مثالی از تقاطع‌ها در MACD

چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا به طور خلاصه اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط گرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از 3 خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند.

هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. در شکل 1 اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می باشند.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیل اش می باشد.

شکل 1- اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور MACD

اخطارهای خرید و فروش در زمان تقاطع دو خط صادر می شوند. عبور رو به بالای خط MACD (خط سریع تر) از خط اخطار (خط کندتر)، اخطار خرید و عبور رو به پایین خط سریع تر از خط کندتر، اخطار فروش محسوب می شود. به طور کلی خطوط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کنند. به این خاطر است که این خطوط همانند یک اسیلاتور عمل می کنند.

زمانی که خطوط اندیکاتور مکدی کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و همین طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می دهد. بهترین اخطار خرید، زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند.

شکل 2- اخطار خرید و فروش در نمودار روزانه نماد ثاباد با استفاده از اسیلاتور مکدی

واگرایی در اسیلاتور مکدی

واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در هیستوگرام نزولی باشد. همچنین واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در هیستوگرام صعودی باشد. معمولا واگرایی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روندهای کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

هر چند واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور مکدی اخطار خرید و فروش می باشد اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

شکل 3- واگرایی مثبت در نمودار روزانه نماد وبملت

شکل 4- واگرایی منفی در نمودار روزانه نماد فاذر

ترکیب هفته ها و روزها

درست مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اخطارهای مربوط به نمودارهای هفتگی مهمتر از اخطارهای نمودارهای روزانه است. بهترین راه برای ترکیب آنها به این صورت است که اخطارهای هفتگی برای تعیین جهت بازار و از اخطارهای روزانه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. اخطار روزانه وقتی ارزش دارد که موافق اخطارهای هفتگی باشد. در این روش اخطارهای هفتگی به عنوان فیلترهای روند برای اخطارهای روزانه عمل می کنند. این کار از انجام معامله در خلاف جهت روند موجود جلوگیری می کند. دو سیستم که این اصل در آنها رعایت شده MACD و استوکاستیک ها می باشند.

معایب اندیکاتور مکدی

هر چند استفاده از هر اندیکاتوری مزایا خاص خود را دارد، اما هر کدام معایبی نیز به همراه دارند که اندیکاتور مکدی کلاسیک نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. در ادامه به دو مورد از معایب اندیکاتور MACD می پردازیم :

1- با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی کلاسیک بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری به حساب می آید. به طور کلی نمی توان از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای بدون روند استفاده نمود جرا که اخطارهای اشتباه صادر می کنند. مجدد به شکل 2 توجه نمایید، در بخشی از نمودار قیمت که روند بر آن حاکم نیست، اندیکاتور مکدی اخطارهای اشتباه صادر کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشید که از اندیکاتور مکدی فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید.

2- با توجه به اینکه اندیکاتور MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی می باشد که بتواند حرکات آن را محدود کند، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به طور موثری استفاده نمود.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.مثالی از تقاطع‌ها در MACD

مثالی از تقاطع‌ها در MACD

کارایی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آن‌ها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله سایت مسترسیگنال، قصد داریم برخی از مهمترین و دقیق ترین انوع اندیکاتور های بازار ارز دیجیتال هستند را معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور‌ با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.

اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتم در حال کاهش است، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌دهد.

به طور کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. همچنین زمانی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، هر چه مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی خواهد بود.

در هر صورت، بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند است. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نست. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا است. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج ، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل اینکع این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کند، یک شاخص پس‌رو محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میاتگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد.

در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از این اندیکاتور مووینگ اوریج بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است (تقاطع مرگ – Death Cross). از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی – Golden Croos).

اندیکاتور مکدی یا MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مک دی MACD، نیز ابزاری برای شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی است.

همچنین در آموزش اندیکاتور مکدی از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار است. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور MACD، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

اندیکاتور مک دی و RSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت. لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور‌ می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور به منظور محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، مشتق گرفته شده از اندیکاتور قدرت نسبی است، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشترین استفاده از این شاخص در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش است. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوک RSI صفر نیز به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا مثالی از تقاطع‌ها در MACD 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که شاخص RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

قرارگیری شاخص استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود(همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم)، بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) هستند.

