حجم معاملات در بازار ارز

نکته مهم: حجم اغلب به عنوان شاخص نقد شوندگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند، نقدشونده ترین بازارها هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می شوند چرا که خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

26 میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات تا پایان مرداد - اعلام روزانه حجم معاملات بازارهای ارز

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تأمین ارز برای واردات کشور به صورت حواله اظهار داشت: از ابتدای سال 1401 تا پایان مرداد ماه، حدود ۲۶ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات رسمی کشور به شکل حواله انجام شده است که این میزان نسبت به مدت دوره مشابه سال گذشته که حدود 19 میلیارد دلار بوده است؛ تقریباً هفت میلیارد دلار بیشتر شده است.

صالح آبادی در خصوص شرایط حواله های ارزی عنوان کرد: در حال حاضر و در زمینه حواله ارزی شرایط ما به گونه ای است که حجم عرضه ارز به مراتب بیش از تقاضای آن است و ما در روزهای مختلفی شاهد این نکته هستیم که در بازار عرضه های زیادی اتفاق می افتد و در همان حال تقاضایی در بخش حواله ارزی نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از روزهای آینده به صورت شفاف میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار نیما به صورت رسمی اعلام می شود، عنوان کرد: با اعلام این مهم به صورت روزانه همه فعالان اقتصادی در جریان عرضه و تقاضای حواله رسمی ارز کشور قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: علاوه بر این در حوزه اسکناس نیز وضعیت عرضه ها بسیار خوب است خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیارد دلار به شکل اسکناس ارزی در بازار متشکل ارزی و بازار توافقی معامله ارز صورت گرفته و صادرکنندگان ارز خود را در قالب حواله و اسکناس ارزی به سامانه ها ارائه می کنند و در این زمینه نیز وضعیت عرضه ها بسیار مطلوب است.

رئیس شورای پول و اعتبار در پایان درباره در خصوص انتشار میزان معاملات و عرضه و تقاضا در بازار متشکل ارزی و معاملات ارزی توافقی گفت: معاملات ارزی توافقی که از ماه های گذشته میان صرافی ها آغاز شده بود؛ در این باره نیز خوشبختانه حجم معاملات توافقی بازار ارز به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و عمق این بازار افزایش قابل توجهی یافته است و نیازهای اسکناسی خدماتی مورد نیاز مردم به طور کامل تأمین می شود. لذا مقرر شده است میزان معاملات و عرضه و تقاضا و قیمت ها به صورت شفاف در سایت بازار متشکل ارز ایران از امروز ۲۳ شهریور ماه اعلام شود.

نمودار حجم معاملات ارز دیجیتال

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری برای اندازه گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند.

2 – سایت coinmarketcap.com - اطلاعات تحلیلی و اخبار ارزهای دیجیتال را از کدام سایت ها بدست آوریم؟ منابعی معرفی میکنیم که همواره تازه ترین رویدادهای ارزهای دیجیتال را پوشش می دهند

تریدرها و حجم معاملات - حجم معاملات بالا نشان دهنده قدرت بازار است. البته این ابزار باید با دیگر اندیکاتورها ترکیب شود. ۳ اندیکاتور خوب برای حجم معاملاتی وجود دارد

تعداد معاملات انجام شده در سهام، شاخص کل و شاخص صنعت در بازه زمانی مورد بررسی، حجم معاملات خوانده می‌شود.

درک مفهوم حجم معاملات - حجم معاملات یک معیار مهم در تحلیل تکنیکال است که از آن برای ارزیابی اهمیت نسبی حرکات قیمت و قدرت و اعتبار آن در بازار استفاده می‌شود.

حجم معاملات - بررسی مقیاس نمودار و حجم معاملات یکی از فرآیندهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. در این نوشته آکادمی این موارد آموزش داده شده‌اند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر - آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند.

سوالات متداول درباره حجم معاملات - یکی از پایه های تحلیلی تکنیکال حجم معاملات است که توسط خیلی از معامله گران تازه وارد در نظر گرفته نمی شود.

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟ - انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

حجم معاملات روزانه بیت کوین (BTC) به بالاترین سطح خود رسید - حجم معاملات روزانه بیت کوین براساس داده های کوین مارکت کپ (Coin Market Cap)به بالاترین سطح خود یعنی 99 میلیارد دلار رسید.

قیمت بازار نوبیتکس چطور محاسبه می‌شود؟ - ابزاری قدرتمند برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال شامل بیت کوین، اتریوم، تتر، ریپل و . را بر اساس تومان و دلار و قابلیت تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر.

تفاوت‌های روزهای پایانی هفته در حجم معاملات بیت کوین - آیا کاهش حجم معاملات در پایان هفته‌ها، به‌معنای کاهش حجم خالص ورودی بیت کوین به صرافی‌هاست؟

در بازار آتی ارزهای دیجیتال چه گذشت؟ - گزارش بازار رمز ارزها به همراه نمودارهای روزانه، ماهانه و 90 روزه | بررسی شاخص ترس و طمع و میزان لیکویید در 24 ساعت گذشته

کاربرد حجم معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ - حجم معاملات ارزهای دیجیتال یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی بازار ارزهای رمزنگاری شده و نشان دادن مسیر قیمت یک رمز ارز می باشد.

معامله در بورس چیست؟ - تفاوت بورس و ارز دیجیتال از بخش های کلیدی تصمیم‌گیری هر معامله‌گری است. در این مقاله به بررسی تفاوت و شباهت هر دو بازار می‌پردازیم.

اخبار ارز دیجیتال در تاریخ 5 اردیبهشت 1401 را می‌توانید در سایت دارا صدهزاری مشاهده کنید. روزانه اخبار رمز ارزها در این سایت قرار می‌گیرد

مارکت کپ(Market Cap) یا ارزش بازار چیست؟

مارکت کپ یا ارزش بازار یک شاخص ساده و پرکاربرد است که نشان می دهد بزرگی بازار یک ارز دیجیتال به نسبت سایر ارزها چقدر است . با بررسی این شاخص می توانید تصمیمات هشمندانه تری بگیرید .

پروتیم آکادمی آینده در این مقاله برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال مارکت کپ و ارزش بازار 3 ارز برتر بازار را بررسی نموده است.

مارکت کپ چیست؟

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Capitalization) : ارزش نقدی یک شرکت یا یک دارایی است . در بازار ارز دیجیتال، مارکت کپ معادل ارزش کل کوین یا توکن های استخراج شده ضرب در قیمت آن ( به دلار یا به ریال یا … ) می باشد .

به عنوان مثال : اگر یک رمز ارز 10میلیون کوین یا توکن داشته باشد ، و هر ارز دیجیتال آن معادل 10دلار قیمت داشته باشد . ارز بازار این کوین یا توکن ( مارکت کپ ) معادل 100 میلیون دلار خواهد بود . این عدد نشان دهنده بزرگی حجم یک بازار و حجم سرمایه درگردش آن نیز می باشد . شاخص مارکت کپ می تواند به سرمایه گذاران نشانه.هایی از اینکه ارز دیجیتال مورد نظرشان گزینه خوبی برای خرید است یا خیر نشان دهد .

مارکت کپ = قیمت فعلی رمزارز * کل تعداد رمزارز در حال گردش

تغییر قیمت توکن و تغییر ارزش بازار

با وجودی که ارزش بازار می تواند ارزش یک پروژه، یک شرکت یا یک رمزارز را نشان دهد. مهم است که بدانید این همان ورودی پول به بازار نیست . یعنی این مقدار پول در حال حاضر در این مارکت در حال گردش نیست . چراکه تمامی ارزهای مرده و گم شده نیز در این عدد نمایش داده میشود. و از طرف دیگر این ارزش به میزان زیادی به قیمت فعلی ارز بستگی دارد. و می تواند با یک تغییر کوچک تا حدود زیادی دستخوش تغییر گردد .

