این حساسیت و ناپایداری کم‌تر شود چه کاری باید انجام دهیم؟

برخی تحلیل‌گران از اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت و ناپایداری بیش از حد را کم کنند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ استفاده می‌کند. بر اساس دوره‌ی زمانی که خودمون مشخص می‌کنیم، میانگینی از قیمت‌ها در طول دوره‌ی زمانی محاسبه می‌کند. آن را به صورت خطی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک، نمودار اندیکاتور Stochastic RSI حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

مثلا اگر یک میانگین استوکاستیک stochastic متحرک ۱۵ روزه از اندیکاتور استوکاستیک RSI بگیریم باعث می‌شود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری داشته باشیم.

کاربرد اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI برای تشخیص نقاط ورودی و خروجی بالقوه و واگرایی کاربرد دارد.

تشخیص نقاط ورودی و خروجی

همانطور که پیش‌تر گفتیم اندیکاتور Stochastic RSI بین مقادیر ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. اگر مقادیر پایین‌تر از ۰.۲ باشد یعنی فروش بیش از حد اتفاق افتاده. در این صورت با روندی نزولی روبه‌رو خواهیم شد. یعنی سیگنال فروش. اگر مقادیر بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد اتفاق افتاده. در این حالت روندی صعودی خواهیم داشت. یعنی سیگنال خرید. مانند استوکاستیک stochastic RSI رایج‌ترین دوره‌ی زمانی برای اندیکاتور استوکاستیک RSI هم ۱۴ روز می‌باشد. یعنی اگر نمودار اندیکاتور استوکاستیک RSI را روی نمودار روزانه اعمال کنیم، بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود. اما اگر روی نمودار یک ساعته اعمال کنیم بر اساس ۱۴ ساعت گذشته خواهد بود.

نکته: اگر نمودار بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند این مقادیر به ۲۰ و ۸۰ تغییر پیدا می‌کنند. مانند نمودار زیر:

نمودار اندیکاتور Stochastic RSI

همانطور که می‌بینید مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. مقادیر ۸۰ و ۲۰ هم با نقطه‌چین مشخص شده‌اند.

واگرایی

در اندیکاتور Stochastic RSI، واگرایی حرکت قیمت یک سهام خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. ضعیف شدن خط روند فعلی قیمت یا تغییر جهت قیمت هم نشان دهنده‌ی واگرایی است. اگر واگرایی رو بلد نیستی حتما اول برو توی لینک زیر چون خیلی خوب و کامل توضیح داده.

در نمودار زیر بین روند قیمت و روند اندیکاتور استوکاستیک RSI واگرایی وجود دارد.

واگرایی در اندیکاتور Stochastic RSI

بیشتر بخوانید : اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه‌ی کار با اندیکاتور Stochastic RSI

اندیکاتور Stochastic RSI به تنهایی حساس و ناپایدار است اما در ترکیب با بعضی اندیکاتور‌ها مانند MA، SMA خطرات تریدینگ کاهش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر می‌شوند.

در شکل زیر نمودار قیمت را به همراه اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌بینید. که از سایت tradingview می‌باشد.

نمودار قیمت به همراه اندیکاتور Stochastic RSI

در نمودار خطوط K و D به همراه ناحیه ی ۲۰ تا ۸۰ مشخص شده‌اند. که این بازه قابل تغییر است. اگر روی دکمه‌ی تنظیمات کلیک کنید قسمت زیر را می‌بینید:

تنظیمات اندیکاتور Stochastic RSI

که به صورت پیش‌فرض اعداد به این صورت است. اما میتوانید به صورت دستی هم بازه‌های زمانی را تغییر دهید. در این شکل تایم فریم روی یک روز تنظیم شده و طول RSI روی ۱۴ است. یعنی قیمت حال حاضر با توجه به ۱۴ روز گذشته تعیین می‌شود. اگر روی ۳ دقیقه تنظیم کنیم با توجه به ۱۴*۳=۴۲ دقیقه‌ی گذشته رسم می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا به طور واضح و کامل به معرفی اندیکاتور Stochastic RSI بپردازیم. جزئیات و کاربردها و شرایط کار با شاخص استوکاستیک Rsi را به خوبی بیان نماییم. همواره به خاطر بسپارید که این اندیکاتور دقت بالایی دارد و در بین تریدر­ها و تحلیل‌گران بازار مالی از محبوبیت زیادی نیز برخوردار می‌­باشد. داشتن یک دوره‌ی ۱۴ روزه در این اندیکاتور یک پیش زمینه­ ایجاد می کند تا روند بازار مالی تا حدودی پیش‌بینی گردد. شاخص استوکاستیک Rsi از جمله پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش می یابد. این ماده برای تولید سیگنالهای تجارتی اشباع خرید و اشباع فروش ، با استفاده از مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ استفاده می شود.

پیشگویی های کلیدی

• نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های overbought و oversold است.
• این یک شاخص شتاب محبوب است که برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته است.
• نوسان سازهای تصادفی تمایل دارند تا حدودی از میانگین قیمت متغیر باشند ، زیرا آنها به سابقه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic :

تئوری عمومی که پایه و اساس این شاخص است می تواند این باشد استوکاستیک stochastic که در یک روند رو به رشد بازار ، قیمت ها نزدیک به سطح بالا خواهند بود و در یک روند رو به پایین روند نزولی ، قیمت نزدیک به پایین است. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شوند که٪ K از یک میانگین متحرک سه دوره عبور کند ، که به آن٪ D گفته می شود.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

نوسان ساز تصادفی محدود به دور است ، به این معنی که همیشه بین ۰ تا ۱۰۰ است. این باعث می شود آن را به یک شاخص مفید از شرایط overbought و oversold تبدیل کنید. به طور سنتی ، قرائت های بالای ۸۰ در محدوده overbought در نظر گرفته می شود ، و قرائت های زیر ۲۰ نیز فروش اشباع در نظر گرفته می شود. با این حال ، اینها همیشه نشان دهنده وارونگی قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار نیرومند می تواند برای یک دوره طولانی ، سبقت را حفظ کند. در عوض ، معامله گران باید دنبال سرنخ هایی راجع به تغییر روند آینده به دنبال تغییر در نوسان ساز تصادفی باشند.

نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر کندل ، و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده آن است. از آنجا که قیمت به نظر می رسد که حرکت را دنبال می کند ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک واژگونی در کار باشد ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در حرکت است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و عمل گرایشی نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم مشاهده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به پایین دره جدید برسد ، اما نوسان ساز چاپگر بالاتر از دره قبلی را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که خرس ها از حرکت خود خسته می شوند و یک معکوس صعودی در حال تولید است.

تاریخچه مختصر نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

نوسان ساز تصادفی در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین توسعه یافته است. همانطور که توسط لین طراحی شده است ، نوسان ساز تصادفی موقعیت قیمت بسته شدن سهام را در استوکاستیک stochastic رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت سهام در طی یک بازه زمانی ، به طور معمول یک دوره ۱۴ روزه ارائه می دهد. لین در طی مصاحبه های بیشمار گفته است که نوسان ساز تصادفی از قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسان ساز سرعت یا شتاب قیمت را دنبال می کند. لین همچنین در مصاحبه ها فاش می کند که به طور معمول ، سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. در این روش ، نوسانگر تصادفی می تواند برای پیش بینی واژگونی هنگام استفاده از نشانگر واگرایی های صعودی یا نزولی استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری Lane شناخته شده است.

نمونه ای از نحوه استفاده از نوسانگر تصادفی stochastic

نوسان ساز تصادفی در بیشتر ابزارهای نمودار گنجانده شده و به راحتی در عمل قابل استفاده است. دوره زمانی استاندارد استفاده شده ۱۴ روز است ، اگرچه این شرایط برای پاسخگویی به نیازهای تحلیلی خاص قابل تنظیم است. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار برای دوره از قیمت بسته شده فعلی ، تقسیم بر دامنه کل برای دوره و ضرب بر ۱۰۰ محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمتی فعلی ۱۴۵ دلار است ، بنابراین قرائت نتیجه فعلی می تواند باشد: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ یا ۸۰.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان ، نوسان ساز تصادفی نشان دهنده قوام نزدیک بودن قیمت به قیمت پایین یا پایین آن است. خواندن ۸۰ نشان می دهد که دارایی در آستانه افزایش سرمایه قرار دارد.

تفاوت بین شاخص نسبی قدرت (RSI) و نوسانگر تصادفی STO

شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسان ساز حرکت قیمت هستند که به طور گسترده در آنالیز تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اغلب در پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرد ، هر یک از آنها تئوری استوکاستیک stochastic ها و روش های اساسی مختلفی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شود. در همین حال ، RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها ، سطح overbought و oversold را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجارت مداوم کار می کند.

به طور کلی ، RSI در بازارهای معتبر مفیدتر است ، و stochastics بیشتر در بازارهای جانبی یا تند و تیز.

محدودیت های نوسانگر تصادفی stochastic

محدودیت اصلی نوسان ساز تصادفی این است که در تولید سیگنال های کاذب شناخته شده است. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص ایجاد می شود ، اما قیمت واقعاً دنبال نمی شود ، که می تواند به عنوان تجارت، ضرر باشد. در شرایط بی ثبات بازار ، این اتفاق می تواند به طور منظم رخ دهد. یکی از راه های کمک به این امر ، گرایش قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که سیگنال ها فقط درصورتی که در یک جهت قرار بگیرند ،گرفته می شوند.

مقایسه شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک (stochastic oscillator) هر دو نوسانگرهای مومنتوم قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. علیرغم اهداف مشابه، این دو شاخص نظریه ها و روش های بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های پایانی باید نزدیک به جهت روند فعلی بسته شوند. شاخص قدرت نسبی با اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. اکثر تحلیلگران، نسبت به نوسانگر تصادفی، بیشتر از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند، اما هر دو شاخص های تکنیکال شناخته شده و معتبری هستند.

شاخص قدرت نسبی

جی.ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) با مقایسه سودها و زیان های اخیر بازار، شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد. به این ترتیب، شاخص قدرت نسبی یک شاخص مومنتوم است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی ها اندازه گیری می کند.

نکات مهم

• شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگر مومنتوم هستند، اما تفاوت های چشمگیری دارند.
• شاخص قدرت نسبی سودها و ضررهای اخیر را اندازه گیری می کند.
• نوسانگرهای تصادفی بر اساس این ایده ایجاد شدند که قیمت های پایانی استوکاستیک stochastic باید روند را تایید کنند.
• هر دو شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی به عنوان شاخص های اشباع خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرند.

شاخص قدرت نسبی معمولاً به‌عنوان یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) در انتهای نمودار نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 تفسیر شود. نقطه میانی برای خط 50 است. وقتی شاخص قدرت نسبی به بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی پایه اشباع خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که شاخص قدرت نسبی کمتر از 30 باشد، دارایی اشباع فروش در نظر گرفته می شود. معامله گران همچنین از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، مشاهده واگرایی ها برای برگشت های احتمالی و تأیید سیگنال های سایر اندیکاتورها استفاده می کنند.

نوسانگرهای تصادفی

جورج لین نوسانگرهای تصادفی را ایجاد کرد، این نوسانگر قیمیت پایانی یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. لین معتقد بود که قیمت ها در بازارهای صعودی نزدیک به سقف خود و در بازارهای نزولی نزدیک به کف خود بسته می شوند. مانند شاخص قدرت نسبی، مقادیر تصادفی در محدوده ای بین 0 تا 100 رسم می شوند. شرایط اشباع خرید زمانی وجود دارد که نوسان ساز بالای 80 باشد، و دارایی در زمانی که مقادیر کمتر از 20 باشد، در شرایط اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

نمودار استوکاستیک معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در مومنتوم یک روز به روز دیگر است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک کف قیمتی جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک کف قیمتی بالاتر را ثبت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها مومنتوم کندی دارند و یک بازگشت صعودی در حال شکل‌گیری است. به این ترتیب، واگرایی بین شاخص قدرت نسبی و قیمت نیز قابل توجه است.