محاسبه حدضرر برای معاملات

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس

شما در هر حوزه‌ای که بخواهید حضور داشته باشید، احتمال وقوع خطر و ریسک‌هایی برایتان وجود دارد. برای مثال حتی اگر یک لیوان آب هم بخواهید بنوشید، احتمال دارد آب در گلویتان بشکند و برایتان خطرآفرین باشد. اما اگر بتوانید چنین ریسک‌هایی را بپذیرید و مدیریت کنید، نه تنها برای شما خطر نخواهد بود، بلکه یک پاداشی نیز برای شما به همراه خواهد داشت. بازار سرمایه نیز دقیقاً به همین شکل است. افرادی هستند که بدون هیچ علم و آگاهی وارد این بازار می‌شوند و درست مانند کسی که شنا بلد نیست، غرق می‌شوند و بی‌شک متحمل ضررهایی خواهند شد. پس آموزش‌های خاصی در این زمینه نیاز است. یکی از مباحث مهمی که معامله‌گران در معامله‌گری بازارهای مالی برای مدیریت ریسک باید بیاموزند، نسبت ریسک به محاسبه حدضرر برای معاملات ریوارد می‌باشد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس صحبت خواهیم کرد.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست؟

در بازار بورس نسبت ریسک به ریوارد چیست

نسبت ریسک به ریوارد در بورس یا نسبت سود به زیان یا R/R شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود به جهت سرمایه‌گذاری در معاملات بورسی می‌باشد. البته دقت داشته باشید که این نسبت در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد و دارای مفهوم یکسان است. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی اینکه شما در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل نمایید. در واقع، شما با استفاده از این نسبت می‌توانید در رابطه با خرید یا عدم خرید سهام خاص در بازار تصمیم بگیرید. هرچقدر که میزان ریسک به ریوارد برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود. اما ریسک و ریوارد یعنی چه؟ ریسک به معنای تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر آن می‌باشد. در مقابل ریوارد به معنای تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن است.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چگونه محاسبه می‌شود؟

چگونه نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس محاسبه می‌شود

به منظور آشنایی هرچه بهتر شما با نحوه‌ی محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس یک مثال می‌زنیم. فرض کنید شما به‌عنوان یک معامله‌گر سهامی را در ۳۰۰ تومان می‌خرید. حال تصور کنید که حد ضرر این سهم ۲۶۰ تومان و حد سود آن ۳۹۰ تومان است. در این حالت، نسبت ریسک به ریوارد آن به صورت زیر خواهد بود :

ریسک: ریسک این معامله به ازای هر سهم ۴۰ تومان می‌باشد. ۴۰=۲۶۰-۳۰۰

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود معامله ۹۰ تومان می‌باشد. ۹۰=۳۰۰-۳۹۰

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در بورس

برای محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

فرمول محاسبه‌ی ریسک به ریوارد:

۰.۴۴ = ۹۰/۴۰ =Risk / Riward

حال، چنانچه طبق معادله‌ی بالا ریسک را بر ریوارد تقسیم و سپس در ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، مقدار به دست آمده کمتر از ۵۰٪ باشد، سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (۰.۴۴ یا ۴۴٪) کمتر از ۵۰٪ می‌باشد. بدین ترتیب با محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد فهمیدیم که این سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد

حال بیایید با نگاه تحلیلی و عمیق‌تر به مثال بالا نگاه کنیم. در مثال فوق گفتیم که قیمت سهمی که می‌خواهید خرید کنید، ۳۰۰ تومان است. اگر پس از محاسبه حدضرر برای معاملات خرید سهم، قیمت آن تا ۲۶۰ تومان کاهش یابد، می‌توانید سهمتان را بفروشید و با ضرر از آن خارج شوید. به هر حال پایبند بودن به حد ضرر در بازارهای مالی برای جلوگیری از ضرر بیشتر ضروری است. اما اگر قیمت سهم افزایش یابد و به مبلغ ۳۹۰ تومان برسد، باز هم می‌توانید با پایبندی به حد سود خود، سهم‌تان را بفروشید و سود کنید. البته در اکثر مواقع با توجه به درنظرگرفتن شرایط دیگر می‌توانید تصمیم به فروش سهم بگیرید. با توجه به نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای این سهم که معادل ۴۴٪ بود، می‌توان فهمید که شما حاضرید در مقابل ۴۴٪ سود، به اندازه‌ی مبلغ سرمایه‌گذاریتان، سرمایه‌ی خود را به خطر بیندازید.

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

در محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس دقت داشته باشید که به‌طور کلی برای تعیین حد ضرر، قانون ۸ درصدی وجود دارد. قانون ۸ درصدی، قانونی است که از آن گاهی برای تعیین حد ضرر در بورس استفاده می‌کنند. بسیاری از تریدرها بر این اعتقادند که معمولاً سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت محاسبه حدضرر برای معاملات خرید مواجه خواهد شد. با توجه به این موضوع، هرگاه دیدید که سهام شما بیش‌تر از ۸ درصد قیمت خرید خود را از دست داد، باید فوراً از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است.

