آموش هیستوگرام MACD

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد. investopedia

آموزش مکدی

آموزش اندیکاتور مکدی را به ساده ترین روش آموزش خواهید دید
(moving average convergence&divergence) به معنای میانگین متحرک هم گرا و واگرا است.آموش هیستوگرام MACD

برخی اندیکاتورها هستند که روی نمودار قرار میگیرند و نوعی دیگر از اندیکاتورها که پایین چارت قرار میگیرند . اندیکاتور مکدی از نوع دوم است که پایین چارت قرار میگیرد. این اندیکاتور از دو خط و میله هایی قرمز رنگ تشکیل شده است . خط آبی (خط مکدی) ، خط قرمز (خط سیگنال) و میله های قرمز رنگ را (هیستوگرام) (histogram) مینامند. در قبل اشاره کردیم که ملاک اصلی ما چارت هست و فقط برای راهنمایی گرفتن ، از این اندیکاتور ها استفاده میکنیم در واقع این اندیکاتور ها نقش تابلوی راهنما را برای ما ایفا میکنند .

سیگنال مکدی

اولین سیگنال تغییر فاز هیستوگرام ها هستند که حول خط صفر نوسان میدهند .
هیستوگرام ها چگونه تغییر فاز میدهند؟ زمانی که هیستوگرام ما از زیر خط صفر که منفی است، به بالای خط صفر که مثبت است تغییر جهت یا تغییر فاز دهد برای ما سیگنال خرید محسوب میشود و زمانی که تغییر جهت هیستوگرام هارا از بالا به سمت پایین مشاهده کردیم میتواند برای ما سیگنال فروش محسوب شود. به طور کلی اگر تغیر فاز از مثبت به منفی بود سیگنال فروش و اگر تغییر فاز از منفی به مثبت بود برای ما سیگنال خرید است .
در تصویر زیر نقاطی که تغییر فاز از منفی به مثبت انجام شده را با خط مشخص کرده ایم .

این تغییر جهت ها سیگنال قطعی برای خرید یا فروش ما نیستند و فقط به عنوان تابلوی راهنمای ما عمل میکنند.
سیگنال بعدی کراس (قطع کردن) خط سیگنال توسط خط مکدی است که تفاوتی با تغییر فاز هیستوگرام ندارد زیرا زمانی کراس انجام میشود که ما در هیستوگرام خود تغییر جهت داشته باشیم.

سیگنال مهم بعدی این است که خط مکدی خط صفر را (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قطع کند. زمانی که خط مکدی زیر خط صفر است و آن را به سمت بالا قطع میکند سیگنال خرید قوی است و برعکس این عمل برای سیگنال فروش صدق میکند. در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

زمانی که این سیگنال را دریافت کردید با اندیکاتور ها یا استراتژی خود ترکیب میکنید و به یک اجماعی میرسید که در این نماد وارد شوم یا وارد نشوم. اولویت شما برای ورود به یک معامله ، شکسته شدن خطوط روند شما است.

در این اندیکاتور گاهی پیش میآید که نویز ( noise ) یا نوسان زیادی میدهد و شما را گنگ میکند وشما نمیدانید که آیا روی این سیگنال حساب کنم یا نکنم؟ برای اینکه این نوسان های زیاد را برطرف کنید
روش اول: یک تایم ( time ) بالاتر بروید تا نویز های زیادی که روی اندیکاتور مشاهده میکردید برطرف شود. برای مثال اگر در تایم ( 1day ) هستید تایمتان را به ( 1week ) تغییر دهید.

روش دوم: اگر در روش اول مشکل داشتید و نمیخواستید که تایمتان جابه جا شود شما میتوانید دوره ( periode )های خود را در مکدی یک پله بالاتر ببرید برای مثال اگر دوره های اندیکاتور فعلی ما 12و 26 و 9 هست هر کدام را یک پله بالاتر میبریم یعنی 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر میدهیم.

دوره های پیشنهادی برای این اندیکاتور که بسیار مفید و کاربردی هستند. مقادیر پیش فرض که از قبل برای این اندیکاتور طراحی شده است 9 و 12 و 26 است.این مقدار خوبی است و در اکثر نمودار ها جواب میدهد. اگر دیدید که روی نمودار شما جواب نمیدهد و نوسانات زیادی دارد 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر دهید.

