محاسبه کانال های کلتنر

کانال Keltner چیست؟

کانال Keltner نوعی کانال envelope است که در تحلیل‌‌های فنی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد تا نوارهای اطراف الگوهای شمعی قیمت اوراق بهادار را وارد نمودار کند. این کانال شامل یک خط مرکز میانگین متحرک و دو نوار مرزی می‌‌شود. خطوط روند نیز از دو میانگین متحرک ده روزه از متغیرهای متفاوت تشکیل می‌‌شوند.

تجزیه و تحلیل کانال Keltner

کانال‌‌های Keltner توسط چستر کلتنر (Chester W. Keltner) و در کتاب او به نام “نحوه‌‌ی درآمدزایی در حیطه‌‌ی کالا” (۱۹۶۰) معرفی شدند. این کانال‌‌ها معمولا یک الگوی کانال جایگزین هستند که همزمان با سیگنال‌‌های کانال‌‌های محاسبه کانال های کلتنر envelope، مثل Bollinger Bands یا Donchian Channels مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. متغیرهای مختلفی که برای محاسبه‌‌ی خطوط روند در کانال Keltner مورد استفاده قرار می‌‌گیرند نیز از زمان معرفی کانال‌‌های Keltner در اثر اصلاحات بازار شکل گرفته‌‌اند.

ساختار کانال Keltner

کانال‌‌های Keltner با یک خط روند مرکزی آغاز می‌‌شوند که از یک میانگین متوسط ده روزه‌‌ به وجود آمده و بالا، پایین و قیمت نهایی روز را در نظر می‌‌گیرد.

• خط روند مرکزی: این خط روند یک میانگین متحرک ده روزه برای هر روز است (بالا + پایین + نهایی).
• نوار بالایی و پایینی با استفاده از خطوط روند مبتنی بر تفاضل میان مقدار بالای میانگین متحرک ده روزه و قیمت پایین برای یک روز است.
• نوار بالایی: نوار بالایی از مقدار بالای یک میانگین ده روزه‌‌ برای هر روز منهای مقدار پایین آن به دست می‌‌آید.
• نوار پایینی: نوار پایینی دقیقا برعکس مقدار بالای میانگین ده روزه برای هر روز منهای مقدار پایین آن است.

سیگنال‌‌های معاملاتی کانال Keltner

استفاده از نوارهای بالا و پایین معین در مقایسه با کانال‌‌های Envelope دیگر باعث ایجاد یک کانال نسبتا باریک می‌‌شود. بنابراین، سیگنال‌‌های این کانال ممکن است تا حدی با روش استاندارد تفاوت داشته باشند. به طور کلی، معامله‌‌کنندگان زمانی تصمیم به خرید می‌‌گیرند که یک قیمت به نوار پایین خود (که به عنوان سطح پشتیبانی نیز شناخته شده است) برسد و زمانی تصمیم به فروش می‌‌گیرند که قیمت به نوار بالا (یا سطح مقاومت) برسد. معامله‌‌کنندگان با کانال Keltner به دنبال تغییرات فراتر از خطوط مقاومت و پشتیبانی هستند تا نشان‌‌دهنده‌‌ی سیگنالی معاملاتی باشند. بنابراین، یک الگوی شمعی که تا حد زیادی فراتر از خط روند مقاومت قرار دارد نشانه‌‌ای است برای فروش و الگوی شمعی پایین‌‌تر از خط پشتیبانی نیز نشانه‌‌ای برای خرید است.

متغیرهای کانال Keltner

روش بالا روش استاندارد برای بیشتر کانال‌‌های Keltner است؛ با این حال معامله‌‌کنندگان باید بدانند که سیستم فنی آن‌‌ها چگونه نمودار کانال Keltner را طرح می‌‌کند. روش این کانال از زمان معرفی آن اصلاح گردیده تا بتواند متغیرهای متعددی را در بر بگیرد. بعضی از محاسبات کانال Keltner شامل یک خط روند مرکزی می‌‌شوند که از میانگین متحرک به وجود آمده و همچنین خطوط روند بالاتر و پایین‌‌تر که به دلیل استفاده از محدوده‌‌ی صحیح میانگین ایجاد شده‌‌اند.

کانال کلتنر Keltner Channel/نحوه محاسبه و ترسیم کانال کلتنر

کانال کلتنر یک ابزار مشهور در حوزه کانال‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که در سال ۱۹۶۰ توسط یک تحلیل‌گر آمریکایی به نام «چستر کلتنر» توسعه داده شد و بعد از آن به این نام خوانده شده است. این ابزار در کتاب مشهور کلتنر به نام «چگونه از کامودیتی‌ها پول در بیاوریم» تشریح شد. این نام البته از طرف اطرافیان وی به این ابزار داده شد اما خودش آن را «قانون میانگین متحرک ۱۰ روزه» نام‌گذاری کرده بود.

نحوه محاسبه و ترسیم کانال کلتنر

کانال کلتنر مشتکل از سه جزء است: ۱٫ خط بالایی، ۲٫ خط پایینی و ۳٫ خط وسط یا میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه

البته در برخی از محاسبات به جای میانگین متحرک ساده از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود که البته این امر بستگی به استراتژی خود معامله‌گر دارد که از کدام یک از موموینگ اَوریج‌ها استفاده کند. با محاسبه مووینگ اوریج ۱۰ روزه خط وسط کانال کلتنر ترسیم می‌شود.

برای ترسیم خطوط بالایی و پایینی به صورت ساده ابتدا ATR را محاسبه می‌کنیم و سپس آن را در ضریب ثابت ۲ ضرب می‌کنیم. اگر عدد به دست آمده را با میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه یعنی همان خط وسط جمع کنیم خط بالایی کانال کلتنر ترسیم می‌شود و اگر آن را از میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه کم کنیم خط پایینی کانال ترسیم می‌شود.

نحوه محاسبه ATR نیز در نوشته‌های دیگر توضیح داده شده است.

نحوه استفاده از کانال کلتنر

استفاده از این کانال بسیار شبیه باندهای بولینگر است اگرچه از داده‌های مختلفی برای محاسبه کانال های کلتنر ترسیم آنها استفاده شده است. شکست خطوط بالایی و پایینی توسط قیمت نشان‌دهنده یک اتفاق مهم برای سهم یا هر ورقه بهادار است و معامله‌گران باید به این شکست توجه ویژه داشته باشند.

گاهی اوقات خطوط بالایی و پایینی به سمت هم حرکت می‌کنند و به نوعی یک دوره فشردگی قیمت ایجاد می‌کنند و خط میانگین متحرک وسط کانال را احاطه می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده نوسان بسیار کم بازار است و پتانسیل حرکت و یا نوسان‌های بزرگ در آینده را دارد. اما نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که این وضعیت سیگنال محسوب نمی‌شود و نمی‌توان جهت حرکت را تعیین کرد.

شکست دو کانال بالا و پایین نیز اگرچه می‌تواند رخداد مهمی باشد اما باز هم سیگنالی ارائه نمی‌کند و این کانال تنها اطلاعاتی درباره تغییرات قیمت را به معامله‌گر مخابره می‌کند. اگرچه برخی از معامله‌گران شکست خط بالایی را نشانه محاسبه کانال های کلتنر ورود به بازار تلقی کرده و شکست خط پایینی را نشان خروج از بازار قلمداد می‌کنند. آنها در واقع شکست این خطوط را نشانه‌ای از شکل‌گیری روند جدید می‌دانند. نمی‌توان با قطعیت این فرضیه را رد کرد اما آنچه که مهم این است که باید نسبت به سیگنال معاملاتی کانال کلتنر احتیاط به خرج داد و قطعا مانند مورد باندهای بولینگر از اندیکاتورهای دیگری با داده‌های متفاوتی نیز برای مشخص کردن جهت روند استفاده کرد.

نکته مهم درباره کانال کلتنر این است که اگر کانال‌ها با فاصله زیاد یا کم ترسیم شوند ممکن است کارایی این اندیکاتور از بین برود. به همین دلیل مهم است که در تنظیمات این کانال دقت شود و معامله‌گران با توجه به اهداف مد نظر خود این کانال‌ها را ترسیم کنند.

همچنین این کانال‌ نمی‌تواند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشد و چیز زیادی برای گفتن درباره آینده به معامله‌گر ندارد. اگرچه کانال کلتنر می‌تواند در شناسایی روند و حتی فراهم کردن سیگنال معاملاتی کمک‌کننده باشد اما این کانال با در ترکیب با تحلیل پرایس اکشن، فاندامنتال و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بلندمدت کارکرد بهتری دارد.

«کانال‌های کلتنر»، راه موفقیت در تشخیص صحیح بازار

اگر به دنبال کسب موفقیت روزانه در زندگی تجاری خود هستید، بهتر است به سراغ استراتژی تعیین شده از سوی شاخص کلتنر (Keltner) بروید. با توجه به شرایط بازار فارکس که دائما در حال تغییر است، سیستم کانال کلتنر می‌تواند به سود آوری بیشتر برای شما کمک کند و از این روش برای استفاده در ارزهای دیجیتال می توانید استفاده نمایید.

در نوشتار حاضر بر آن هستیم تا روش استفاده قدم به قدم از استراتژی تجاری کلتنر را به شما آموزش دهیم. اعتقاد ما این است که در صورت موفقیت شما در یادگیری این استراتژی، مطمئنا در حرفه خود موفق خواهید شد. به محض اینکه پایه و اساس کلتنر را فرا بگیرید، موفق به اتخاذ تصمیمات تجاری بهتر و مطمئن تر خواهید شد.

البته شاخصه‌های این استراتژی ها می بایست با شاخصه های فنی نیز انطباق داشته باشند. اکنون به دنبال این هستیم که بدانیم چگونه باید با کانال‌ها کلتنر به مبادله تجاری پرداخت و این کانال‌ها چگونه به شما کمک خواهند کرد تا شکل تجارت خود را تغییر دهید.

چگونه می توان با کانال‌های کلتنر تجارت کرد؟

کانال کلتنر یک شاخصه فنی است که در طبقه «شاخص های پاکت نامه ای» قرار دارند. این کانال‌ها در حقیقت نوعی کانال دینامیک به حساب می آیند که در بر گیرنده بازه قیمت در یک محدوده مشخص هستند.

کانال‌های کلتنر یک شاخص فرار بوده که شامل یک معدل تعریفی بوده که حدود حد اقلی و حد اکثری بر مبنای آن تنظیم می شوند.

این کانال‌ها به شما کمک می کند تا بتوانید میزان فراریت بازار را سنجیده، گرایش فعلی آن را ارزیابی کرده و همچنین توسعه فعالیت‌های تجاری مختلف، عقب نشینی‌ها و برگشت‌ها را به شما نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید با کمک کانال های کلتنر وارد یک فعالیت تجاری شده و یا از آن خارج شوید.

کانال کلتنر ایجاد شده توسط شما اساسا نوعی شاخص پاکتی از قیمت را برای شما فراهم کرده که ساز و کار آن شباهت بسیاری به شاخص بولینگر بندز (Bollinger Bands) دارد. تفاوت میان این دو شاخص آنجاست که کانال های کلتنر بر اساس ATR یا همان بازه متوسط صحیح کار می کند؛ درحالیکه بولینگر برندز بر اصل انحراف معیار مبتنی است.

اگر بخواهید اطلاعات فنی بیشتری در خصوص این کانال ها کسب کرده و اصول ریاضی شاخص فراریت را متوجه شوید، می توانید به فرمول زیر مراجعه کنید:

• باند میانی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره
• پاکت بالایی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR
• پاکت پایینی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR

چگونگی تفسیر شاخص فراریت کلتنر

در دوره های زمانی مختلف، زمانی که قیمت به بخش پاکت بالایی رسیده و باند بالایی نیز حرکت به سمت بالا را نشان می دهد، این نشان دهنده روند صعودی قدرتمند است. به عبارت دیگر، قیمت به طور مداوم در امتداد نوار بالایی در حال پیشروی است.

سیستم کانال کلتنر

زمانی که باندهای کلتنر به صورت صاف بوده و به شکل افقی در حال حرکت است، این به معنای ثبات قیمت ها در بازار است. در حقیقت قیمت ها در این حال بین پاکت بالایی و پایینی و آن هم بدون به جای گذاشتن الگویی ثابت، در حال حرکت است.

چگونه با استفاده از کانال‌های کلتنر تجارت کنیم

یکی دیگر از اپلیکیشن های ملی تجاری که می‌تواند از شاخص کانال کلتنر منشاء بگیرد، امکان اندازی گیری تغییر جهت حرکت منحنی است. شاخص کانال کلتنر منبع مناسب اطلاعاتی برای تشخیص حرکت نمودار به سمت پایین یا همان عقب نشینی بازار است.

اکنون، پیش از ارائه هر گونه توضیح اضافی در این خصوص، یک قلم و کاغذ برداشته و قوانین استراتژی غربالگری را یادداشت نمایید. در نوشتار حاضر، می خواهیم به عنوان یک خریدار از سیستم کلتنر استفاده کنیم.

سیستم کانال کلتنر

بازار فارکس از یک ضرب آهنگ طبیعی برخوردار است که همین مساله منجر به حرکت نوسانی بازار به سمت ثبات بیشتر و یا بر عکس خواهد شد. اما به هر حال باز هم شما با پاره‌ای از انواع نوسانات مواجه هستید که ثبات بازار را بر هم می‌زند. اینجا همان جایی است که سیستم کرتنل به کمک شما آمده تا به یک تاجر موفق بدل شوید.

شاخ کانال کلتنر ابزاری بسیار مناسب به حساب می‌آید. اما زمانی بهینه شده و راندمان آن بالاتر می رود که با شاخص‌های دیگر تلفیق شود.

از آنجاکه شاخص کانال کلتنر ماهیتا کند است، ما می‌توانیم از ابزاری ثانویه مانند شاخص ADX جهت تاثیر گذاری بیشتر استفاده کنیم. این دو شاخص به کمک یکدیگر به ما کمک می‌کنند تا افول شدید بازار را تشخیص دهیم.

با استفاده از ADX می‌توانیم قدرت شکست بازار را نیز اندازه گیری کنیم. به طور کلی، خوانش ADX بالای ۲۰ سطح، آغاز روند صعودی / نزولی است. هر گونه خوانش زیر ۲۰ سیگنال یک دوره ادغام است.

ADX باید ادامه یابد تا نشان دهد که روند پیشرفت بازار با قدرت پیش می‌رود. هنگامی که کانال کلتنر همراه با شاخص ADX مورد استفاده قرار گیرد، می‌توانید روند توقف تجاری را نیز به صورت دقیق تشخیص دهید.

تعیین محدوده تجاری بازارها با استفاده از کانال کلتنر

می‌توانید از تفاوت در نحوه استفاده از سیستم کانال Keltner در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده کنید. قیمت‌ها در واقع هیچگاه به باندهای بالایی و پایینی نمی‌رسند و همواره بین پاکت های بالایی و پایینی در حرکت هستند. زمانیکه بازار متغیر و بی ثبات است، شما شاهد خواهید بود که قیمت‌ها به یکباره سقوط می‌کنند. اما عمدتا در بازار با ثبات، قیمت ها در باند میانی به سر می برند.

توجه داشته باشید که هنگام بروز بی ثباتی در رفتار بازار، حتما باید از یک شاخص فنی دیگر نیز در کنار کلتنر استفاده کنید تا بتوانید ارزیابی صحیحی از بازار داشته و بخش های سود آور را تشخیص دهید.

از آنجاکه فارکس عمده وقت خود یعنی حدود ۷۰ درصد از زمان خود را صرف حفظ ثبات بازار می‌کند، لازم است که یک استراتژی تجاری مناسب برای عرضه در این بازار داشته باشید.

برای طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری، ما مایل به استفاده از کانال کلتنر در تلفیق با یک شاخص RSI دو زمانه هستیم. هنگام تلفیق این دو شاخص، می‌توانیم نقاط بالا و پایین نمودار را با محاسبه دقیق تری تعیین کرده و درصد خطای خود را کاهش دهیم.

در ادامه به برخی قوانین استفاده از کلتنر اشاره خواهیم کرد که شما را به سمت اتخاذ بهترین تصمیات تجاری سوق می دهند:

• پاکت‌های کلتنر برای حفظ ثبات باید به صورت صاف و خطی در آیند
• قیمت‌ها باید پایین تر از سطح باند میانی حرکت کنند
• از دست دادن توقف محافظت می تواند در طرف دیگر باند کلتنر پنهان شود.
• برای دستیابی به سود بلند مدت در بازار، لازم است تا شاخص RSI شما به ۹۰ برسد

عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر

بازاریابی تجاری موفق می‌تواند تنها با وجود یک روند قوی در بازار حاصل شود. با استفاده از شاخص کانال کلتنر می‌توانیم بررسی کنیم که چگونه قیمت در اطراف پاکت‌های بالایی و پایین تر حرکت می‌کند، تا از این طریق بتوانیم رفتار بازار و قدرت گرایش آن را تشخیص دهیم.

همانطور که متوجه شدید، هنگامیکه قیمت‌ها به یکی از دو باند نزدیک شده و یا به سمت یکی از آنها می خزد، شاهد گرایشی قوی در بازار خواهیم بود.

اما در مجموع برای زمان بندی بهتر انجام فعالیت های تجاری، می‌توانیم از شاخص Stochastic RSI در تلفیق با شاخص کلتنر استفاده کنیم تا تاثیر گذاری ارزیابی‌مان بهتر شود.

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر – آموزش کاربردی | (Keltener Channel)

آموزش اندیکاتور کانال کلتنر (Keltener Channel) در تحلیل تکنیکال در ادامه توضیح داده می شود. اندیکاتور کانال کلتنر محبوب در بین سرمایه‌گذاران است و یکی دیگر از ابزارهایی است که برای موفقیت در بورس به آن‌ نیاز دارید. کانال کلتنر یک اندیکاتور بر پایه نوسان است که در مورد دسته نوسان در مقاله‌های گذشته صحبت کردیم و از 3 خط جداگانه تشکیل شده است.

خط میانی میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت است که می‌توانید در مورد آن در مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک بخوانید. دو خط دیگر در بالا و پایین EMA قرار می‌گیرند و نوار بالایی معمولا دوبرابر ATR بالاتر و نوار پایینی‌ دو برابر ATR پایین‌تر از EMA رسم می‌شوند. ATR اندیکاتوری است که به طور اختصاصی نوسان را اندازه‌گیری می‌کند؛ پس با گسترش نوارها می‌توانیم اندیکاتوری بر پایه نوسان داشته باشیم.

این نوارها در کنار هم اندیکاتور کانال کلتنر را تشکیل می‌دهند و از آنجایی اکثر حرکات قیمتی به همین منطقه و کانال محدود می‌شوند، خروج نمودار قیمت از این محدوده می‌تواند سیگنال‌هایی داشته باشد که در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بورس در مورد آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

این سیگنال‌ها می‌تواند شامل تغییر روند، سریع‌تر شدن و قدرتمند‌تر شدن روند فعلی و یا تغییر جهت و راکد شدن بازار باشد. در ادامه آموزش اندیکاتور کانال کلتنر را مطالعه می کنیم.

محاسبات اندیکاتور کانال کلتنر

اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال بورس اولین بار توسط چستر کلتنر در دهه 1960 میلادی به وجود آمد و بعد در دهه 1980 توسط لیندا بردفورد توسعه یافت. نسخه‌ای که امروزه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم، ورژن توسعه‌یافته توسط لیندا بردفورد است.

همانطور که گفته شد، کانال کلتنر خود از دو اندیکاتور دیگر در تحلیل تکنیکال به وجود آمده است و قبل از اینکه بخواهیم نحوه انجام محاسبات کانال کلتنر را توضیح دهیم، گریزی به این دو اندیکاتور می‌زنیم.

میانگین متحرک نمایی، میانگین‌ قیمت‌های یک سهم در طی یک دوره زمانی است که در آن سهم قیمت‌های جدید‌تر بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. ATR و یا میانگین محدوده واقعی یک اندیکاتور نوسان است و اولین بار توسط ویلز ویلدر در سال 1978 معرفی شد .

به طور خلاصه محدوده واقعی برای یک روز تفاوت بین اوج و کف قیمت آن روز است و میانگین محدوده واقعی در یک دوره زمانی چند روزه به ما میانگین محدوده واقعی را می‌دهد. این دوره زمانی معمولا 14 روز است.

حال که با اجزای کانال کلتنر آشنایی اندکی پیدا کردید، به سراغ فرمول محاسبه آن می‌رویم:

تعداد دوره‌های زمانی‌ای که برای EMA تعیین می‌کنید به شما و نحوه کارتان در بورس باز‌میگردد؛ اما برای معاملات روزانه معمولا بین 15 تا 40 روز مناسب است.

معمول‌ترین ضریب برای ATR همانطور که گفته شد عدد 2 است و نوار بالایی به اندازه دو برابر ATR بالاتر از EMA و نوار پایینی به اندازه دو برابر ATR پایین‌تر از EMA است.

این ضریب با توجه به سهمی که با آن کار می‌کنید، می‌تواند متفاوت باشد؛ برای مثال اعداد 1.7 و 2.3 نیز در معاملات دیده شده است؛ اما مقدار معمول همان عدد 2 است. به طور کلی هرچه این ضریب بیشتر بشود، کانال بزرگتر و هرچه کوچکتر شود، کانال باریک‌تر است.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تنظیمات اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور کانال کلتنر در بورس به دلیل اینکه یک روند را بیشتر برای ما نمایان می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی وقتی با یک روند رو به بالا طرف هستیم، نمودار قیمت در نزدیکی نوار بالایی حرکت کرده و گاهی اوقات حتی از آن رد می‌شود. در روند رو به بالا نمودار قیمت باید همیشه بالاتر از نوار پایینی بماند و اغلب بالاتر از خط میانی است.

در روند رو به پایین تمام این موارد برعکس می‌شود؛ یعنی نمودار قیمت معمولا در نزدیکی نوار پایینی‌ است و حتی گاهی اوقات از آن رد می‌شود، همیشه پایین‌تر از نوار بالایی است و به ندرت به بالای خط میانی می‌رود.

اگر دیدید که در معاملات شما قیمت یک سهم محاسبه کانال های کلتنر در بورس به طور مداوم بالا می‌رود؛ اما هیچگاه به نوار بالایی نمی‌رسد، احتمالا تنظیمات کانال کلتنر را به درستی اعمال نکرده‌اید و نیاز است که ضریب گفته شده در بخش محاسبات را کمتر کنید. از آن طرف هم اگر قیمت سهم مورد نظر شما به طور مداوم بالا می‌رود؛ ولی دائما به نوار پایینی برخورد می‌کند، باید ضریب را بالاتر ببرید؛ زیرا کانال شما بیش از اندازه تنگ شده است.

در انتخاب دوره زمانی EMA نیز باید دقت لازم را به خرج دهید، در صورتی که از دوره‌های زمانی بزرگ‌تر استفاده کنید؛ احتمالا اندیکاتور دیرتر و با تاخیر به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهد. در صورت انتخاب دوره زمانی‌ کوتاه‌تر این تاخیر از بین‌ می‌رود؛ اما تشخیص دقیق جهت یک روند بسیار مشکل‌تر می‌گردد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

سیگنال‌ها و آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر

نحوه کار و آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در بازار بسیار ساده است. زاویه اندیکاتور کانال کلتنر به شما کمک می‌کند که جهت یک روند را شناسایی کنید. یک کانال رو به رشد، افزایش قیمت و یک کانال رو به سقوط، کاهش قیمت را نشان می‌دهد که با توجه به استفاده از EMA این موضوع کاملا واضح است.

اگر نمودار قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برسد، به خصوص در یک روند رو به بالا، نشان‌دهنده قدرت روند است و رسیدن قیمت به بخش پایین‌تر از نوار پایینی، ضعف روند را نشان می‌دهد.

سیگنال بعدی‌ که می‌توانیم از کانال کلتنر بگیریم تغییر ممنتوم یک روند است! بله در واقع با استفاده از یک اندیکاتور نوسان می‌توانیم ممنتوم یک روند را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به طور مداوم به نوار بالایی برخورد کند؛ اما بعد از مدت‌ها به سمت نوار پایینی برود، می‌توانیم حدس بزنیم که روند رو به بالا در حال از دست دادن ممنتوم خود است.

از نوارهای اندیکاتور کانال کلتنر می‌توان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در بازار بورس نیز استفاده کرد. در صورتی دائما بین نوار بالایی و پایینی نوسان داشته باشد، می‌توان از نوارهای بالایی و پایینی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. روش کار به این صورت است که اگر قیمت به نوار پایینی برسد، به فکر خرید و اگر به نوار بالایی برسد، به فکر فروش باشید.

در تصویر زیر به وضوح حرکت اندیکاتور کانال کلتنر با نمودار قیمت سهام شرکت بیسکوییت گرجی را مشاهده می‌کنید.

تفاوت‌ بین کانال کلتنر و باندهای بولینگر

اگر در مورد باندها و یا همان نوارهای بولینگر اطلاعاتی داشته باشید، احتمالا متوجه شباهت زیاد کانال کلتنر و نوارهای بولینگر شده‌اید. تفاوت بین کانال کلتنر و نوارهای بولینگر این است که در کانال کلتنر از ATR برای تشکیل نوارهای بالا و پایین استفاده می‌شود؛ اما در نوارهای بولینگر از انحراف‌های معیار بهره می‌بریم.

نحوه کار و تحلیل با استفاده از این دو اندیکاتور در تحلیل تکنیکال یکسان است؛ اما به دلیل محاسبات متفاوت، سیگنال‌ها و اطلاعاتی که می‌توانیم از هرکدام بگیریم، فرق می‌کند.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال

استراتژی پولبک روند

وقتی تمام تنظیمات را به خوبی اعمال کردید و کانال کلتنر شما بر روی نمودار قیمتی سوار شد، همانطور که در بخش نحوه کار با این اندیکاتور در بورس گفته شد، معمول‌ترین استراتژی این است که وقتی در یک روند رو به بالا قیمت به سمت خط میانی می‌رود، اقدام به خرید کنید. در این روش حد ضرر خود را تقریبا وسط خط میانی و نوار پایینی و نقطه هدف خود را در نزدیکی نوار بالایی قرار بدهید.

اگر دیدید که نمودار قیمت بارها به حد ضرر شما نزدیک می‌شود و شما نیز تنظیمات را طبق راهنمایی‌های این متن به درستی وارد کرده‌اید، حد ضرر خود را کمی به نوار پایینی نزدیک کنید، با این کار فضای بیشتری به نمودار داده‌اید و احتمالا ضرر خود را کمتر خواهید کرد.

برعکس این موضوع نیز صادق است؛ یعنی وقتی روند رو به پایین داریم و نمودار قیمت به سمت خط میانی می‌رود، شروع به فروش کنید. نقطه توقف خود را در میانه فاصله بین نوار وسطی و بالایی قرار دهید و نقطه هدف را جایی در نزدیکی نوار پایینی مشخص کنید.

در این روش نسبت ریسک به پاداش و سود تقریبا 0.5 است؛ زیرا نقطه توقف شما تقریبا نصف طول نقطه هدف است. این نکته را در نظر داشته باشید که گاهی اوقات با تاخیر مواجه هستیم و نمی‌توان همیشه در پولبک به سمت نوار میانی، خرید و فروش انجام داد. در صورتی که قیمت بین نوار بالایی و پایینی در نوسان باشد نیز این روش موثر نخواهد بود.

استراتژی شکست

روش شکست در کانال کلتنر به دنبال حرکاتی است که در استراتژی پولبک احتمالا از دست داده‌اید. از این استراتژی اغلب در هنگام باز شدن بازار بورس و آغاز به کار آن در دقایق اولیه معاملات استفاده می‌شود؛ زیرا در این زمان پرهزینه‌ترین حرکات نمودار را مشاهده می‌کنیم.

استراتژی کلی این است که اگر قیمت نوار بالایی را شکسته و از آن عبور کند، سریعا اقدام به خرید کرده و اگر قیمت در 30 دقیقه اول باز شدن بازار بورس از نوار پایینی‌ پایین‌تر برود، بفروشید.

در این روش معامله هیچ نقطه سودی وجود ندارد و در صورتی که قیمت به خط میانی برسد، باید از معامله خارج شوید و مهم نیست که در این زمان سود و یا ضرر نموده‌اید.

از آنجایی که بورس در دقایق اولیه آغاز به کارش بسیار نوسانی است، ممکن است سیگنالی را دریافت کنید که سود و ضرر کمی به شما دهد و بلافاصله سیگنال دیگری را مشاهده بنمایید، بهترین کار در تحلیل تکنیکال با استفاده از کانال کلتنر این است که از سیگنال دوم نیز استفاده کرده و معامله کنید. در 30 دقیقه ابتدایی تنها از دو سیگنال استفاده کرده و معامله کنید.

اگر شکست نوارها در این 30 دقیقه اتفاق نیفتاد، احتمالا این استراتژی کارساز نبوده و باید از اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید.

این استراتژی برای سهام‌هایی که روندهای تیز و با زاویه بالا دارند، مناسب است. اگر سهام مورد نظر شما در بورس به ندرت تغییرات بزرگ را تجربه می‌کند، بهتر است از این استراتژی استفاده نکنید.

اگر سهام شما در بورس روند تیز و با نوسانی را در دقایق ابتدایی آغاز به کار بورس ندارد، استفاده از این استراتژی می‌تواند باخت‌های زیادی را در معاملات به شما تحمیل کند.

سخن‌ پایانی

همانطور که گفته شد آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در محاسبه کانال های کلتنر بورس ساده است ولی باید بسیار مراقب تنظیماتی که بر روی کانال کلتنر اعمال می‌کنید، باشید. زیرا کار با سهم‌های مختلف تنظیمات مختلفی را طلب می‌کند که باید از تجربه دیگران و یا آزمون و خطا به آن‌ها برسید. قبل از اینکه با پول واقعی از کانال کلتنر استفاده کنید؛ بهتر است در حساب‌های دمو و آزمایشی کار با این اندیکاتور تحلیل تکنیکال را تمرین کنید. تنها در صورتی که در جلسات تمرینی خودتان به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کردید به طور واقعی از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کنید.

اولین نکته در به کارگیری اندیکاتور کانال کلتنر در تحلیل تکنیکال این است که به تنظیمات اعمال شده برای سهم‌های مختلف دقت بنمایید؛ زیرا برخی از استراتژی‌ها و مواردی که در بخش‌های قبلی گفته شد، در صورت تنگ و یا گشاد بودن کانال قابل استفاده نیست.

در مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر گفته شد که از این نوارها می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بورس استفاده کرد؛ اما این موضوعی قطعی نیست. اما می‌توان پیش‌بینی‌های کوچکی در این رابطه داشت. هیچ شواهدی برای این داستان وجود ندارد؛ اما می‌توان پیش‌بینی‌های کوچکی در این رابطه داشت.

اندیکاتور کانال کلتنر به خوبی می‌تواند جهت یک روند را مشخص کرده و حتی سیگنال‌هایی برای معامله نیز به شما بدهد؛ اما بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه تحلیل حرکات قیمت، تحلیل بنیادین( در صورت معامله در بلند مدت) و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار بورس مورد استفاده قرار گیرد. برای موفقیت در بورس حتما نیاز به استفاده از چندین و چند ابزار دارید که باید از آن‌ها در کنار هم استفاده کرده و سیگنال‌های قدرتمندی را دریافت کنید. امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور کانال کلتنر در معاملات خود استفاده کنید.

اندیکاتور کانال کلتنر برای متاتریدر 4

مفهوم کانالها در تحلیل و معامله بازارهای مالی همواره مورد توجه بسیاری قرار می گیرد و افراد مختلف با پیش زمینه های مختلف سعی می کنند این مفهوم را گسترش داده و به قابلیت های آن بیافزایند. یکی از این تلاشها منجر به طراحی و ساخت اندیکاتور کانال کلتنر (Kelner Channel) شده است که برای شما در این مقاله به صورت رایگان قرار داده ایم.

منتها قبل از دانلود اجازه دهید ابتدا با آن کمی آشنا شویم و ببینیم اصلا کانال کلتنر چیست و چگونه می توان با آن ترید کرد؟

کانال کلتنر چیست؟

یک کانال کلتنر یک اندیکاتور مبتنی بر نوسان است که از سه خط جداگانه تشکیل شده است. خط وسط یک میانگین متحرک متحرک (EMA) قیمت است. خطوط اضافی در بالا و پایین EMA قرار دارند. باند بالا معمولا دو برابر محدوده متوسط واقعی (ATR) بالای EMA را تنظیم می کند و باند پایین تر معمولا دو برابر ATR زیر EMA را تنظیم می کند. باندها همانطور که قیمت بالا و پایین می شود، مثل فنر جمع و باز می شوند و فاصله بین آن ها تغییر می کنند.

از آنجاییکه اکثر اقدامات قیمت در بین باند های بالا و پایین (کانال) قرار دارد، حرکت خارج از کانال می تواند نشانگر تغییرات روند یا شتاب روند باشد. جهت کانال، مانند بالا، پایین و یا سمت چپ، همچنین می تواند در تعیین مسیر روند قیمت کمک کند.

کانال کلتنر دقیقا چه چیزی را به ما می گوید؟

کانال Keltner برای اولین بار توسط چستر کلتنر در دهه 1960 معرفی شد. فرمول اصلی با استفاده از میانگین میانگین متحرک (SMA) و محدوده قیمت بالا برای محاسبه باند استفاده می شود. در دهه 1980، یک فرمول جدید معرفی شد که از ATR استفاده می کرد. روش ATR امروزه استفاده می شود.

کانال های کلتنر دارای چندین کاربرد هستند. نحوه استفاده آنها تا حد زیادی به تنظیمات مورد استفاده یک معامله گر بستگی دارد. EMA طولانی تر به این معنی است که در شاخص نشان داده شده تاخیر بیشتری وجود دارد، بنابراین کانال ها به سرعت به تغییرات قیمت پاسخ نمی دهند. یک EMA کوتاهتر به این معنی است که گروهها واکنش سریع به تغییرات قیمت را نشان می دهند، اما جهت تعیین روند واقعی را سخت تر می کند.

تفاوت بین یک کانال کلتنر و باندهای بولینگر

این دو شاخص کاملا مشابه هستند. کانال های Keltner از ATR برای محاسبه سطوح بالا و باند استفاده می کنند. باند بولینگر به جای انحراف استاندارد استفاده می کنند. تفسیر شاخص ها مشابه است، اگر چه از زمانی که محاسبات متفاوت است، دو شاخص ممکن است اطلاعات کمی متفاوت یا سیگنال های معاملاتی را ارائه دهند.

با اندیکاتور کانال کلتنر چگونه ترید کنیم؟

برای ترید با این اندیکاتور علاوه بر روش های ابداعی خود و یا استفاده در کنار سیستم های معاملاتی خویش، می توانید از روش های زیر نیز کمک بگیرید:

• هنگامی که قیمت از باند بالایی خارج می شود، به دنبال محاسبه کانال های کلتنر موقعیت فروش باشید.
• هنگامی که قیمت از باند پایینی خارج می شود، به دنبال موقعیت خرید باشید.
• می توانید بدون از دست دادن کانال، به تایم فریم های کوچک تر بروید و آنجا دنبال تریگر خرید و فروش باشید!

دانلود اندیکاتور کانال کلتنر: Keltner Channel Indicator