البته در بحث نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای تعیین حد ضرر در یک معامله، توجه به نوع استراتژی معاملاتی شما اهمیت دارد. تعیین درست محدوده‌ی حدضرر، آن‌قدرها هم که فکر می‌کنید، کار خیلی ساده‌ای نیست. برای آشنایی بیشتر با اهمیت این موضوع، مقاله‌ی آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس را مطالعه فرمایید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی این‌که شما بسنجید سودی که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است متحمل شوید، ارزش دارد یا خیر. خرید یک سهم بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد، شاید گاهی موفقیت‌آمیز باشد، اما هیچ‌گاه این موفقیت پیوسته و دائم نخواهد بود. آن‌گاه شما به مرور زمان خواهید دید که سرمایه‌تان از سرمایه‌ی اولیه کمتر شده است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم تا از خریدهای هیجانی در مقاومت‌ها و صف‌های خرید، بدون توجه به ریسک به ریوارد سهم، پرهیز نمایید. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.

مفاهیم پایه

پوزیشن سایز (Position Size): تعداد قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.

نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.

استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.

موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.

میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

Risk Amount = Account Balance x 0.02

لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)

در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:

استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)

استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)

نحوه محاسبه پوزیشن سایز

طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:

Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss

مثال ۱) استاپ لاس = میزان ریسک

پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂

مثال ۲) استاپ لاس > میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0316 = 632$

(پی نوشت مثال ۲: ترید ناموفق)

مثال ۳) استاپ لاس < میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی محاسبه حدضرر برای معاملات لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801

در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!

(پی نوشت مثال ۳: ترید موفق)

نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)

اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.

“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یا کراس (Cross Margin)؟

در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.

با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.

قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی

با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.

ابزار محاسبه خودکار پوزیشن سایز

از طریق فرم زیر میتوانید به صورت خودکار پوزیشن سایز خود را محاسبه نمایید. (پیشنهاد میشود مثال های مطرح شده را تست کنید)

نکات مهم

• فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
• حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
• مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
• هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
• هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.

سوالی دارید؟ در منتوریفای مطرح کنید:

صحبت پایانی

با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.

هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، منتظر حضور شما عزیزان در تاپ تریدرز هستیم، موفق و پرسود باشید.

آپدیت (۱۶ مرداد ۱۴۰۰)

دوستان فارکس کار اکنون میتوانند مقاله جدید محسابه لات سایز را مطالعه کنند.

آموزش کامل تعیین حجم معامله در فارکس | با چه حجمی وارد معامله شویم؟

یکی از مسائل مهم در هنگام ترید کردن تعیین حجم معامله در فارکس است.

زمانی که شما معامله‌ای را باز می‌کنید، در صورتی که حجم ورودی شما، متناسب با میزان سرمایه شما نباشد، به زودی باید منتظر از بین رفتن تمام سرمایه خود باشید.

ما در این مقاله شما را با اصول تعیین حجم در فارکس آشنا می‌کنیم تا بتوانید با رعایت این اصول، از ضررهای بزرگ و نادرست، جلوگیری کنید.

چطور میزان حجم را در هر معامله محاسبه کنیم؟

فرض کنید، شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

درصورتی‌که شما یک معامله با حجم‌های بیشتر از 1 لات روی چارتی مثل طلا بازکنید، به هر حرکت کوچکی که بازار انجام می‌دهد، شما مقادیر زیادی ریسک را متحمل می‌شوید.

برای محاسبه این میزان و تعیین حجم در فارکس باید با موارد زیر آشنا باشید.

pip Value

شما برای این‌که بدانید به ازای هر میزان از تغییرات قیمت، چه مقدار در سود و یا ضرر می‌روید، نیاز داری تا با مفهوم پیپ ولیو آشنا شوید.

این میزان از حاصل‌ضرب حجم معامله در میزان تغییرات برحسب پیپ و میزان پیپ در هر چارت است.

بله! در هر چارت، شما میزان پیپ ولیو متفاوتی رادارید.

البته در این میان برخی از نمودارها، مقدار pip value یکسانی نیز دارند.

برای مثال در جفت ارز EURUSD میزان پیپ برابر با 0.0001 است.

یعنی هر بار که مقدار قیمت به‌اندازه 0.0001 تغییر می‌کند، می‌گوییم که به‌اندازه یک پیپ تغییر کرده است.

حال فرض کنید یک معامله با حجم 0.1 لات، روی جفت ارز EURUSD بازکرده‌اید و به‌اندازهٔ 20 پیپ در سود هستید.

برای محاسبه این‌که ازنظر مبلغ، چه مقدار در سود هستید باید معادله زیر را حل کنید.

میزان حجم معامله برحسب واحد (نه لات) X میزان تغییرات قیمت برحسب پیپ X اندازه اعشار هر پیپ در نماد موردنظر

توجه کنید همان‌طور که گفته شد در جفت ارز EURUSD میزان اعشار هر پیپ برابر با 0.0001 است.

این میزان برای نمادهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، لذا برای انجام دقیق تعیین حجم در فارکس، به صفحه آموزش فارکس در وب‌سایت ما مراجعه کنید و در مورد واحد pip مطالعه کنید.