مثال قبلی را در نظر بگیرید: اگر هر توکن 10 دلار باشد. عملاً ورود چند میلیون دلار می‌تواند قیمت هر توکن را مثلاً به 15 دلار برساند. این تغییر کوچک در ارزش توکن، ارزش بازار را از 100 میلیون دلار به 150 میلیون دلار می‌رساند. این رشد حجم بازار به این معنی نیست که 50 میلیون دلار نقدینگی جدید وارد بازار شده است. تنها تقاضای بازار بالاتر رفته و برای مثال 5 میلیون دلار باعث شده است که ارزش بازار 50 درصد افزایش پیدا کند.

نقدینگی در بازار به چه معناست؟

حجم بازار به طور کلی به تعداد دارایی های میادله شده در یک دوره مشخص بستگی دارد . اما نقدینگی به معنای سرعت خرید یا فروش رمزارز بدون توجه زیاد به قیمت می باشد .

برای تغییر بازار با حجم بالا ، مقدار بسیار زیادی نقدینگی لازم است. تا عرضه و تقاضای بازار را دستخوش تغییر نماید . به بیان ساده تر ، اگر یک نهنگ بخواهد بازار را به سمت خاصی به حرکت در آورد ، در ارزهای دیجیتال با حجم بالا کار بسیار سخت تری دارد . با وجودی که تغییرات ناگهانی در قیمت یک توکن یا کوین با حجم و مارکت کپ بالا کار سخت تری است.سرمایه گذاری در آن می تواند کار منطقی تری به نظر برسد .

همچنین متقابلا بازارهای با مارکت کپ پایین. با حجم کمتر نقدینگی می توانند تغییرات زیادی به خود ببینند. از این رو حجم معاملات در بازار ارز سرمایه گذاری در آنها میتواند با ریسک بیشتری همراه باشد .

مارکت کپ کل (Total Market Cap) چیست؟

ارزش کل بازار یا Total Market Cap : اطلاعات یک دسته از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین. ، ریپل ، اتریوم ، و لایت کوین را در بر می گیرد . این شاخص تصویر کلی تر و واقعی تری از نحوه عملکرد رمزارزها را نشان می دهد . هر مارکت کپ کل بالاتر برود یعنی رویکرد کلی مردم. نسبت به ورود به دنیای ارزهای دیجیتال بیشتر شده است و امکان رشد بازار بیشتر فراهم خواهد گردید .

یکی از دیگر از شاخص های مطرح دربررسی ارزهای دیجیتال (به خصوص آلت کوین ها ). تعداد کل توکن های یک رمز ارز است . برخی از رمزارزها دارای محدودیت در تعدادشان وجود دارد . برای مثال در انتها فقط 21میلیون بیت کوین استخراج شده و وجود خواهد داشت . یا اینکه ریپل 1 میلیارد واحد خواهد بود و ارزی مانند اتریوم محدودیت عرضه ندارد .

به طور کلی به نظر میرسد کوین هایی که میزان عرضه کمتری دارند. به دلیل همین محدودیت ، قیمت بیشتری هم داشته باشند . حال آنکه فارغ از همه عوامل دیگر مانند تکنولوژی بلاکچین، حریم خصوصی، سابقۀ رمزارز و غیره. در مقایسه ریپل و بیت کوین، ریپل به طور طبیعی قیمت بسیار کمتری خواهد داشت.

لازم به ذکر است که هنگام ارزیابی ارزهای دیجیتال تنها به قیمت آن توجه نکنید . مثلا اگر بیت کوین کش 500 دلار و ریپل 4 دلار بود، بنا را بر این نگذارید که حتماً بیت کوین کش ارز بهتری است . در واقع حجم بازار نشان دهنده سرمایه درگردش است . و این آیتمی است که نشان دهنده اعتبار یک رمزارز در بین مردم است .

شاخص حجم معاملات روزانه (Volume 24h) چیست؟

یکی دیگر از شاخص های سنجش بزرگی و اقبال عمومی مردم به یک رمزارز حجم معاملات 24ساعته یک رمزارز است . یعنی هر رمزارز چقدر به دلار تبدیل و معامله شده است. حجم معاملات روزانه می‌تواند. میزان پول درگردش در طول 24 ساعت در بازار یک رمزارز را نشان دهد. بالاتر رفتن حجم معاملات روزانه یک کوین تاثیر زیادی بر قیمت لحظه‌ای آن و نوسان بیشتر قیمت در طول روز دارد.

3 رمزارز معروف با بالاترین مارکت کپ

می توان گفت رمزارزهایی که مارکت کپ بالایی دارند، تقریباً معروف‌ترین رمزارزها هستند. بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین رتبه اول تا سوم جدول مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال در زمان نگارش مقاله در اختیار دارند. البته با توجه به برنامه ها چشم انداز کوین ها و توکن ها این جدول و رتبه بندی ها مدام در حال تغییر می باشد .

در ادامه، توضیح مختصری دربارۀ هر رمزارز خواهیم داد.

بیت کوین Bitcoin

بیت کوین با داشتن مارکت کپ کل به ارزش 1,017,803,088,561 میلیارد دلار در حال حاضر بزرگترین سهم را در بازار ارزهای دیجیتال دارد. امروزه بیشترین حجم معامله بیت کوین در دنیا در صرافی‌های بایننس، هوبی گلوبال و بای‌بیت انجام می‌شود.

بیت کوین یک رمزارز غیرمتمرکز است که در سال 2008 توسط شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. خود بیت کوین در سال 2009 شروع به کار کرد. زمان نوشتن این مقاله قیمت بیت کوین54,006 دلار و حجم معاملات روزانۀ آن 69,415,888,282 دلار است. بیت کوین در شاخص حجم معاملات روزانه، رتبه دوم را بعد از تتر دارد.

اتریوم Ethereum

اتریوم در واقع یک شبکه بلاکچین است که رمزارز اصلی آن اتر نام دارد. اتر در حال حاضر در بازار با همان نام اتریوم شناخته می‌شود.

مارکت کپ اتریوم امروز به 387,020,074,980 میلیارد دلار رسیده است. این رمزارز رتبه دوم بزرگی مارکت کپ کل را بین حدود 100 رمزارز شناخته شده دارد. قیمت روز اتریوم 3,306.37 دلار و حجم معاملات روزانه آن 64,915,963,848 دلار است. رتبه اتریوم در شاخص حجم معاملات روزانه سوم و بعد از بیت کوین و تتر است.

بایننس کوین Binance coin

بایننس رتبه سوم مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال از آن خود کرده است. بایننس که اکثرا آن را با نام صرافی بایننس به خاطر می آوریم . از نظر حجم معاملات برتری صرافی بین المللی ارز دیجیتال است که به کمک برنامه های توسعه ای خود جایگاه سوم را در لیست کوین کارکت کپ به خود اختصاص داده است .

مارکت کپ بایننس به اندازه 95,451,768,897 دلار آمریکا و حجم معاملات روزانه آن حدود 5,832,644,077 دلار است. بایننس ، با داشتن این حجم از معامله در روز، رتبه نهم را در این شاخص بین ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است.

معرفی سایت Coinmarketcap.com

وبسایت CoinMarketCap.com یک مجموعه فعال و به‌روز برای به دست آوردن اطلاعات دربارۀ مارکت کپ ارزهای دیجیتال مهم و فعال در دنیا است. این وبسایت اطلاعات کامل 100 کوین و توکن برتر دنیا را در خود دارد. وبسایت کوین مارکت کپ در سال 2013 شروع به کار کرد. در سال 2020 مجموعه بایننس این وبسایت را خرید. در حال حاضر، نشریات معتبر خبری، تریدرها و حتی دولت‌ها از این وبسایت به‌عنوان منبع معتبر اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

اهمیت مارکت کپ در سرمایه‌گذاری چقدر است؟

اینکه چقدر مارکت کپ یا شاخص ارزش بازار در سرمایه‌گذاری روی یک کوین یا توکن مهم و اثر گذار است، چالشی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان ممکن است حتی گمراه کننده باشد. ترس از سرمایه‌گذاری روی کوین های با حجم بازار کم ، یا امیدواری به سرمایه گذاری روی کوین هایی که حجم بازار بسیار بالایی دارند، ممکن است در نهایت سرمایه گذاران را نا امید کند .

در تحلیل شاخص کل بازار می توان به این نکته اشاره نمود که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ بزرگتری دارند، به این دلیل که دوره رشد خود را سپری کرده و اکنون به ثبات حداقلی رسیده اند ، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

در مقابل سرمایه گذاری روی رمزارزهایی با مارکت کپ کوچک‌تر یک فرصت برای رشد سریع و شارپی اصل سرمایه خواهد داشت. رمزارزهای جدید با مارکت کپ کوچک هنوز فرصت رشد بیشتری دارند و اگر اهل ریسک باشید، گزینه‌های خوبی برای سرمایه گذاری هستند. چرا که از یک طرف امکان سوددهی فراوان دارند و از طرف دیگر ممکن است به شکل ناگهانی ارزش خود را از دست بدهند.

مارکت می تواند به سرمایه گذار یک دید کلی خارج از هیاهوی بازار ارائه نماید ، به خصوص در مورد آلت کوین حجم معاملات در بازار ارز ها این نگاه خارج از هیاهو می تواند بسیار سرنوشت ساز بوده و به گرفتن تصمیمات سرنوشت ساز ، دقیق و آگاهانه کمک نماید .

تمام نکاتی که گفته شد تنها می‌تواند قسمتی از ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را نشان دهد و برای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر، باید عوامل دیگر را هم در نظر گرفت.

سخن آخر

به خاطر داشته باشید که ارزش بازار مانند هر شاخص دیگری، تنها یک سهم در تصمیم‌گیری شما برای سرمایه‌گذاری روی یک ارز دیجیتال دارد . برای ورود به بازار یک رمزارز، شاخص‌ها و عوامل مختلف موثر را بسنجید و تنها یک شاخص را مدنظر قرار ندهید . درنهایت هنگام ورود به بازار یک رمزارز، بزرگی مارکت کپ می‌تواند خیالتان را از بابت ادامه کار رمزارز حداقل برای چند سال آینده راحت کند . هرچه کوین یا توکن مدنظر شما حجم بازار بزرگتری داشته باشد ، احتمال از بین رفتن آن تا حدود زیادی کاهش می یابد.

حجم معاملات در بازار ارز

دامنه معاملات در بازار جهانی ارز دائما رو به رشد است، این آهنگ رشد بستگی کامل به پیشرفت تجارت بین المللی و محدودیت های ارزی در تمامی کشورها دارد. در سال ۱۹۷۷ میزان مبادلات روزانه ۵ بیلیون دلارآمریکا بود، اما بعد از ده سال به۶۰۰ بیلیون دلار امریکا و در سال ۱۹۹۲ به ۱ تریلیون […]

دامنه معاملات در بازار جهانی ارز دائما رو به رشد است، این آهنگ رشد بستگی کامل به پیشرفت تجارت بین المللی و محدودیت های ارزی در تمامی کشورها دارد. در سال ۱۹۷۷ میزان مبادلات روزانه ۵ بیلیون دلارآمریکا بود، اما بعد از ده سال به۶۰۰ بیلیون دلار امریکا و در سال ۱۹۹۲ به ۱ تریلیون دلار آمریکا رسید. هم اکنون حجم معاملات با رقمی بیش از 5.3 تریلیون دلار، تحسین همگان را برانگیخته است

با پیشرفت فن آوری اطلاعات به بالاترین درجات در دهه اخیر و به لطف سیستم تجارت الکترونیک فراگیر شده، نه تنها امتیازات اطلاعاتی انحصاری بلکه مکانیسم تجارت و خرید فروش در بانکها، با چالشی بسیار بزرگ روبرو شد. دویچه بانک، یونیون بانک سوئیس، سیتی بانک، منهتن بانک و سایر بانکهای بزرگ دنیا، هم اکنون ضمن رقابت در ارایه تحلیل، اطلاعات مفید و کارا به مشتریان خود، ترجیح می دهند بیشتر در سیستم تجارت الکترونیکی بازار ارز شرکت نمایند تا درگیر معاملات دوطرفه شوند.