9 و 26 و52 هست . اگر نوسان گیر یا کوتاه مدتی هستید مقادیر 3 و 5 و 15 میتواند برای شما مفید باشد. در دوره آموزشی ستارگان شما میتوانید سیگنال های حرفه ای بیشتری درباره این اندیکاتور بگیرید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) و روش کار با آن

اندیکاتور مکدی چیست؟ یکی از مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتور های بازار های مالی، اندیکاتور MACD است. MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای همگرایی و واگراییِ میانگین حرکت است. امروزه بسیاری از تحلیلگران از این اندیکاتور در تحلیلهای خود بهره میبرند.

یکی از دلایل محبوب بودن این اندیکاتور این است که توسط آن به سادگی میتوانیم یک روند قیمتی را در هر نموداری و در هر تایم فریمی دنبال کنیم. در واقع این اندیکاتور با شناسایی روند بازار، بهترین نقاط را برای خرید و فروش به ما نشان میدهد.

MACD اینکار را با یک فرمول ساده و از طریق محاسبه اختلاف ارتفاع بین MAها انجام میدهد. از آنجایی که دو خط مووینگ اوریج یا MA داده‌های خود را از اعداد متفاوتی میگیرند، بین آنها اختلاف ایجاد میشود.

در مقاله‌ی “ اندیکاتور MA ” به طور مفصل به MA یا میانگین حرکت پرداخته‌ایم در صورتی که درباره میانگینها اطلاعاتی ندارید میتوانید به آن مراجعه کنید.

علیرغم تصوری که افراد بعد از دیدن نخستین بار این اندیکاتور دارند، این اندیکاتور اندیکاتور ساده‌ای است. در واقع بر خلاف اندیکاتورهای دیگر، مکدی فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

در ادامه این مقاله به صورت کامل این اندیکاتور را برای شما تشریح خواهیم کرد با ما همراه باشید.

تاریخچه مکدی

اندیکاتور مکدی توسط جرالد اپل (فیزیکدان آمریکایی) ساخته شد. این اختراع، نام جرالد اپل را در تاریخ تکنیکال ماندگار کرد. اپل، در حال حاضر 15 کتاب و چندین مقاله دانشگاهی منتشر کرده است.تریدر ها او را به عنوان یک متخصص در زمینه تحلیل تکنیکال میشناسند. اما مکدی که امروزه آن را میبینیم در سال 1986 درست شد. “ هیستوگرام ” یکی از بخشهایی بود که در این سال به مکدی اضافه شد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی دو نوع دارد: MACD جدید و MACD کلاسیک که البته مکدی کلاسیک در تریدینگ ویو وجود ندارد، این دو نوع باهم کمی تفاوت دارند، در تصویر زیر میتوانید هردو نوع را مشاهده کنید. به نظر شما چه تفاوتی با همدیگر دارند؟

در ادامه هر دو شکل این اندیکاتورها را برای شما توضیح خواهیم داد.

مکدی کلاسیک و مکدی جدید

اندیکاتور MACD از چه بخشهایی ساخته شده است؟

مکدی کلاسیک (در تصویر قبل اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (همان خطوط میله ای) و دو MA (آبی و قرمزِ نقطه چین) است. خط قرمز با نام خط سیگنال و خط آبی با نام خط مکدی شناخته میشوند.

اما اندیکاتور مکدی معمولی یا مکدی جدید، از یک هیستوگرام و تنها یک خط قرمز که خط سیگنال نامیده میشود تشکیل شده است.

همانطور که در اوایل مقاله گفتیم مکدی از فرمول سختی برای محاسبه استفاده نمیکند و همین فرمول ساده را نرم افزارهای تحلیل برای برای ما محاسبه میکنند. همچنین هر اندیکاتور تنظیماتی دارد که شما میتوانید آنها را به دلخواه و متناسب سبک تحلیل خود تغییر دهید. برای مثال تنظیمات مکدی را برای شما شرح میدهیم:

تنظیمات مکدی

وقتی این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه میکنید، قابلیت این را دارید که تنظیمات آن را به دلخواه عوض کنید!

برای مثال وقتی در سایتی مثل tradingview مکدی را به چارت اضافه کنید و برروی تنظیمات کلیک کنید سه پارامتر را میتوانید مشاهده کنید:

Fast Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان سریعتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 12 است.

Slow Length : این عدد برای میانگین متحرکی است که طبق زمان کندتر واکنش نشان میدهد. به طور پیشفرض این مقدار 26 است.

Signal Smoothing : برای میانگین متحرکی است که تفاوت میان میانگین‌های حرکت سریع و کند را محاسبه میکند.