طبق جدول زیر، 0.1 لات برابر با 10,000 واحد است.

از ضرب این مقدار در میزان تغییرات قیمت و اندازه اعشار نماد EURUSD، مقدار مبلغی که ما در سود هستیم را می‌توان محاسبه کرد.

10,000X 0.0001 X20= 20 USD

یعنی شما با حجم 0.1 لات و 20 پیپ فاصله از نقطه ورودتان، 20 دلار وارد سود می‌شوید.

محاسبه ریسک

پس‌ازاین که با مفهوم pip value آشنا شدید و فهمیدید که به ازای تغییرات قیمت، شما به چه میزان وارد سود یا ضرر می‌شوید، نیاز دارید تا این میزان را از قبل مشخص کنید.

مقدار سود یا ضرر شما در هر معامله، اصلی‌ترین مؤلفه در تعیین حجم در فارکس است.

فرض کنید که شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

با چنین سرمایه‌ای اگر طوری معامله کنید که در هر معامله، 200 دلار ریسک کنید، یعنی اگر معامله با ضرر بسته شد، 200 دلار ضرر کنید، به‌زودی اکانت خود را کال خواهید کرد.

یعنی تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

علت این امر در این است که اگر شما 5 معامله متوالی را در فارکس، ضرر کنید، دیگر پولی برای شما نخواهد ماند.

توجه کنید که ضررهای متوالی در فارکس، مخصوصاً اگر تازه‌کار باشید به‌شدت شایع است.

شما در چنین حالتی، 20 درصد از کل سرمایه خود را در هر معامله درگیر کرده و در معرض ریسک قرار داده‌اید.

توجه کنید که مقدار 20 درصد از 1000 دلار، برابر با همان 200 دلار است که در مثال آوردیم.

این میزان 20 درصد برای یک تریدر حرفه‌ای و باتجربه نیز بسیار زیاد است.

توجه کنید که عمده تریدرها متناسب با استراتژی معاملاتی خود و همچنین میزان سرمایه‌ای که در دست دارند، بین 5 الی 10 درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند.

این میزان حتی به‌ ندرت به بیش از 2 درصد می‌رسد.

توصیه می‌شود که همواره کم‌تر از 2 درصد از کل سرمایه خود را در هر ترید ریسک کنید.

یعنی به‌طور مثال اگر 1000 دلار سرمایه‌ دارید، حجم‌ترید خود را با توجه به اصولی که در بالا گفته شد، طوری انتخاب کنید که نهایتاً در هر ترید 20 دلار ضرر کنید.

تعیین حجم در فارکس با استفاده از متاتریدر

در این نرم‌افزار پس‌ از این که میزان حجم ورودی خود را محاسبه کردید، باید آن را در بخشی که در تصویر زیر مشخص کرده‌ایم وارد کنید.

توجه کنید که این حجم را برحسب لات وارد کنید (نه واحد).

به نظر من انتخاب حجم معامله صحیح، مهم‌ترین مهارتی است که یک معامله‌گر فارکس باید آن را داشته باشد. درست است؛ حجم معامله صحیح یا پوزیشن سایز، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما قبل از آنکه به جزئیات پوزیشن سایز بپردازیم، بهتر است آن را تعریف کنیم.

حجم معامله صحیح چیست؟

به بیان ساده حجم معامله صحیح یعنی مقدار Lot را برای خرید یا فروش به درستی تعیین کنیم. به عبارت دیگر، باید پوزیشن سایز را در سطحی نگه دارید که شما را در سطح مناسبی از ریسک حفظ کنند.

چرا حجم معامله صحیح مهم است؟

حجم معامله صحیح یک عنصر کلیدی در مدیریت ریسک است، و مدیریت ریسک است که تعیین می‌کند آیا می‌توانید یک روز دیگر هم ترید کنید یا نه. مدیریت ریسک می‌تواند از بیش حد خطر کردن و نابود کردن حسابتان جلوگیری کند.

مطمئنا اگر در یک شرط‌‌بندی بزرگی شرکت کنید، در صورت برنده شدن، سود زیادی به جیب می‌زنید، اما اگر ببازید چه اتفاقی می‌افتد؟ لازم نیست پیشگو باشیم، به راحتی می‌توان متوجه شد که در صورت باخت هم ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

اگر ندانید چگونه باید حجم معامله صحیح تعیین کنید، ممکن است معاملاتی انجام دهید که برای شما خیلی بزرگ باشد. در چنین مواردی حتی اگر بازار فقط چند پیپ علیه شما حرکت کند، ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

چگونه از بیش از حد ریسک کردن جلوگیری کنیم؟

شناسایی کنید و اعتراف کنید

هیچ کس کاری را بدون دلیل انجام نمی‌دهد. افراد پرخور فقط به این دلیل که می‌توانند پرخوری کنند، زیاد نمی‌خورند.

در بازار فارکس رایج است که برخی معامله‌گران بیش از حد خطر می‌کنند، حتی زمانی که تجربه گذشته‌شان نشان می‌دهد که تصمیم‌شان اشتباه است. اما چرا این کار را می‌کنند؟

کمی تأمل بیشتر نشان می‌دهد که چیزی بیشتر از حرص و طمع باعث چنین تصمیم‌ها و رفتارهایی می‌شود.