با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها است. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن آن به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها زمانی بیشترین استفاده را دارند که باهم ترکیب شوند و استفاده از یک اندیکاتور، احتمال شکست را افزایش خواهد داد. اما ترکیب آن‌ها، خطا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند انجام تمرین زیاد و دیدن نمودارهای زیاد است. اگر قصد یادگیری اندیکاتور های ارز دیجیتال را بصورت حرفه ای دارید بصورت رایگان، در اپلیکیشن مسترسیگنال عضو شده و این آموزش ها را بصورت حرفه ای و رایگان ببینید.

20 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال- بخش دوم

همانطور که در قسمت اول این مقاله گفته شد، اندیکاتور ها همانند یک چراغ برای تحلیلگران یا معامله گران هستند و با اطلاعاتی که از آنها دریافت میشود مسیر رسیدن به کسب درآمد هموار تر میشود. در این مقاله سعی داریم تا در مورد نوعی خاص تر و حرفه ای تر از اندیکاتور ها که به عنوان اوسیلاتور یا جنبش سنج (نوسان سنج) یاد میشود صحبت کنیم.

اینکه آنها چه هستند، چه آماری ارائه میدهد؛ تعداد و تفاوت های آنها چیست نحوه کار با آنها به چه صورت است؟

خواهید دید مثالی از تقاطع‌ها در MACD که یک شاخص بسیار شبیه به شاخص دیگر است و استفاده از یک شاخص همزمان با شاخص دیگر ابزاری بسیار مفید برای تعیین نقاط مهم ورود و خروج است.

اوسیلاتور ها Oscillators

اسیلاتور ها ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که حد یا محدوده های کم و زیاد را بین دو محدوده شدتی ایجاد می کنند و سپس با ایجاد یک شاخص روند در این محدوده ها نوسان می کنند. معامله گران از شاخص روند برای کسب اطلاع از اشباع خرید در کوتاه مدت و یا کشف مناطق فروش بیش از حد استفاده می کنند. هنگامی که مقدار اوسیلاتور به مقدار فوق العاده خیلی بالایی نزدیک می شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به معنای خرید بیش از حد تفسیر می کنند و احتمال شروع روند ریزشی را گمانه زنی میکنند. و یا با نزدیک شدن به حد شدتی پایین به آن پی میبرند که بیش از حد، فروش انجام شده و میتواند فرصتی برای شروع روند صعود احتمالی باشد.

این به این معنی است که حجم خرید برای تعدادی از روزهای در حال کاهش است، به این معنی که معامله گران می توانند سهام خود را بفروشند.

پس ارزش واقعی اوسیلاتور هنگامی مطرح هست که سهمی بیش از حد فروش یا خرید رسیده باشد. به عنوان مثال اوسیلاتورها توانایی تشخیص از دست رفتن قدرت خرید و یا فروش رو نمایش دهند.

نحوه کار اوسیلاتور ها

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. در تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران اوسیلاتورها را یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای درک می دانند. بیشترین کاربرد آنها برای تحلیلگران، زمانیست که روند مشخصی برای یک اوراق بها دار یا ارز، به سادگی پیدا نمیشود هنگام استفاده تحلیلگر از ابزار های تحلیلی دیگر. به عنوان مثال وقتی یک ارز یا سهام در حال ساید زدن و یا تغییر افقی در نمودار قیمت آن ارز یا سهام هست. یک سرمایه گذار از نوسانگر استفاده کند ، ابتدا دو محدوده ماکسیمم و مینیمم را انتخاب مثالی از تقاطع‌ها در MACD می کنند، سپس، با قرار دادن ابزاری بین این دو محدوده، اوسیلاتوری ایجاد میشود که نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از این شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور از محدوده انتخابی ماکسیمم بیشتر میرود، سرمایه گذار دارایی را به عنوان منطقه اشباع خرید مثالی از تقاطع‌ها در MACD و بالاترین قیمت فعلی تلقی میکند که میتواند منطقه مناسبی برای فروش باشد. در سناریوی مخالف وقنی اوسیلاتور به محدوده مینیمم حرکت میکند و آن را رد میکند، اشباع فروش شناسایی میشود که به معنای رسیدن به کمترین قیمت فعلی است میتواند منطقه مناسبی برای خرید باشد.