تغییر دادن این تنظیمات نیاز نیست و اگر آنها را دستکاری نکنید معمولا همانند تصویر به صورت پیشفرض برابر 12/26/9 هستند. بهترین تنظیمات مکدی هم همین اعداد هستند.

حالا که آموش هیستوگرام MACD با کلیت اندیکاتور MACD آشنا شدیم زمان آن رسیده که نحوه استفاده از آن را یاد بگیریم.

نحوه کار با مکدی به زبان ساده

اندیکاتور مکدی مجموعه ای از سه دنباله‌ی زمانی است که از داده‌های تاریخی و گدشته قیمت (اغلب قیمت بسته شدن) محاسبه می شود. این سه دنباله عبارتند از دنباله‌ی مخصوص MACD ، دنباله‌ی سیگنال (میانگین) و دنباله‌ی واگرایی که تفاوت این دو است.

برهمین اساس در نمایش این اندیکاتور، اجزا به این صورت به نمایش داده میشوند:

فرمول مکدی

خط MACD =میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه منهای میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

خط سیگنال =میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام MACD=خط سیگنال منهای خط مکدی

نکته: ما نیازی به حفظ کردن این فرمول ها نخواهیم داشت. این کار در نرم افزار های معاملاتی، به طور خودکار، انجام خواهد شد. برای مثال به تصویر زیر توجه کنید:

تشخیص روند با مکدی

اگر خط MACD به بالای خط سیگنال برود، هیستوگرام یا همان خطوط میله‌ایِ آموش هیستوگرام MACD کوتاه و بلند، سبز میشوند و در بالای خط صفر قرار می‌گیرند. در این مواقع میگوییم هیستوگرام مثبت شده و زمانی که هیستوگرام مثبت میشود، روند صعودی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام سبز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند صعودی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند صعودی در حال ضعیف شدن است.

اگر خط MACD به زیر خط سیگنال برود، هیستوگرام قرمز میشود و در بالای زیر خط صفر قرار می‌گیرد. در این مواقع میگوییم هیستوگرام منفی شده و زمانی که هیستوگرام منفی میشود، روند نزولی است.

هنگامی که میله‌های هیستوگرام قرمز هستند و شروع به بزرگ شدن می‌کنند، این یعنی روند نزولی ما درحال قویتر شدن است. و برعکس، زمانیکه که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی روند نزولی در حال ضعیف شدن است.

به همین راحتی میتوانید روند را از طریق مکدی تشخیص دهید.

اما چگونه میتوانیم از این خصوص سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

نحوه دریافت سیگنال با استفاده از اندیکاتور MACD

دریافت سیگنال با مکدی کار سختی نیست. در ادامه تمام حالاتی که این اندیکاتور به ما زمان خرید را اعلام میکند و یا به ما هشدار میدهد که زمان فروش فرا رسیده است را تشریح میکنیم:

1.شکسته شدن خط سیگنال

به دو خط مکدی و سیگنال دقت کنید. هنگامی که این دو خط از یکدیگر فاصله می گیرند، به این معنی است که شتاب قیمت در حال افزایش است و روند در حال قوی‌تر شدن. اما هر چه که این دو خط به یکدیگر نزدیک تر می‌شوند، نشان دهنده حرکت ضعیف قیمت است. حالا اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند چه اتفاقی میافتد؟

اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. این حرکت یک سیگنال برای خرید (روند صعودی) محسوب می‌شود. برعکس اگر مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند این سیگنال، یک سیگنال فروش است زیرا احتمالا روند نزولی خواهد شد.

البته در نظر داشته باشید ممکن است این علائم را در مکدی زیاد بببینید به خصوص اگر با تایم فریم‌های کوچکتر مثل 5 دقیقه‌ای کار میکنید پس لازم است احتیاط کنید و همزمان فاکتورهای دیگر را هم ببینید.

2.شکسته شدن خط صفر

یکی دیگر از علائمی که میتوانیم آن را سیگنال مکدی در نظر بگیریم قطع شدن خط صفر یا همان خط افقی وسط است. و هنگامی اتفاق میافتد که خط مکدی از وسط عبور کند. این اتفاق زمانی می افتد که هیچ تفاوتی بین میانگین متحرک نمایی سریع و آهسته وجود نداشته باشد.