در اکثر معامله‌گران رفتارهای بلندپروازانه با حس ارزشمندی نسبت مستقیم دارد. معامله‌گران به امید موفقیت و سود بزرگ معامله می‌کنند. و همین تصور سود بزرگ باعث می‌شود آنها نسبت به خودشان احساس خوبی داشته باشند.

اما مشکل اینجاست که آنها تصور ضرر بزرگ را ندارند و فکر نمی‌کنند اگر موفق نشوند چه بلایی ممکن است سرشان بیاید. و وقتی بازار و قیمت‌ها خلاف مسیر آنها حرکت کند، معمولا نمی‌توانند احساسات‌شان را کنترل کنند.

برای حل این مشکل ابتدا باید اعتراف کرد که واقعا مشکلی وجود دارد و این باعث می‌شود معامله‌گر متوجه شود که طرزفکرش نادرست است. با گذشت زمان و تلاش آگاهانه، معامله‌گر متوجه خواهد شد که این موقعیت‌های معاملاتی نیستند که ارزش او را تعیین می‌کنند.

محدودیت‌هایتان را شناسایی کنید

معامله‌گر باید میزان تحملش نسبت به خطر را ارزیابی کند، و بداند خطرپذیری‌اش چه قدر است. اینجا طیفی هست که یک طرف آن ریسک‌جویی است و طرف دیگر ریسک‌گریزی.

شما می‌دانید کجای این طیف هستید؟

هر چند بیشتر معامله‌گران درصد ثابتی از حساب‌شان را ریسک می‌کنند، اما هیچ میزان واحدی که برای همه جوابگو باشد، وجود ندارد.

قبل از اینکه دست به حساب و کتاب بزنید و از ریاضی کمک بگیرید، باید محدودیت‌های روانی خودتان را برای تعیین میزان ریسک بسنجید. اگر در این باره هنوز مطمئن نشده‌اید، عجله نکنید و آهسته قدم بردارید.

پوزیشن سایزتان را با توجه به میزان تحمل‌تان نسبت به ضررهای احتمالی تعیین کند.

قاعده اصلی این است که پوزیشن سایز را به اندازه کافی کوچک نگه دارید تا حتی وقتی ضرر کردید، هیچ واکنش احساسی نتواند شما را از حرکت و ادامه مسیر بازدارد.

تریدرها معمولا این اشتباه را مرتکب می‌شوند که فقط بر روی پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج تمرکز می‌کنند.

اما آنچه معامله‌گران موفق و ناموفق را متمایز می‌کند، مدیریت ریسک است. این چیزی است که هرگز نباید تصور کنید بدیهی و واضح است.

و اولین قدم برای مدیریت ریسک درست، تعیین حجم معامله صحیح است.

جمع‌بندی و خلاصه تعیین حجم در فارکس

شما برای تعیین حجم معاملات خود نیاز به چند مؤلفه زیر دارید.

با داشتن این ۳ مقدار و با توجه به توضیحات بالا قادر خواهید بود تا حجم معاملات خود را در هر ترید مشخص کنید.

آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس

شما در هر حوزه‌ای که بخواهید حضور داشته باشید، احتمال وقوع خطر و ریسک‌هایی برایتان وجود دارد. برای مثال حتی اگر یک لیوان آب هم بخواهید بنوشید، احتمال دارد آب در گلویتان بشکند و برایتان خطرآفرین باشد. اما اگر بتوانید چنین ریسک‌هایی را بپذیرید و مدیریت کنید، نه تنها برای شما خطر نخواهد بود، بلکه یک پاداشی نیز برای شما به همراه خواهد داشت. بازار سرمایه نیز دقیقاً به همین شکل است. افرادی هستند که بدون هیچ علم و آگاهی وارد این بازار می‌شوند و درست مانند کسی که شنا بلد نیست، غرق می‌شوند و بی‌شک متحمل ضررهایی خواهند شد. پس آموزش‌های خاصی در این زمینه نیاز است. یکی از مباحث مهمی که معامله‌گران در معامله‌گری بازارهای مالی برای مدیریت ریسک باید بیاموزند، نسبت ریسک به ریوارد می‌باشد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس صحبت خواهیم کرد.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست؟

در بازار بورس نسبت ریسک به ریوارد چیست

نسبت ریسک به ریوارد در بورس یا نسبت سود به زیان یا R/R شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود به جهت سرمایه‌گذاری در معاملات بورسی می‌باشد. البته دقت داشته باشید که این نسبت در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد و دارای مفهوم یکسان است. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی اینکه شما در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل نمایید. در واقع، شما با استفاده از این نسبت می‌توانید در رابطه با خرید یا عدم خرید سهام خاص در بازار تصمیم بگیرید. هرچقدر که میزان ریسک به ریوارد برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود. اما ریسک و ریوارد یعنی چه؟ ریسک به معنای تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر آن می‌باشد. در مقابل ریوارد به معنای تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن است.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چگونه محاسبه می‌شود؟