چه تعداد اوسیلاتور داریم؟

1. میانگین تحرک Moving average

میانگین تحرک (MA) ابزاری ساده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده و داده های قیمت را ثبت میکند. میانگین در یک بازه زمانی خاص گرفته می شود ، مانند 10 روز ، 20 دقیقه ، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

میانگین تحرک آماری است که میانگین تغییر در یک سری داده را در طول زمان به دست می آورد. در امور مالی ، تحلیلگران فنی معمولاً از میانگین متحرک برای پیگیری روند قیمت ها برای اوراق بهادار خاص استفاده می کنند. روند صعودی در یک میانگین تحرک ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد ، در حالی که روند نزولی میانگین تحرک نشانه کاهش است. امروزه ، طیف گسترده ای از میانگین متحرک برای انتخاب وجود دارد ، از اقدامات ساده گرفته تا فرمولهای پیچیده ای که برای محاسبه کارآمد آنها به یک برنامه رایانه ای احتیاج دارد.

به طور کلی ، تحلیل گران فنی از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا برای یک اوراق بهادار تغییر ناگهانی وجود خواهد داشت یا نه استفاده میکنند و یا اینکه شک خود در مورد حرکتی که ممکن هست پیش رو باشد به یقین تبدیل کنند، به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود باشد، این ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

2. میانگین تحرک نمایی exponential moving average

انواع مختلفی از میانگین تحرک برای استفاده در سرمایه گذاری ایجاد شده است. یکی از آنهاEMA یا میانگین تحرک نمایی است که بیشتر برای تحلیلگرانی که به صورت کوتاه مدت تحلیل میکنند و داده های بلند مدت برای آنها ممکن است کم اهمیت تر باشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی است که قیمت سرمایه گذاری (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمتی اخیر وزن دهی یا اهمیت بیشتری می بخشد.

معامله گران گاهی اوقات روبان های متحرک را ملاحظه می کنند، یعنی تعداد زیادی از میانگین تحرک را به جای فقط یک میانگین تحرک، روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. هرچند که پیچیده به نظر می رسد اما بر اساس حجم گسترده خطوط همزمان، روبان در نمودار بطور آسانی قابل مشاهده است و راهی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهد. روبان های تحرک برای شناسایی تداوم روند ها، نقاط چرخش و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، تعریف سطوح حمایتی و مقاومتی، توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرند.

هر زمان که میانگین خطوط روبان تحرک در یک نقطه جمع شود، این اندیکاتور ها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. تحلیلگران در مواقعی که میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از پایین به سمت بالا قطع میکنند به دنبال خرید هستند و هنگامیکه میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از بالا به سمت پایین قطع کند بدنبال فروش اوراق هستند.

3. اوسیلاتور تصادفی stochastic oscillator

یک اوسیلاتور تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن اوراق در یک دوره خاص مشخص مقایسه می کند. این اندیکاتور همچنین بر روی حرکت قیمت، متمرکز است و می تواند برای شناسایی میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد سهام ، شاخص ها ، ارزها و بسیاری دیگر از دارایی های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. حساسیت اوسیلاتور به حرکات بازار، با تنظیم دوره زمانی یا با استفاده از میانگین تحرک MA آن تغییر داد.

فرمول اوسیلاتور تصادفی:

%K=(C - L14 / H14 – L14) * 100

C: آخرین قیمت بسته شدن

L14 : کمترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

H14 : بیشترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

%K : مقدار فعلی برای اوسیلاتور تصادفی

قابل ذکر است، K% گاهی اوقات به عنوان نشانگر تصادفی سریع نامیده می شود. اندیکاتور تصادفی "کند" به عنوان٪D = 3 متحرک میانگین متحرک K% در نظر گرفته می شود.

تئوری کلی این اندیکاتور این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت ها نزدیک به بالاترین قیمت و در یک بازار در روند نزولی نزدیک به پایین ترین قیمت ها بسته می شوند. سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد می شوند کهK% از یک میانگین متحرک سه دوره ای عبور کند که به آن D% گفته می شود.

نمودار اسیلاتور تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی اوسیلاتور برای هر دوره معاملاتی، و دیگری نشان دهنده میانگین تحرک SMA ساده سه روزه آن است. از آنجا که تصور می شود قیمت به دنباله روند موجود حرکت می کند ، تقاطع این دو خط سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک وارونگی در حال انجام باشد ، زیرا این امر بیانگر یک تغییر بزرگ در روند روز به روز است.

4. میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی MACD

میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی (MACD) یک شاخص متحرک به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک MA یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کسر EMA26 از EMA12 محاسبه میشود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند به عنوان سیگنال های خرید و فروش احتمالی عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، اوراق بهاداری را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، ارواقی را بفروشند. شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول تقاطع خطوط ، واگرایی و افزایش / کاهش سریع است.

MACD هر زمانکه EMA12 که با خط قرمز در نمودار نشان داده میشود بالاتر از EMA26 که با خطی آبی در نمودار نشان داده میشود باشد، مقداری مثبت دارید و هر زمان که EMA12 زیر EMA26 قرار بگیرد مقداری منفی دارد.

مقدار مثبت : زمانیکه خط قرمز بالای خط آبی باشد EMA12 over EMA26 :

مقدار منفی : زمانیکه خط قرمز زیر خط ابی باشد : EMA12 below EMA26

MACD غالباً با هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

یکی از مشکلات اصلی MACD این هست که ممکن هست واگرایی را نشان دهد که معمولا نشان دهنده معکوس شدن روند است اما در واقعیت هیچ روند معکوسی مشاهده نمیشود، در واقع یک مقدار مثبت کاذب ایجاد کرده. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از وارونگی هایی را پیش بینی میکند که رخ نمیدهند و به اندازه کافی معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی نمیکند. واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی مرتبا تغییر روند میدهد. به عنوان مثال در زمان هایی روند الگوی مثلثی ایجاد میکند. کاهش سرعت در تغییر روند یا کاهش سرهت روند حرکت باعث میشود که MACD از مقدار شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر روانه شود.

5. شاخص مقاومت نسبی RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص روند است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قیمت اوراق یا ارزها اندازه گیری می کند. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان "ایده های جدید در مثالی از تقاطع‌ها در MACD سیستم های معاملات تکنیکال. " معرفی شد. تفسیر و استفاده مرسوم از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در منطقه اشباع خرید و ممکن است یک سهام و یا یک ارز برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شده باشد و قرائت RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت اشباع فروش و امکان رشد به سمت قیمت های بالاتر باشد و نوید صعود را دهد.

6. نوار بولینگر

بولینگر باندز توسط تاجر مشهور تکنیکال جان بولینگر ساخته شد و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت، که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح نقاط ماکسیمم و مینیمم قیمت را میدهد. این اندیکاتور ابزاری است برای تحلیل تکنیکال، که توسط مجموعه ای از خط روندها تعریف شده است که 2 مقدار مثبت و منفی را حول یک میانگین تحرک ساده (SMA) تشکیل داده اند که این مقدار های مثبت و منفی هرکدام با تشکیل یک نوار یا باند، بازه جنبشی قیمت را به صورت لحظه ای نشان میدهند. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت به باند بالاتر نزدیک شود، نمایانگر اشباع خرید و نقطه احتمالی مناسب برای فروش باشد. هرچه قیمت به باند پایین تر نزدیک شود، نمایانگر اشباع فروش و نقطه احتمالی مناسب برای خرید باشد.

برای استفاده صحیح از باند های بولینگر می بایست 22 قانون که توسط جان بولینگر تعریف شده است، رعایت شود که در مقاله ای جداگانه توضیح داده خواهد شد.

فشردگی

مرکز ایده باتدهای بولینگر مبحث فشردگی است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین تحرک را منقبض می کنند، فشردگی صورت میگیرد. فشردگی با نمایان کردن دوره ای از نوسانات کم عمق، نوید جهش احتمالی قیمت را میدهد.

و برعکس باند های با فاصله از هم نمایانگر نزدیک شدن احتمالی باند ها در آینده و کم عمق تر شدن بازه نوسانات است.

فارکس حرفه ای

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای - تحلیل تکنیکال بورس بین الملل و سیگنالهای معاملات

اندیکاتور Visual MACD لایت فارکس

اندیکاتور Visual MACD لایت فارکس: اندیکاتور معاملاتی Visual MACD بر روی پلتفرم متاتریدر 4 یک اندیکاتور تکنیکال معاملات سوئینگ است. در واقع Visual MACD یک اندیکاتور دنبال‌کننده‌ی ترند کوتاه مدت است.

از این رو ما توصیه می‌کنیم که در هنگام استفاده از اندیکاتور Visual MACD در جهت ترند غالب بازار معامله کنید و از معامله بر خلاف ترند اصلی خودداری کنید.