رد شدن رو به بالا از خط صفر وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود. همچنین تقاطع نزولی هنگامی به وجود می‌آید که مکدی به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

عبور خط مکدی به بالا سیگنال خرید و عبور به سمت پایین سیگنال فروش است. (این سیگنال زیاد قابل استناد نیست در استفاده از آن دقت کنید)

واگرایی در مکدی

و اما اصلی ترین کاربرد مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

واگرایی بحث مفصل اما شیرینی دارد. در صورتیکه با آن آشنا نیستید در مقاله‌ی واگرایی در تحلیل تکنیکال به طور کامل به آن پرداخته‌ایم.

نکات مهم و نباید های مکدی

اندیکاتور مکدی و در کل تمام اندیکاتورها چیزی بیشتر از یک ابزار در کنار هزاران ابزار دیگر نیستند!

تمام داده‌هایی که مکدی از آن استفاده میکند بر اساسِ حرکات قیمت در گذشته است. و از این رو این اندیکاتور “تاخیر” دارد.

investopedia

معرفی کامل شاخص MACD برای ارزهای دیجیتال + نحوه نمودارخوانی

MACD (مکدی) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی واگرایی میانگین متحرک است. این یک اُسیلاتور است که به طور گسترده توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

مکدی یک ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین‌های متحرک برای تعیین حرکت آنی یک سهم، ارز دیجیتال یا یک دارایی قابل ترید دیگر استفاده می‌کند.

این اسیلاتور توسط Gerald Appel در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد. این شاخص وقایع قیمتی را که قبلا روی داده‌اند را پیگیری می‌کند. MACD در طبقه اسیلاتورهای Lagging (تاخیری) قرار می‌گیرد (این نوع شاخص‌ها، سیگنال‌ها را بر اساس داده‌ها یا حرکت قیمت گذشته ارائه می‌دهند).

MACD می‌تواند برای اندازه گیری حرکت آنی بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید باشد. بسیاری از تریدرها از این شاخص برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

قبل از بررسی عمیق مکانیزم‌های MACD، لازم است که مفهوم میانگین‌های متحرک را درک کنیم؛ به تعریفی ساده، یک میانگین متحرک (MA) خطی است که ارزش میانگین داده‌های قبلی را در خلال یک دوره از قبل تعریف شده ارائه می دهد. در فضای بازارهای مالی، میانگین‌های متحرک در میان مشهورترین شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال هستند.

میانگین‌های متحرک را می توان به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرد: میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)؛ میانگین‌های متحرک ساده، همه ورودی‌های داده را به طور مساوی می‌سنجند و میانگین‌های متحرک نمایی، اهمیت بیشتری به ارزش داده‌های اخیر (نقاط قیمتی جدیدتر) می‌دهند.

MACD چگونه کار می‌کند؟

شاخص مکدی با تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ایجاد می‌شود و خط اصلی (MACD Line) را ایجاد می‌کند. این خط برای محاسبه یک میانگین نمایی دیگر به کار می‌رود که خط سیگنال را شکل می‌دهد.

علاوه بر این‌ها، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می‌شود. این هیستوگرام همراه با دو خط دیگر، در بالا و پایین خط مرکز نوسان می‌کنند که به این خط، خط صفر هم گفته می‌شود.

بنابراین شاخص MACD متشکل از سه عنصر است که در حول خط صفر حرکت می‌کنند:

• خط MACD: به تعیین حرکت آنی رو به بالا یا رو به پایین بازار (روند بازار) کمک می‌کند. این خط در اثر تفاضل دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود.
• خط سیگنال: یک میانگین متحرک نمایی از خط MACD است (معمولا میانگین متحرک نمایی دوره ۹). ترکیب خط سیگنال با خط مکدی، می‌تواند در تشخیص برگشت‌های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
• هیستوگرام: یک ارائه گرافیکی از همگرایی و واگرایی خط MACD و خط سیگنال است. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می‌شود.

خط MACD

به طور کلی، میانگین‌های متحرک نمایی بر طبق قیمت‌های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می‌شوند. به صورت پیش فرض، دوره‌هایی که برای محاسبه این دو میانگین متحرک نمایی به کار می‌روند، معمولا دوره‌های ۱۲ (سریع‌تر) و دوره‌های ۲۶ (کندتر) هستند.

دوره را می‌توان با روش‌های مختلفی سازمان داد (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه). اما در این مقاله بر تنظیمات روزانه متمرکز می‌شویم. هنوز هم شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی‌های ترید مختلف سفارشی (Custom) شود. (منظور از سفارشی‌سازی، تغییر عددهای میانگین‌های متحرک است.)