چگونه نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس محاسبه می‌شود

به منظور آشنایی هرچه بهتر شما با نحوه‌ی محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس یک مثال می‌زنیم. فرض کنید شما به‌عنوان یک معامله‌گر سهامی را در ۳۰۰ تومان می‌خرید. حال تصور کنید که حد ضرر این سهم ۲۶۰ تومان و حد سود آن ۳۹۰ تومان است. در این حالت، نسبت ریسک به ریوارد آن به صورت زیر خواهد بود :

ریسک: ریسک این معامله به ازای هر سهم ۴۰ تومان می‌باشد. ۴۰=۲۶۰-۳۰۰

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود معامله ۹۰ تومان می‌باشد. ۹۰=۳۰۰-۳۹۰

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در بورس

برای محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد ابتدا باید محاسبه حدضرر برای معاملات ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

فرمول محاسبه‌ی ریسک به ریوارد:

۰.۴۴ = ۹۰/۴۰ =Risk / Riward

حال، چنانچه طبق معادله‌ی بالا ریسک را بر ریوارد تقسیم و سپس در ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، مقدار به دست آمده کمتر از ۵۰٪ باشد، سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (۰.۴۴ یا ۴۴٪) کمتر از ۵۰٪ می‌باشد. بدین ترتیب با محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد فهمیدیم که این سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد

حال بیایید با نگاه تحلیلی و عمیق‌تر به مثال بالا نگاه کنیم. در مثال فوق گفتیم که قیمت سهمی که می‌خواهید خرید کنید، ۳۰۰ تومان است. اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا ۲۶۰ تومان کاهش یابد، می‌توانید سهمتان را بفروشید و با ضرر از آن خارج شوید. به هر حال پایبند بودن به حد ضرر در بازارهای مالی برای جلوگیری از ضرر بیشتر ضروری است. اما اگر قیمت سهم افزایش یابد و به مبلغ ۳۹۰ تومان برسد، باز هم می‌توانید با پایبندی به حد سود خود، سهم‌تان را بفروشید و سود کنید. البته در اکثر مواقع با توجه به درنظرگرفتن شرایط دیگر می‌توانید تصمیم به فروش سهم بگیرید. با توجه به نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای این سهم که معادل ۴۴٪ بود، می‌توان فهمید که شما حاضرید در مقابل ۴۴٪ سود، به اندازه‌ی مبلغ سرمایه‌گذاریتان، سرمایه‌ی خود را به خطر بیندازید.

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

در محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس دقت داشته باشید که به‌طور کلی برای تعیین حد ضرر، قانون ۸ درصدی وجود دارد. قانون ۸ درصدی، قانونی است که از آن گاهی برای تعیین حد محاسبه حدضرر برای معاملات ضرر در بورس استفاده می‌کنند. بسیاری از تریدرها بر این اعتقادند که معمولاً سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد. با توجه به این موضوع، هرگاه دیدید که سهام شما بیش‌تر از ۸ درصد قیمت خرید خود را از دست داد، باید فوراً از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است.

البته در بحث نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای تعیین حد ضرر در یک معامله، توجه به نوع استراتژی معاملاتی شما اهمیت دارد. تعیین درست محدوده‌ی حدضرر، آن‌قدرها هم که فکر می‌کنید، کار خیلی ساده‌ای نیست. برای آشنایی بیشتر با اهمیت این موضوع، مقاله‌ی آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس را مطالعه فرمایید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی این‌که شما بسنجید سودی که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است متحمل شوید، ارزش دارد یا خیر. خرید یک سهم بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد، شاید گاهی موفقیت‌آمیز باشد، اما هیچ‌گاه این موفقیت پیوسته و دائم نخواهد بود. آن‌گاه شما به مرور زمان خواهید دید که سرمایه‌تان از سرمایه‌ی اولیه کمتر شده است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم تا از خریدهای هیجانی در مقاومت‌ها و صف‌های خرید، بدون توجه به ریسک به ریوارد سهم، پرهیز نمایید. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟ راهکار پیشگیری از ضررهای متمادی

استاپ لاس چیست و چه کاربردی دارد؟ این‌ها سوالاتی هستند که در طی مقاله به آن پاسخ خواهیم داد. استاپ لاس یا حد ضرر مفهومی است که در بازارهای مالی به کار می‌رود و برای پیشگیری از ضررهای پشت سر هم و بیش از اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• 1) استاپ لاس چیست؟
• 2) ۵ روش تعیین استاپ لاس چیست؟
• 3) اشتباهاتی که تریدرها هنگام تعیین حد ضرر مرتکب می‌شوند
• 4) نکات مهم پیش از تعیین Stop Loss چیست؟
• 5) کلام آخر
• 6) سوالات متداول

در بازارهای پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها یا باید از ابزار معاملاتی استفاده کنند یا تمام زمان خود را برای پایش فراز و نشیب‌های قیمت صرف کنند. تریدرهای مبتدی در ابتدای محاسبه حدضرر برای معاملات کار معمولا روش دوم را انتخاب می‌کنند و خودشان همه دستورات خرید و فروش را ثبت می‌کنند. وقتی به مرور زمان با بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی و ابزار ترید آشنا می‌شوند، بخشی از معاملاتشان را با استفاده از ابزار انجام می‌دهند. Stop Loss ابزاری است که در اکثر پلفترم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به عنوان یک قابلیت ارائه می‌شود.