هر چقدر موج‌های اندیکاتور Visual MACD بزرگتر باشد، ترند مرتبط با آن قدرتمندتر است (اندیکاتور Visual MACD لایت فارکس).

شما باید در هنگام تقاطع خط قیمت و خط اندیکاتور به خرید و فروش بپردازید. بر همین اساس، زمانی که قیمت بالاتر از خط اندیکاتور عبور می‌کند خرید کرده و هنگامی که قیمت به زیر خط اندیکاتور عبور می‌کند، بفروشید.

مثالی از Visual MACD بر روی چارت

چارت یک ساعته EUR/USD زیر اندیکاتور Visual MACD را بر روی پلتفرم معاملات متاتریدر 4 نمایش می‌دهد:

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی Visual MACD

سیگنال خرید: زمانی که اندیکاتور Visual MACD یک موج آبی رنگ شکل داد که کمی پایین‌تر از کندل استیک‌ها قرار دارد، به سراغ معامله خرید بروید (اندیکاتور Visual MACD لایت فارکس).

سیگنال فروش: زمانی که اندیکاتور Visual MACD یک موج قرمز رنگ شکل داد که کمی بالاتر از کندل استیک‌ها قرار دارد، به سراغ معامله فروش بروید.

خروج از معامله فروش: اگر در هنگام یک ترند نزولی خطوط زرد رنگ و فیروزه‌ای رنگ مربوط به اندیکاتور Visual MACD از هم عبور کردند، تمام معاملات فروش خود را ببندید.

نکته: اگر شما نظم و دقت لازم را برای دنبال کردن قوانین در هنگام استفاده از اندیکاتور Visual MACD، دارا هستند بنابراین سودآوری و پیپ‌های بسیاری می‌توانید از این اندیکاتور تکنیکال به دست آورید (اندیکاتور Visual MACD لایت فارکس).

اندیکاتورهای روند در فارکس: مقصد، ویژگی‌ها، تنوع

پیدا کردن الگو، تکرار و سیکل یکی از اصلی‌ترین وظایف هر معامله‌گری است. بعضی از مردم الگوهایی گرافیکی را استفاده می‌کنند و به دنبال مدل‌های هندسی هستند. بعضی‌ها روی مشخصات تغییر قیمت مطالعه می‌کنند: شتاب، وقفه و تماس با شکل‌های گرافیکی. اما بسیاری از معامله‌گران درگیر تحلیل تکنیکال بازار فارکس با استفاده از اندیکاتورها هستند. شما با این ابزارها می‌توانید بازار را پیش‌بینی کنید، ویژگی‌های مختلفش را مطالعه کنید و در معاملات‌تان، الگوها را استفاده کنید. حتی تازه‌کارانی که تنها اسم تحلیل تکنیکال را شنیده‌اند هم می‌توانند با استفاده از آن‌ها، بازار را تحلیل کنند.

یکی از بزرگترین دسته‌های ابزارهای فارکس، اندیکاتورهای روند است. اساس این اندیکاتورها الگوهای ساده‌ی حرکت قیمت است، مانند تمایل به حرکت روند. روند حرکت قیمت به سمت بالا یا مثالی از تقاطع‌ها در MACD پایین است که در آن، نقاط کف و سقف حالت خاص روند را به خودشان می‌گیرند. روند، زمانی به وجود میاید که پوزیشن‌های معاملاتی بازار، تعادل‌شان را به نفع خریداران یا فروشندگان تا حد زیادی از دست می‌دهند.

وقتی که روند را تشخیص می‌دهید، احتمال موفقیت در معاملات‌تان را با خودتان هم‌جهت می‌کنید. ما در این مقاله به شما می‌گوییم که اندیکاتورهای روند فارکس به چه دردی می‌خورند، در زمان کار کردن با آن‌ها باید به چه چیزهایی توجه کنید و در سیستم معاملاتی باید چه جایگاهی به آن‌ها بدهید.

هدف و شیوه‌های استفاده از اندیکاتورهای روند

بخش بزرگی از کتاب‌های تحلیل تکنیکال، بر اساس این واقعیت نوشته شده‌اند که روند اساس تمام استراتژی‌های ساخته شده‌ی معامله‌گر را می‌سازد. شما همیشه باید به جهت روند بچسبید و معاملات را هم‌جهت با آن باز کنید. معامله‌گر، باید بتواند این روند را تشخیص دهد و معاملات را در جهتش بسازد. اما این که روند را در زمان مشخص و بدون خطا تشخیص دهید، کاری سخت است.