با در نظر گرفتن دوره‌های زمانی استاندارد، خط MACD ، خود با تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز محاسبه می‌شود.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

همانطور که بیان شد، خط مکدی در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند و این چیزی است که تقاطع‌های خط مرکز را تشکیل می‌دهد. تریدرها از روی این تقاطع‌ها، متوجه می‌شوند که چه زمانی میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز و ۲۶ روز، موقعیت نسبی خود را تغییر می‌دهند.

خط سیگنال

معمولا خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی ۹ روز خط اصلی محاسبه می‌شود و در نتیجه بینش بیشتری در مورد حرکت های قبلی فراهم می‌کند.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

زمانی که خط MACD و خط سیگنال برخورد می‌کنند، معمولا به عنوان سیگنال برگشت روند تلقی می‌شوند؛ مخصوصا وقتی که آنها در انتهای نمودار مکدی اتفاق می‌افتند (بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از خط صفر). البته مکدی همیشه سیگنال‌های صحیح نمی‌دهد؛ زیرا قیمت همیشه بر طبق اعداد انتخابی این شاخص عمل نمی‌کنند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام یک ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. هیستوگرام به بیان ساده، با تفاضل یکی از این دو خط از دیگری محاسبه می‌شود:

MACD histogram= MACD Line – Signal Line

هیستوگرام به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، از یک نمودار میله‌ای ساخته شده است و از لحاظ بصری خواندن و تعبیر آن را آسان‌تر می‌کند. توجه داشته باشید که میله‌های هیستوگرام چیزی در مورد حجم ترید آن دارایی نشان نمی‌دهد.

تنظیمات MACD

همانطور که قبلا نیز اشاره شد، تنظیمات پیش فرض اسیلاتور MACD ، بر اساس میانگین‌های متحرک نمایی دوره‌های ۹، ۲۶ و ۱۲ است؛ اما تحلیلگران تکنیکال و کارشناسان چارت، می‌توانند دوره‌ها را برای حساسیت بیشتر و شخصی سازی، تغییر دهند. به عنوان مثال، تنظیمات مکدی ۵, ۳۵, ۵ ، معمولا در بازارهای مالی سنتی، همراه با تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شایان توجه است که به دلیل نوسان بالای بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد؛ زیرا احتمالا منجر به سیگنال‌های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده می‌شود.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

MACD همچنان که از نامش بر می‌آید، به پیگیری رابطه بین میانگین‌های متحرک می‌پردازد؛ ارتباط بین این دو خط را می‌توان به عنوان همگرایی یا واگرایی توصیف کرد. همگرایی (واگرایی منفی) زمانی رخ می‌دهد که روند ادامه پیدا می‌کند. تشخیص همگرایی به این صورت است که MACD دقیقا همان چیزی را نشان می‌دهد که در نمودار اتفاق افتاده است. واگرایی برعکس همگرایی است؛ یعنی چیزی که این شاخص نشان می‌دهد، برعکس چیزی است که روی نمودار است. در نمودار بالا، واگرایی را به صورت واضح مشاهده می‌کنیم.

سیگنال‌های مربوط به شاخص مکدی مرتبط به قطع خطوط هستند. به این صورت که خط MACD از بالا یا پایین خط مرکز عبور می‌کند و یا این که از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند.

توجه داشته باشید که هر دو تقاطع‌های خط مرکز و خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیافتند و سیگنال‌های اشتباه و فریبنده زیادی را ایجاد کنند؛ مخصوصا در ارتباط با دارایی‌های پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، این امر بسیار رایج است. بنابراین نباید تنها به شاخص MACD متکی بود.

تقاطع‌های خط مرکزی

قطع خطوط مرکزی آموش هیستوگرام MACD آموش هیستوگرام MACD وقتی روی می‌دهند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می‌کند. وقتی که از بالای خط مرکزی عبور می‌کند، مکدی سیگنال مثبت می‌دهد؛ این یعنی زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه بیشتر از میانگین ۲۶ روزه است.

بر عکس، MACD منفی وقتی نشان داده می‌شود که خط مکدی از پایین خط مرکز عبور می‌کند و این زمانی است که میانگین ۱۲ روزه کمتر از میانگین ۲۶ روزه است. به عبارت دیگر، خط مکدی مثبت، نشان دهنده حرکت آنی رو به بالای قوی است، در حالی که مکدی منفی نشان دهنده حرکت قوی به سمت پایین است.