در این مقاله از داموندمگ بررسی می‌‌کنیم استاپ لاس چیست و چطور با استفاده از آن می‌توان از ضررهای بیش از اندازه در بازار ارزهای دیجیتال پیشگیری کرد.

استاپ لاس چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) یعنی قیمتی که تریدرها به عنوان مرز هشدار برای خود مشخص می‌کنند. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام بورس به حد ضرری که توسط تریدر تایید شده برسد، تریدر باید تصمیم جدی درباره دارایی مورد نظر بگیرد. معمولا بهترین تصمیم برای زمانی که قیمت به حد ضرر می‌رسد، فروش دارایی است، اما گاهی تریدرها استراتژی‌های دیگری می‌چینند و روش‌هایی به جز باز کردن دستور فروش را انتخاب می‌کنند.

حد ضرر معمولا برای یک جفت ارز در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود، اما زمانی که از استاپ لاس پورتفولیو صحبت می‌‌کنیم، به حد ضرر کل سبد دارایی اشاره داریم. در استاپ لاس پورتفولیو، زمانی که ارزش سبد دارایی به کم‌تر از حد ضرر می‌رسد، تریدر جفت‌ارزهای موجود در آن را می‌فروشد تا سرمایه اصلی‌اش را از دست ندهد. در چنین مواقعی تریدرها دارایی‌هایشان را به استیبل کوین یا ارزهای فیات تبدیل می‌کنند و بعد از پایان نوسان‌ها دوباره ارز دیجیتال می‌خرند.

بیرون کشیدن دارایی‌‌ها در بازار نزولی، خطر کاهش سرمایه با تداوم نزول بازار را از بین می‌برد. البته برخی از تریدرها این کار را انجام نمی‌دهند، آن‌ها سعی می‌کنند دارایی‌هایشان را در محاسبه حدضرر برای معاملات قیمت بالاتر بفروشند و با تداوم روند نزولی دوباره همان دارایی‌ها را با قیمت کم‌تر خریداری می‌کنند. به طور کلی روش‌های مختلفی برای مقابله با بازار نزولی وجود دارد؛ در مقاله «۸ راه برای خروج از بازار نزولی ارزهای دیجیتال با کم‌ترین میزان ضرر» بیشتر درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم.

پلتفرم‌های مدیریت دارایی و سبد ارزهای دیجیتال قابلیت تعیین Stop Loss را دارند. بنابراین می‌توانید به جای باز کردن دستور فروش هنگام رسیدن به حد ضرر، این کار را به صورت خودکار انجام دهید.

مثال درباره کاربرد حد ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

در ادامه با ذکر یک مثال بهتر متوجه می‌شوید استاپ لاس چیست و چطور می‌توان از آن در بازارهای مالی استفاده کرد. تصور کنید یک تریدر آستانه حد ضرر ۵- درصد را برای سبد سهام خود در نظر گرفته است؛ بازه زمانی تعیین شده توسط تریدر یک روز و ارز مقصد انتخابی هم دلار آمریکاست. این مقادیر باید در پلتفرم مدیریت سبد دارایی ثبت شوند.

در این مثال آستانه ۵- درصد به این معنی است که اگر پورتفولیوی تریدر ارزش ۵ درصد از ارزش خود را در ۲۴ ساعت از دست داد، پلتفرم مدیریتی شما دستور استاپ لاس صادر می‌کند. با اجرای این دستور همه دارایی‌های موجود در سبد سهام فروخته می‌شوند و در ازای آن‌ها دلار خریداری می‌شود.

۵ روش تعیین استاپ لاس چیست؟

اکنون می‌دانید استاپ لاس چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد. یکی از روش‌های تعیین استاپ لاس استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های مدیریت سبد دارایی است که در قسمت‌های قبل راجع به آن صحبت کردیم. این پلتفرم‌ها به صورت خودکار حد ضرر را محاسبه می‌کنند، اما شاید نتوانند به اندازه محاسبات معاملاتی دقیق عمل کنند.

اولین نکته‌ای که باید برای تعیین استاپ لاس در نظر داشته باشید، تدوین استراتژی معاملاتی است. اینکه قیمتی را مشخص کنید و پس از رسیدن به آن قیمت دارایی‌هایتان را بفروشید تا ضرر نکنید، پاسخ تئوری به سوال استاپ لاس چیست، محسوب می‌شود. در ترید واقعی باید چیزی بیشتر از یک عدد برای تعیین Stop Loss در نظر بگیرید.

در ادامه بررسی می‌‌کنیم روش‌‌‌های تعیین استاپ لاس چیست و چطور می‌توانید حد ضرر مناسبی برای تراکنش‌های خود انتخاب کنید.