دلیل این امر نویزی است که تصویر کلی اتفاقات جاری در بازار را مبهم می‌کند. اندیکاتورهای روند برای مبارزه با این نویز ساخته شده‌اند و بر اساس فرمولی که در خود دارند، روی قیمت محاسباتی اعمال می‌کنند که کمک کند حرکت کلی قیمت مشخص شود. به این ترتیب، معامله‌گر می‌تواند جهت تراکنش‌های آینده را پیدا کند.

در بسیاری از موارد، اندیکاتور را باید به عنوان فیلتری برای استراتژی استفاده کرد تا مشخص شود که سیگنال اسیلاتور، قدرت لازم را داشته باشد. برای مثال می‌توان مجموعه‌ی EMA، RSI و Stocastic را در نظر گرفت. در کنار این‌ها، می‌توان هر اندیکاتور دیگری را هم استفاده کرد تا کانال و سطح‌ها ساخته شوند. اگر این کانال‌ها و سطح‌ها با اسیلاتور همخوانی داشته باشند، باید معامله را باز کرد. در غیر این صورت، نباید این کار انجام شود.

اندیکاتورها علاوه بر نقش‌شان به عنوان فیلتر، می‌توانند برای پیدا کردن سیگنال ورود به بازار هم استفاده شوند. این سیگنال می‌تواند هم تغییر در روندهای کلی بازار باشد، هم تغییر در روندهای کوتاه‌مدت. اندیکاتورهایی مثل این، می‌توانند در دستان معامله‌گر از راه‌های مختلف به عنوان منبع داده برای باز کردن پوزیشن‌های آینده استفاده شوند.

در بعضی موارد، شاخص‌های روند می‌توانند برای درست کردن سطح «ضرربس» استفاده شوند. یک مثال اولیه را می‌توان قرار دادن سطح ضرربس با استفاده از EMA در نظر گرفت؛ زمانی که خط اندیکاتور، شاخص اصلیِ محدوده‌ی ریسک باشد.

سه اندیکاتور روند اصلی

دنیای تحلیل تکنیکال، به تنوع ابزارهایش مشهور است. اندیکاتورهای بسیار زیادی توسعه پیدا کرده‌اند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید از سیستم‌های معاملاتی بسیار متنوعی را بسازید. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، معامله‌گر می‌تواند هر کدام از ابزارهای روند را که می‌خواهد، به عنوان پایه‌ی کارش بردارد و اندیکاتورِ RSI یا هر اسیلاتور دیگری که می‌خواهد را به آن اضافه کند. در نتیجه، پایه‌ای متعادل برای توسعه دادن استراتژی معاملاتی پیدا می‌کنید.

۳ اندیکاتور برتر روند در فارکس که در پایین می‌آیند، می‌توانند بین ابزارهای دیگری که متاتریدر برای معامله‌گر مهیا می‌کند، تمیز داده شوند. این اندیکاتورها عبارتند از میانگین متحرک، MACD و باندهای بولینگر. این اندیکاتورها در تمام ترمینال‌های موجود ارائه شده‌اند و استاندارد در نظر گرفته می‌شوند. اما کارگزاری NordFX به شما این اجازه را می‌دهد که با این اندیکاتورها، از طریق ترمینال متاتریدر۴ کار کنید. این ترمینال را می‌تواند نه‌تنها روی کامپیوتر، بلکه حتی روی گوشی موبایل هم نصب کرد.

بررسی میانگین متحرک

میانگین متحرک، یکی از اندیکاتورهای روند سنتی است که خط قیمت را با میانگین گرفتن از مقادیرش موجودش در تعداد مشخصی شمع، روی نمودار رسم می‌کند. SMA به عنوان ابزاری پایه‌ای برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. اول این که این اندیکاتور مقدار میانگین حسابی است، به سادگی محاسبه می‌شود و به همین دلیل، یکی از اولین اندیکاتورهای ساخته شده به حساب میاید. دوم این که بسیاری از اصلاحات و اندیکاتورهای دیگر، بر اساس این اندیکاتور ساخته شده‌اند. سوم این که معامله‌گران می‌توانند هر استراتژی‌ای را بر اساسش بسازند (شکل ۱).

چند نوع میانگین متحرک وجود دارد:

1. میانگین متحرک ساده (SMA)،
2. میانگین متحرک نمایی (EMA)،
3. میانگین متحرک وزنی (WMA)،

به سختی می‌توان تفاوت بین این سه را دید. واقعیت این است که این اندیکاتورها در نوع قیمتی که میانگینش گرفته می‌شود با هم تفاوت دارند. همین هم باعث می‌شود که در حساسیت و درنگ، با هم تفاوت داشته باشند. آخرین اندیکاتور لیست، آرام‌ترین است و به نویزهای بازار کمترین حساسیت را نشان می‌دهد. از آن‌طرف، EMA سریع‌ترین‌شان است و در عمل بیشتر از بقیه استفاده می‌شود.

خطی که روی مثالی از تقاطع‌ها در MACD چارت‌تان می‌بینید می‌تواند سیگنال‌های زیر را بسازد:

1. برخورد خط اندیکاتور و قیمت
2. برخورد خط‌های اندیکاتور با یکدیگر
3. میانگین‌گیری از دوره‌ی زمانی بزرگ به عنوان خط حمایت و مقاومت

ما می‌خواهیم به زاویه‌ی شیب‌ها و موقعیت قیمت نسبت به خط هم توجه نشان دهیم. اگر قیمت بالای خط اندیکاتور باشد، روند صعودی است و اگر پایینش بیاید، نزولی است. در اینجا بهتر است یک بار دیگر یادتان بیاندازیم مثالی از تقاطع‌ها در MACD که میانگین متحرک، در استراتژی‌ها تقریبا همیشه همراه با اسیلاتورها استفاده می‌شود: Stochastic، RSI و بقیه‌ی اسیلاتورها. به این ترتیب شروع، ادامه و پایان روند فعلی به دست میاید.

مثال ساده‌اش می‌شود این که اگر اندیکاتور Stochastic در منطقه فروش بیش از اندازه باشد، روند نزولی SMA تایید می‌شود و فرمان صادر می‌کند که پوزیشن فروش باز شود. این شرایط در شکل ۲ نشان داده شده است.

بررسی MACD

گاهی اوقات به اشتباه، این اندیکاتور را به عنوان اسیلاتور در نظر می‌گیرند. MACD اسیلاتور نیست؛ چرا که با میانگین‌گیری از قیمت کار می‌کند. الگوریتم MACD بر اساس نزدیک شدن و دور شدن دو میانگین متحرک از هم ساخته شده است و هیستوگرام، فاصله‌ی بین آن دو را نشان می‌دهد. پس MACD برخلاف RSI و Stochastic، اسیلاتور به حساب نمیاید و اندیکاتور روندی سنتی است.

این اندیکاتور منبعی غنی از سیگنال است و می‌تواند تغییرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در روند بگیرد و بر اساس تغییراتی که در روند کلی قیمت وجود دارد، سیگنال تولید کند. توانمندترین اسلحه‌ی MACD، واگرایی یا دور شدن میانگین‌های متحرک از هم است. واگراییِ MACD تبدیل به سیگنالی معمولی برای تعداد عظیمی از اندیکاتورهای فارکس شده است.

واگرایی نوعی سیگنال برعکس است. این سیگنال، به دلیل انطباق نداشتن کف‌ها یا سقف‌های ابزار، با قیمت واقعی اتفاق میافتد. به بیان ساده اگر منحنی قیمت هنوز به سمت پایین برود و منحنی اندیکاتور از قبل رو به بالا باشد، سیگنالی قدرتمند تولید می‌شود که می‌گوید احتمالا به زودی روند معکوس شود. در نتیجه MACD، مثل اندیکاتورهای بازگشت روند دیگر نمی‌تواند قیمت‌ها را به طور دقیق پیش‌بینی کند و می‌تواند برای شرایط تغییر قیمت به طور کلی هشدار بدهد. در شکل ۴ مثالی از این شرایط آمده است.

می‌توانید ببینید که بالا و پایین خط ۰.۰۰ در هیستوگرام از هم جدا شده است. زمان‌هایی که نمودار از این خط صفر می‌گذرد، ثابت می‌شود که روند کلی تغییر کرده است. مشخص است که اگر تقاطع از پایین به بالا اتفاق بیافتد، روند هم از نزولی به صعودی تغییر پیدا خواهد کرد. همچنین وقتی خط صفر از بالا به پایین قطع شود، روند از صعودی به نزولی تغییر می‌کند.

همچنین این را هم در نظر بگیرید که MACD، چگونه با خط قرمز نقطه‌چین تعامل دارد. تقاطع آن‌ها سیگنالی از تغییرات کوتاه‌مدت در تغییرات قیمت به وجود میاورد و کمک می‌کند تا لحظه‌ی باز شدن سفارش را برای خرید و فروش تشخیص دهیم (شکل ۵).

بعضی از معامله‌گران فارکس نه‌تنها مثالی از تقاطع‌ها در MACD این اندیکاتور را همراه با ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار می‌برند، بلکه آن را به تنهایی و بدون هیچگونه کمک دیگری هم استفاده می‌کنند. قدرت و دقت سیگنال‌های MACD، دلیل این کار را توضیح می‌دهد. مخصوصا اگر در خطش، واگرایی به وجود بیاید.

بررسی باندهای بولینگر

باندهای بولینگر، سه اندیکاتور برتر فارکس را تمام می‌کنند. این اندیکاتورها میانگین متحرک‌هایی معمولی هستند که در فاصله‌ی مشخصی از آن‌ها، بازه‌ی معاملاتی شکل می‌گیرد. جالب اینجاست که این اندیکاتور نه‌تنها می‌تواند به معامله‌گر اطلاعاتی راجع به جهت روند بدهد، بلکه راجع به نوسان بازار هم می‌دهد و می‌تواند سیگنال بدهد که قیمت، از مرزهای بازه‌ی معاملاتی‌اش بازگشت کرده است.

باندهای بولینگر قدرت و توان بالقوه‌ی روند را با بازه‌اش نمایش می‌دهند. وقتی که کانال باریک می‌شود، باید انتظار داشت که روند وارد مرحله‌ی پهن شدن یا تراکم شود. اما باز شدن باند، نشان می‌دهد که نوسان بالا رفته و روند شروع به فعالیت کرده است. معامله‌گری می‌تواند بر اساس تعامل خطوط اندیکاتور و قیمت قرار گیرد. قیمت می‌تواند از اندیکاتورها فاصله بگیرد، آن‌ها را بشکند یا این که لمس‌شان کند. به این ترتیب می‌توانید هم روی شکسته شدن و هم روی سقوط روند معامله کنید. هر دو انتخاب صحیح هستند. مثال دیگری درباره‌ی این که شاخص قدرت نسبی (RSI) چگونه در هنگام جفت‌شدن با باندهای بولینگر کار می‌کند، در شکل ۷ دیده می‌شود. در این شکل، شاخص RSI از باندهای بولینگر بازگشت می‌کند.

نقاط قوت و ضعف

نقطه‌ی قوت اندیکاتورهای روند، این است که می‌تواننند نوسان‌های کوچک قیمت را بزدایند و روند اصلی را از حرکتش بیرون بکشند. تقریبا تمام ابزارهای روند از الگوریتم میانگین‌گیری استفاده می‌کنند تا به جنگ مثالی از تقاطع‌ها در MACD نویزهای بازار بروند. این ابزارها شما را از شر نویز رها می‌کنند، باعث می‌شوند تصویر بازار شفاف‌تر شود و درکش را ساده‌تر می‌کنند. سمت دیگر ترازو هم تاخیر در سیگنال است. هرچه اندیکاتور نویزهای بیشتری را بزداید، سیگنالش هم تاخیر بیشتری خواهد داشت.

باید در نظر داشت که سیگنال‌های مثل واگرایی، معمولا اتفاق نمیافتند. بنابراین اگر یکی از این سیگنال‌ها را از دست بدهید، باید زمانی بسیار طولانی صبر کنید تا بعدی اتفاق بیافتد. مخصوصا اگر روی تایم‌فریم‌های بزرگ معامله کنید.

اما کاربردی بودن و اثربخشی اندیکاتورهای روند فارکس قابل انکار نیست. با این ابزارها، روند کلی قیمت اشتباه گرفته نمی‌شود. به همین دلیل هم می‌توان آن‌ها را اساس استراتژی‌های معاملاتی‌ای با کیفیت گذاشت. همچنین، هم در معاملات دست و هم در معاملات اتوماتیک به کمک ربات‌ها سودی پایدار را به وجود میاورد.