تقاطع خط سیگنال

وقتی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، تریدرها آن را به عنوان موقعیت خرید احتمالی تعبیر می‌کنند. از طرف دیگر وقتی که این خط از زیر خط سیگنال می‌گذرد، تریدرها آن را یک موقعیت فروش تلقی می‌کنند.

در حالی که تقاطع سیگنال می‌تواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین باید توجه داشته باشید که آنها در کجای نمودار اتفاق می‌افتند. این می‌تواند روشی برای تقلیل ریسک باشد.

به عنوان مثال، اگر تقاطع خرید را نشان دهد، اما خط مکدی در زیر خط مرکزی باشد، شرایط بازار ممکن است هنوز هم بازار خرسی تلقی شود. بر عکس، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه فروش احتمالی باشد اما خط MACD مثبت باشد، شرایط بازار هنوز گاوی تعبیر می‌شود. در چنین سناریویی، دنبال کردن سیگنال فروش، احتمالا ریسک بیشتری خواهد داشت.

MACD و واگرایی‌های قیمت

همراه با قطع خط سیگنال و خط مرکزی، شاخص MACD ممکن است سیگنال واگرایی را از طریق حرکت شاخص مکدی و حرکت قیمت (Price Action) آن دارایی فراهم کند.

به عنوان مثال، اگر حرکت قیمت یک ارز دیجیتال قله بالاتری را ثبت کند و در همان حال MACD قله پایین‌تری را ثبت کند، واگرایی خواهیم داشت. این نشان دهنده این است که علیرغم افزایش قیمت در نمودار، حرکت گاوی در مکدی، به اندازه قبل قدرتمند نمانده است. واگرایی‌ها معمولا به عنوان موقعیت‌های معکوس شدن قیمت تعبیر می‌شوند؛ زیرا آنها قبل از بر عکس شدن قیمت می‌آیند.

همچنین اگر خط MACD دو کف افزاینده را تشکیل دهد، ولی قیمت دو کف کاهش قیمت را نشان دهد، این نیز واگرایی است و به ما می‌گوید که علیرغم کاهش قیمت، فشار خرید قوی‌تر شده است.

کلام آخر

وقتی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، مکدی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها استفاده از آن آسان است، بلکه در شناسایی روندهای بازار و حرکت آنی بازار بسیار موثر است.

یکی از روش‌هایی که می‌توان از سیگنال‌های اشتباه مکدی جلوگیری کرد، تنظیم اعداد بزرگ‌تر است. با اعداد بزرگ‌تر، این اسیلاتور سیگنال‌ها را با تاخیر بیشتری ارائه می‌دهد؛ اما درصد اشتباه آنها کمتر می‌شود. چرا که سیگنال‌های مکدی، مانند اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال، همیشه درست نیست و سیگنال‌های گمراه کننده و غلط زیادی ایجاد می‌کند، مخصوصا در ارتباط با دارایی‌های پرنوسان مثل ارزهای دیجیتال، روند ضعیف یا حرکت قیمت بدون روند (Range) این اشتباهات بسیار رایج است. در نتیجه بسیاری از تریدرها از مکدی در کنار دیگر شاخص‌ها مانند RSI استفاده می‌کنند تا ریسک را کاهش دهند و سیگنال‌ها صحیح بیشتری دریافت کنند.

اندیکاتور MACD چیست و در تحلیل ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور MACD که ترکیبی از میانگین متحرک، همگرایی و واگرایی است بعد از اندیکاتور حجم مهمترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورهای بکار رفته در تحلیل تکنیکال است. از MACD می‌توان برای شناسایی جنبه‌های مختلف روند امنیتی استفاده کرد. علاوه بر جهت و مدت روند، بیشتر این جنبه‌ها ممنتوم (momentum) هستند. آنچه کارآمدی MACD را بیشتر می‌کند این است که ترکیبی از دو اندیکاتور است. در ابتدا دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف (اندیکاتورهای متأخر هستند) را به کار می‌گیرد تا بتواند جهت و مدت‌زمان روند را آموش هیستوگرام MACD تعیین کند.

سپس MACD تفاوت میان ارقام دو میانگین متحرک (خط MACD) و یک میانگین متحرک نمایی (EMA) (خط سیگنال) را محاسبه کرده و تفاوت میان آن‌ها را به شکل یک هیستوگرام که در بالا و پایین خط صفر مرکزی نوسان می‌کند، ترسیم می‌کند. هیستوگرام رسم شده به‌عنوان نشانه‌ای از ممنتوم امنیتی به کار می‌رود.

تاریخچه:

همان‌گونه که می‌دانیم، پیدایش MACD را به دو رویداد مختلف می‌توان نسبت داد.