حد ضرر ثابت

این نوع استاپ لاس بر اساس سرمایه‌ای که در بازار دارید، تعیین می‌شود و همان روشی است که در مثال استاپ لاس، توضیح دادیم. یعنی شما درصد ثابتی برای حد ضرر خود در یک بازه زمانی مشخص در نظر می‌گیرید. بنابراین اگر در بازه تعیین شده، درصد افت سرمایه شما به اندازه‌ای بود که تعیین کردید، باید دستور فروش ثبت کنید.

این بهترین روش تعیین استاپ لاس نیست، زیرا فقط به این بستگی دارد که تریدر تا چه اندازه ریسک‌پذیر است و چقدر از سرمایه‌اش را می‌تواند از دست بدهد. در تعیین Stop Loss باید فاکتورهای مختلفی مثل روند بازار و استراتژی معاملاتی را هم در نظر بگیرید. تعیین حد ضرر ثابت برای تریدرهای مبتدی کاربرد دارد که به تازگی درک کرده‌اند مفهوم استاپ لاس چیست و می‌خواهند از آن استفاده کنند.

روش استفاده از نوسان‌های قیمت در تعیین استاپ لاس چیست؟

این روش برای تعیین حد ضرر در ارزهای دیجیتال منحصر به فرد کاربرد دارد و برای کل پورتفولیو کاربردی نیست. در نمودار هر ارز دیجیتال نوسان‌‌ههای بسیاری دیده می‌شود؛ با استفاده از سقف‌ها و کف‌های قیمتی در هر بازه زمانی می‌توانید حد ضرر مناسب تعیین کنید.

اگر قصد دارید وارد معاملات خرید یک ارز دیجیتال شوید، حد ضرر را روی آخرین کف قیمت تعیین کنید. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله ۴۴,۱۰۹ دلار است و کف قیمت هفتگی این ارز دیجیتال ۳۹,۸۰۰ دلار بوده است. اگر شخصی بخواهد وارد معامله خرید این ارز دیجیتال شود، باید Stop Loss خود را روی ۳۹,۸۰۰ دلار تنظیم کند.

این استراتژی تعیین استاپ لاس به تریدرها کمک می‌کند با حد ضرر قابل قبول وارد بازار شوند و سرمایه زیادی از دست ندهند. البته یکی از نقطه ضعف‌های استفاده از نوسان‌ها برای تعیین حد ضرر این است که حد ضررها در بازه‌های قیمتی خیلی نزدیک به قیمت کنونی تعیین می‌شوند و در بازار نوسانی، خیلی سریع فعال می‌شوند. برای حل این مشکل تریدرها به جای کف‌های نزدیک به زمان ترید، کف‌های پیشین را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرند.

روش استفاده از میانگین متحرک در تعیین استاپ لاس چیست؟

اگر از روندهای بازار ارزهای دیجیتال برای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنید، این روش برای تعیین استاپ لاس می‌تواند پاسخگوی نیاز شما باشد. اگر از این روش استفاده کنید، استاپ لاس تعیین شده با توجه به نوسان‌های قیمت در بازار و سطوح حمایت و مقاومت خواهد بود.

میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ روزه مقادیری هستند که تریدرها از آن‌ها به عنوان حد ضرر معاملات خود استفاده می‌کنند. زمانی که میانگین‌های متحرک را به عنوان حد ضرر انتخاب می‌‌کنید، Stop Loss شناور دارید. بنابراین باید به نوسان‌های میانگین متحرک همراه با قیمت توجه داشته باشید تا بتوانید حد ضرر درستی برای معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین استاپ لاس

افرادی که به خوبی می‌دانند استاپ لاس چیست، می‌توانند از شاخص‌های مختلفی برای محاسبه آن استفاده کنند. یکی از شاخصه‌های کاربردی در این زمینه سطوح حمایت و مقاومت هستند. البته از آنجایی که در تحلیل ارزهای دیجیتال، بیشتر از اینکه یک نقطه به عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود، بازه حمایت یا مقاومت وجود دارد. بنابراین اگر قصد دارید با استفاده از این شاخصه‌ها حد ضرر خود را تعیین کنید، بهتر است یک بازه قیمتی برای آن در نظر بگیرید.

اگر قصد دارید از حد سود و ضرر برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید، حتما به سطوح حمایت و مقاومت روانی هم توجه داشته باشید. همچنین به مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال گرد می‌شود هم توجه داشته باشید، اعداد گرد در اغلب موارد سطوح حمایتی یا مقاومتی هستند.

روش استفاده از اندیکاتور در تعیین Stop Loss چیست؟

تریدرهای حرفه‌ای برای تعیین حد ضرر معاملاتشان از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای کاربردی برای تعیین استاپ لاس، پارابولیک سار و بولینگر باندز هستند. اندیکاتور پارابولیک سار با نشان دادن تکانه حرکت بازار ارز دیجیتال مورد نظر روند صعودی یا نزولی آن را تایید می‌کند و اندیکاتور باند بولینگر هم برای تعیین انحراف معیارهای مثبت و منفی کاربرد دارند.

اشتباهاتی که تریدرها هنگام تعیین حد ضرر مرتکب می‌شوند

تا این بخش از مقاله دانستید که حد ضرر چیست. توضیح این مفهوم به صورت تئوری ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل به محاسبات دقیق و دقت نیاز دارد تا بتواند کم‌ترین میزان ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال تجربه کنید. برخی از تریدرها اشتباهاتی در زمینه تعیین استاپ لاس مرتکب می‌شوند.