کاربرد حجم معاملات در تحلیل بازارهای مالی

حجم مقداری از دارایی یا اوراق بهادار است که در یک دوره زمانی، اغلب در طول یک روزT بین معامله گران تبادل می‌شود. به عنوان مثال، حجم معاملات سهام به تعداد سهام یک شرکت که بین زمان باز و بسته شدن روزانه آن در بورس معامله می شود، اشاره دارد. حجم معاملات و تغییرات حجم در طول زمان، ورودی های مهمی برای معامله گران تکنیکال هستند.

درک حجم معاملات

هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده یک اوراق بهادار انجام می شود، به افزایش حجم معاملات در بازار ارز کل حجم معاملات آن اوراق در آن روز می انجامد. یک معامله زمانی اتفاق می‌افتد که خریدار بپذیرد آنچه را که فروشنده برای فروش عرضه می‌کند، با قیمت مشخصی خریداری کند (یا بالعکس). اگر مثلا 1000 برگه سهم در یک روز بین خریداران و فروشندگان جابجا شود، حجم آن روز برابر 1000 است.

حجم به سرمایه گذاران اطلاعاتی در مورد پویایی و نقدینگی بازار می گوید. حجم معاملات بالاتر برای یک اوراق بهادار مشخص به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارش و بازاری پویاتر برای اتصال خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران در مورد جهت گیری بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات آتی (در بازارهای سهام خارجی) تمایل به افزایش پیدا می کند؛ که اغلب باعث می شود معاملات آتی و آپشن در اوراق بهادار مشخص شده فعال تر معامله شوند. حجم کلی معمولا نزدیک به زمان باز و بسته شدن بازارها در هفته (مثلا دوشنبه ها و جمعه ها در کشورهای خارجی) بیشتر می شود.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام، برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام استفاده می کنند. تحلیلگران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط قیمت ورودی و خروجی مناسب هستند. سطوح حجم مهم هستند زیرا سرنخ هایی در مورد اینکه بهترین نقاط ورودی و خروجی کجا قرار دارند را ارائه می دهند.

حجم معاملات یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است زیرا برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار در یک دوره معین حرکات زیادی انجام دهد، آنگاه قدرت آن حرکت بر اساس حجم معاملات یا اعتبار پیدا می کند و یا به آن دوره با شک و تردید نگریسته می شود. هرچه حجم در حین حرکت قیمت بیشتر باشد، در این شکل از تحلیل، حرکت مهم‌تر در نظر گرفته می‌شود. برعکس، اگر حجم معاملات کم باشد، حرکت با اهمیت کمتری در نظر گرفته می شود.

حجم یکی از مهمترین معیارهای قدرت یک اوراق بهادار برای معامله گران و تحلیلگران تکنیکال است. از منظر حراج، زمانی که خریداران و فروشندگان در یک قیمت خاص فعال می شوند، به این معنی است که حجم بالایی وجود دارد.

تحلیلگران از نمودارهای میله ای برای تعیین سریع سطح حجم استفاده می کنند. نمودارهای میله ای همچنین تشخیص روند در حجم معاملات را آسان تر می کنند. وقتی میله‌های نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط هستند، نشانه‌ای از حجم یا قدرت بالا در قیمت یک مارکت خاص است. با بررسی نمودارهای میله ای، تحلیلگران می توانند از حجم معاملات به عنوان راهی برای تایید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش یابد، حرکت قیمت با قدرت در نظر گرفته می شود.

اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح حمایت یا کف تأیید کنند، به دنبال حجم خرید بالا هستند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح حمایت هستند، به دنبال حجم کم از سوی خریداران هستند. اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح مقاومت یا سقف تأیید کنند، به دنبال حجم فروش بالا هستند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح مقاومت هستند، به دنبال حجم بالایی از خریداران هستند.

ملاحظات دیگر

در زمان‌های اخیر، معامله‌گران با فرکانس بالا (HFT) و صندوق‌های شاخص به سهم عمده‌ای در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل جی پی مورگان در سال 2017، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF ها و حساب های سرمایه گذاری که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند، مسئول حدود 60 درصد از حجم کل معاملات بودند در حالی که "معامله گران اختیاری بنیادی" (یا معامله گرانی که عوامل بنیادی موثر بر معامله ی یک سهام را قبل از سرمایه گذاری ارزیابی می کنند) تنها 10 درصد از ارقام کلی را تشکیل می دادند.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولا دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گر، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکات قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است نیم نگاهی به ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما راهنمایی هایی کلی برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد و این هشداری در مورد ناپایدار بودن روند می باشد. درک این موضوع مکن است سخت باشد اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نمی باشد. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهم به طور اساسی تغییر کرده است.

2. علائم بازار گاوی

حجم معاملات می تواند در شناسایی نشانه های بازار گاوی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت رو به پایین دوم به وجود می‌آید. اگر قیمت در حرکت به سمت پایین دوم به زیر پایین‌ترین سطح قبلی نرسد و حجم نیز در دومین کاهش، کم باشد، معمولا این به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

3. حجم و بازگشت های قیمتی

پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی، اگر قیمت به یک حرکت رِنج یا خنثی با حجم زیاد ختم شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک بازگشت در حال انجام است و جهت قیمت حجم معاملات در بازار ارز ها تغییر خواهد کرد.

4. تاریخچه ی حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ های اخیر بررسی کرد. مقایسه امروز با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

5. شکست ها و شکست های کاذب با توجه به حجم

هنگام شکست یک محدوده رِنج یا الگوهای نموداری دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم معاملات در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالایی در کاذب بودن شکست است.

نکته مهم: حجم اغلب به عنوان شاخص نقد شوندگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند، نقدشونده ترین بازارها هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می شوند چرا که خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت بصری در اغلب پلتفرم‌های نموداری مورد استفاده نشان داده می‌شوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی استفاده می کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای استراتژی آنها بهترین کارایی را دارد.

وجود اندیکاتورها ضروری نمی باشد، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. اندیکاتور های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد و در زیر نمونه ای از نحوه استفاده از دو مورد از آنها ارائه می شود.

Chaikin Money Flow

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow روی افزایش حجم تمرکز می‌کند زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند. هنگامی که قیمت های بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، مقادیر بالا خواهند بود. زمانی که قیمت های بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow را می توان به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده کرد زیرا نوسانات زیادی دارد، اما از آن بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

On Balance Volume (OBV)

این اندیکاتور اولین بار توسط جوزف گرانویل در سال 1962 معرفی شد. پس از پایان معاملات هر روز، قیمت سهام با مقداری بالاتر یا پایین تر یا برابر با روز قبل و با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت پایین تر بسته شود، حجم معاملات منفی بوده و از حجم معاملات روز قبل کسر می شود. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت بوده و به حجم روز قبل افزوده می شود. در روز های بدون تغییر نیز خط حجم ثابت می ماند. به عبارتی، OBV جمع کل اهداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است. این اندیکاتور نیز برای تایید روند بازار به کار می رود. به این معنی که اگر هم قیمت و هم اندیکاتور هر دو صعودی بودند، روند صعودی احتمالا ادامه دار است. اما اگر جهت قیمت صعودی اما اندیکاتور نزولی بود، در اینجا یک واگرایی منفی اتفاق افتاده است که نشان دهنده ضعف در روند می باشد.

Klinger Oscillator

از نوسانات بالا و پایین خط صفر می توان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند.

سخن پایانی

حجم معاملات ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشانه‌ای از اینکه ممکن است یک بازگشت رخ دهد، استفاده کرد. گاهی اوقات از اندیکاتور های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به پرایس اکشن، حجم و یک اندیکاتور حجم شناسایی کرد.