1. در دهه هفتاد میلادی جرالد اپل خط MACD را ساخت.
2. در سال 1986 توماس اسپری هیستوگرام را به MACD اپل افزود

افزودن هیستوگرام توسط اسپری به ‌پیش‌بینی (و کاهش تأخیر (lag)) کراس آورهای ممکن MACD که بخش اصلی اندیکاتور هستند کمک بسیاری کرد.

آموزش Macd

خط MACD: (میانگین متحرک نمایی 12 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD

برای درک بهتر اندیکاتور MACD در ابتدا باید اجزای آن را از یکدیگر جدا کنیم.

اجزا اصلی اندیکاتور Macd

1. خط MACD حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی بلندتر از یک میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر است. معمولاً برای میانگین متحرک نمایی بلندتر عدد 26 روز و برای کوتاه‌تر عدد 12 روز استفاده می‌شود، اما انتخاب به عهده معامله‌گر است.
2. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی خط MACD است که در بخش 1 توضیح داده شد. انتخاب طول دوره میانگین متحرک نمایی برای استفاده در خط سیگنال به عهده معامله‌گر است اما دوره 9 رایج‌ترین است.
3. هیستوگرام MACD. باگذشت زمان اختلاف میان خط MACD و خط سیگنال همچنان متفاوت خواهد بود. هیستوگرام MACD این اختلاف را در یک هیستوگرام قابل‌ آموش هیستوگرام MACD بررسی آسان ترسیم می‌کند. تفاوت میان دو خط حول خط صفر نوسان می‌کند.

استراتژی اندیکاتور Macd

اندیکاتور MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اصلی مناسب است؛ کراس آورهای خط سیگنال، کراس آورهای خط صفر و واگرایی.

استراتژی ترکیبی Macd و Rsi

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته شما با ترکیب این 2 اندیکاتور میتوانید نتایج درخشانی بگیرید قطعا بهترین تایم استفاده در تایم صبح ها که حجم خرید و فروش بالا می باشد

سیگنال خرید :

زمانی ما وارد معامله می شویم که اندیکاتور Macd خط سیگنال از پایین به سمت بالا بشکند و در کنار آن Rsi پایینتر از عدد 60 باشد

سیگنال آموش هیستوگرام MACD فروش:

سیگنال خروج توسط Rsi و میانگین متحرک صادر می شود ، ما دو میانگین متحرک 13 روز کوتاه مدت و 21 روز بلند مدت لحاظ می کنیم ، زمانی که میانگین میانگین کوتاه مدت با میانگین بلند مدت از بالا به سمت پایین قطع کرد اولین نقطه خروج از معامله صادر می شود

کراس آورهای خط سیگنال:

کراس آور خط سیگنال رایج‌ترین سیگنال تولیدشده توسط MACD است. در ابتدا باید در نظر داشت که خط سیگنال در اصل اندیکاتور اندیکاتور دیگری است. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD را محاسبه می‌کند. ازاین‌رو خط سیگنال در پشت خط MACD عقب می‌ماند (lags). بااین‌وجود در مواردی که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از یک نوسان بزرگ دانست.

میزان بزرگی نوسان تعیین‌کننده مدت کراس آور خط سیگنال است. درک و توانایی تحلیل قدرت نوسان و تشخیص سیگنال‌های اشتباه مهارتی است که تنها با کسب تجربه حاصل می‌شود.

اولین نوع کراس آور خط سیگنال که موردبررسی قرار می‌گیرد کراس آور خط سیگنال صعودی (گاوی) است. کراس آورهای خط سیگنال صعودی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند.

نوع دوم کراس آور خط سیگنال که بررسی می‌شود کراس آور خط سیگنال نزولی (خرسی) است. کراس آورهای آموش هیستوگرام MACD خط سیگنال نزولی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از زیرخط سیگنال عبور کند.

انواع واگرایی مکدی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD تولید می‌شود. به زبان ساده، واگرایی زمانی روی می‌دهد که MACD و قیمت واقعی هماهنگ نیستند.

برای مثال، واگرایی صعودی زمانی روی می‌دهد که قیمت به کف‌ پایین‌تر برسد آموش هیستوگرام MACD اما MACD کف بالاتری را ثبت کند. نوسان قیمت می‌تواند نشانگر روند جاری باشد، بااین‌وجود تغییرات ممنتوم همان‌گونه که توسط MACD مشخص شد می‌توانند گاهی پیش از یک بازگشت مهم روی دهند.