در ادامه این اشتباهات را بیان می‌کنیم تا مراقب باشید با آن‌ها درگیر نشوید.

• تعیین حد ضرر بر اساس احساسات و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و روند قیمت
• طمع در تعیین حد ضرر
• تعیین استاپ لاس‌ در بازه‌های خیلی نزدیک به قیمت خرید
• انتخاب حد ضرر با فاصله خیلی زیاد از قیمت خرید
• تعیین استاپ لاس بدون توجه به استراتژی‌های معاملاتی
• اتکای کامل به پلتفرم‌های تعیین حد ضرر
• تعیین استاپ لاس بر اساس زمان (این دسته از تریدرها در بازه‌های زمانی مشخص بدون توجه به قیمت Stop Loss تعیین می‌کند. اگرچه این استراتژی در حال حاضر کاربردی ندارد، اما در برخی از منابع به عنوان یک روش تعیین استاپ لاس شناخته می‌شود و تریدرهای تازه کار را به اشتباه می‌اندازد).

نکات مهم پیش از تعیین Stop Loss چیست؟

• حد ضرر باید به گونه‌ای باشد که هم از کاهش ارزش سرمایه اصلی پیشگیری کند و هم مانع از دست رفتن سودهایی که طی رشد بازار به دست آورده‌اید، شود.
• اگر با توجه به استراتژی‌های معاملاتی و روش‌هایی که برای تعیین استاپ لاس آموزش دادیم، حد ضرری تعیین کردید، به آن متعهد بمانید. برخی از تریدرها بعد از نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، دستور فروش باز نمی‌کنند یا بی‌دلیل قیمت تعیین شده را تغییر می‌‌دهند.
• اگر در بازار نزولی، به حد سود تعیین شده رسیدید یا همه دارایی خود را بفروشید و از بازار خارج شوید یا بخشی از آن را بفروشید و برای مابقی آن حد ضرر شناور تعریف کنید.
• هنگام شکسته شدن سطوح مقاومتی و حمایتی استاپ لاس خود را تغییر دهید. مثلا زمانی که یک سطح مقاومت شکسته و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود، استاپ لاس را به قیمت سطح مقاومت تغییر دهید.
• فاصله حد ضرر نباید خیلی از قیمت خرید فاصله داشته باشد، البته نزدیک بودن بیش از حد به قیمت خرید هم انتخاب درستی نیست.

کلام آخر

در این مقاله توضیح دادیم Stop Loss چیست و چگونه محاسبه می‌شود، اما مفهوم حد ضرر یکی از مفاهیم تخصصی در بازار ارزهای دیجیتال است. این مقاله کلیات مفهوم حد ضرر را مشخص کرد، اما برای محاسبه دقیق این مقیاس و پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال باید به سراغ آموزش‌های حرفه‌ای در این زمینه بروید. بسیاری از تریدرها استاپ لاس‌های احساسی تعیین می‌کنند یا به استاپ لاس‌های پلتفرم‌های مدیریت سرمایه محدود می‌شوند، این موضوع ممکن است گاهی برای آن‌ها نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد، اما در دراز مدت به ضرر منتهی می‌شود.

کارشناسان داموندمگ اطلاعات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال را با بیانی ساده و مناسب برای درک عموم افراد ارائه می‌دهند. برخی از این اطلاعات به آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال نیاز دارند و برخی دیگر مفاهیم عمومی هستند که مطالعه مقاله درباره آن‌ها کفایت می‌کند. ما در داموندمگ آموزش‌های اولیه را به صورت رایگان در مقالات ارائه می‌دهیم تا بتوانید آشنایی اولیه با دنیای ارزهای دیجیتال و بلاکچین را به دست آورید.

سوالات متداول

• آیا استاپ لاس باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود؟

استفاده اشتباه از Stop Loss به جای پیشگیری از ضرر، باعث ایجاد آن می‌شود. گاهی اوقات استاپ لاس‌ها دستور فروش دارایی‌ها را باز می‌کنند و مانع از کسب سود بیشتر می‌شوند. همچنین اگر استاپ لاس‌های پشت سر هم اجرا شود، باید کارمزد زیادی برای تراکنش بپردازید و از این نظر هم متحمل ضرر خواهید شد.

بهترین حد ضرر در حالت کلی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. با تعیین استاپ لاس به صورت استراتژیک می‌توانید در بازارهای نزولی کم‌ترین ضرر را داشته باشید و حتی مقداری هم سود به دست آورید.

• آیا استفاده از استاپ لاس خودکار راهکار خوبی است؟

اکثر سرمایه‌گذاران به کمک Stop Loss از ضرر پیشگیری می‌کنند. این ابزار می‌تواند از سرمایه شما در برابر روندهای نزولی شدید محافظت کند. همچنین زمانی که حد ضرر تعیین کرده‌اید، دیگر نیازی به پایش لحظه به لحظه قیمت دارایی‌های سبدتان نخواهید داشت.