البته واگرایی نزولی برعکس است و زمانی روی می‌دهد که قیمت به سقف بالاتر برسد اما MACD سقف پایین‌تری را ثبت کند.

MACD: it چیست و چگونه کار می کند؟

شما مطمئناً در مطالعات متعددی استفاده از MACD را مشاهده کرده اید ، اما ممکن است افراد تازه کار تعجب کنند که این چیست و چگونه می تواند با استفاده از روش های متعدد آن ، عملکرد ما را در بازارهای مالی آموش هیستوگرام MACD سود دهد. the MACD چیست؟ MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) یک میانگین متحرک همگرایی/واگرایی است که از روند ایجاد شده توسط جرالد اپل پیروی می کند. این یک شاخص حرکت است که روند را نشان می دهد و تعامل بین 2 میانگین متحرک هزینه ها را نشان می دهد. MACD به طور پیش فرض از عناصر زیر تشکیل شده است: • هزینه MACD=(12 دوره EMA - 26 دوره EMA) • خط سیگنال=MA 9 از محاسبه قبلی • هیستوگرام MACD=(مقدار MACD - خط سیگنال) بنابراین ، این شاخص به ما کمک می کند تا توسعه را به عنوان روند شناسایی کنیم. با این حال ، ما این امکان را داریم که آن را برای شرایط مختلف با توجه به عملیات خود تنظیم کنیم: • Corto plazo: Instant EMA 13 Slow EMA 21 SMA MACD 1/al cierre • میان مدت: EMA فوری 34 آهسته EMA 144 SMA MACD 1/در نزدیکی استفاده کنید • بلند مدت: فوری EMA 21 SMA EMA 34 SMA MACD 1/در نزدیکی استفاده کنید چگونه امکان تجارت با MACD را داریم؟ برای انجام این شاخص 2 روش عملی وجود دارد: • وقتی خط MACD از بالای سیگنال عبور می کند ، موقعیت ها را باز می کنیم و هنگامی که اولین خط از دیگری عبور می کند ، موقعیت ها را می بندیم • هنگامی که دو خط از صفر درجه عبور می کنند ، عملیات را باز می کنیم و یکبار دو خط زیر عملیات خود را می بندیم سبک راحت دیگر بر اساس هیستوگرام است: در اولین روش ، عملیات را بر اساس جهت هیستوگرام انجام می دهیم: • خرید: هیستوگرام از هزینه منفی به هزینه مثبت برای تجارت در بازار تبدیل می شود • بازاریابی: هیستوگرام از هزینه مثبت به هزینه منفی می رسد تا در بازار به فروش برسد واگرایی های عملیاتی همه شاخص ها به ما این امکان را می دهند که با نشان دادن جهتی که هزینه برعکس آن است ، روند را پیش بینی کنیم. در کدام مورد از MACD ما امکان شناسایی آن را با تشخیص موارد زیر خواهیم داشت: واگرایی صعودی: 2 پایین در یک ردیف تشکیل می شود و دومی پایین تر است. هیستوگرام به 2 ارتفاع افزایش می یابد ، دومی بالاتر از قبلی است واگرایی نزولی: برعکس ، 2 صعود صعودی وجود دارد ، دومی بالاتر از قبلی است. هیستوگرام به 2 حداکثر نزولی می رسد ، دومی پایین تر از قبلی است ما در مورد این شاخص جالب دو سوال از لوئیس فرانسیسکو رویز پرسیده ایم. -به عنوان یک شاخص حرکت ، برای چه نوع معاملاتی کارآمدتر است؟ این شاخص می تواند برای انواع معاملات استفاده شود. این دانستن چگونگی شناخت و تفسیر آن در بازه زمانی است که از آن استفاده می کنیم. -3 روش برای کار با آن وجود دارد ، خطوط عبور (بین این دو و با هم بالا یا پایین درجه 0 و هیستوگرام). آیا می توان از آن برای بستن یا باز کردن تدریجی موقعیت ها استفاده کرد یا باید روی یک روش تمرکز کنیم؟ تلاقی بین MACD و سیگنال به ما اجازه می دهد تا عملیات کوتاه مدت تری را با عملیات بیشتر و به عنوان یک قاعده کلی ، در تقابل با روند یا محدوده انجام دهیم. عبور MACD با نوار خنثی آن یک عملیات ترند و با عملیات کمتر است. از نظر هدف ما ، ما یکی یا دیگری را اعمال خواهیم کرد.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 18,877 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا