انديكاتور rsi چيست

واگرایی اندیکاتور RSI

آشنایی با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتور‌های بازارهای مالی است که به واسطه آن می‌توان قدرت نسبی حرکت یک شاخص را مورد بررسی قرار داد.

اندیکاتور RSI یکی از معروف‌ترین شاخص‌ها و نشانگرهای بازار‌های مالی است. نحوه استفاده از این اندیکاتور و ترکیب آن با سایر اندیکاتور‌‌ها، باعث می‌شود تا دید مناسبی از بازار مالی به دست بیاید. در صورتی که با اندیکاتور RSI و نحوه تحلیل بازار بر اساس آن آشنایی ندارید، تا پایان این مقاله همراه آسمونی باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت "Relative Strength Index" به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور به واسطه آنکه همواره بین مقدار صفر تا 100 نوسان می‌کند، همانند اندیکاتور مووینگ اوریج، جزو اندیکاتور‌های نوسانی و اوسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود. با استفاده از اندیکاتور RSI می‌توان عملکرد و دید سایر سرمایه گذاران را مشاهده کرد. به صورت معمول، اندیکاتور RSI از 5 سطح کلی تشکیل شده است.

در صورتی که با اندیکاتور مووینگ اوریج آشنایی ندارید، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می‌شود:

سطوح صفر، 30، 50، 70 و 100، سطوح عملکردی اندیکاتور RSI را نشان می‌دهد و به واسطه قرار گیری نمودار در سطوح مختلف می‌توان برداشت‌های مختلفی از آینده بازار داشت. سطوح صفر تا 30 درصد و 70 تا 100 درصد به عنوان سطوح بحرانی شناخته می‌شود. سطوح بین 30 تا 70، حالت عادی و عملکرد معمول بازار را نشان می‌دهد.

در صورتی که نمودار ترسیمی، بین بازه صفر تا 30 قرار بگیرد، نشان دهنده اشباع فروش است. به این منظور که بازار به واسطه فروش بسیار زیاد سرمایه گذاران، دچار یک آشوب شده و باید این مشکل را برطرف کند. از آنجایی که ارزش بازارهای مالی همواره با اصلاح مواجه می‌شود، در زمانی که اندیکاتور RSI، نقطه اشباع فروش را نشان دهد، می‌توان انتظار داشت که بازار با اصلاح مواجه خواهد شد و قیمت افزایش می‌یابد.

اندیکاتور RSI

همین شرایط برای بازه بین 70 تا 100 نیز صدق می‌کند. این شرایط عموما در حالتی رخ می‌دهد که ارزش یک ارز دیجیتال، سهام و. به صورت ناگهانی رشد شدیدی می‌کند. در این حالت سرمایه گذاران با این باور که روند صعودی همچنان ادامه خواهد یافت، خرید را شروع می‌کنند و میزان خرید به اشباع می‌رسد. در این حالت از آنجایی که بازار باید اصلاح شود، به یک روند ریزشی وارد خواهد شد تا نمودار RSI وارد ناحیه منطقی شود.

بین بازه 30 تا 70، بازه منطقی شاخص RSI شناخته می‌شود. در این حالت، بازار مالی در تعادل وجود دارد و مسیر سالمی را طی می‌کند. زمانی که اندیکاتور RSI بازه 30 تا 70 را نشان می‌دهد، نمی‌توان آینده بازار را تشخیص داد. به همین دلیل است که سطوح اشباع خرید و فروش، سطوح بحرانی نامیده می‌شود و برای تحلیل گران و تریدر‌ها نقاط مهمی به حساب می‌آیند.

واگرایی اندیکاتور RSI

اندیکاتورها در بازار‌های مالی با توجه به آنکه از قوانین ریاضی تبعیت می‌کنند، به صورت مداوم به تصدیق یکدیگر می‌پردازند. به این معنا که با حرکت صعودی یک ارز دیجیتال، شاخص قدرت نسبی یک ارز دیجیتال افزایش می‌یابد و به محض کاهش قیمت، این شاخص کاهش خواهد یافت. با این حال، در بازار‌های مالی لحظاتی وجود دارد که شاخص‌ها از روند حرکتی پیروی نخواهند کرد که در این حالت به اصطلاح "واگرایی" رخ می‌دهد.

واگرایی در اندیکاتور‌های مختلفی ممکن است رخ دهد که یکی از انديكاتور rsi چيست این اندیکاتور‌ها RSI است. در صورتی که اندیکاتور RSI بر خلاف روند قیمتی حرکت کند، واگرایی در اندیکاتور RSI رخ می‌دهد و این حالت ممکن است در حالت اشباع فروش و اشباع خرید رخ دهد؛ اما تشخیص واگرایی RSI می‌تواند کمی سخت و گیج کننده باشد.

تشخیص واگرایی RSI

فرض کنید یک ارز دیجیتال، نظیر بیت کوین، قیمتی معادل با 20 هزار دلار دارد و در یک روند صعودی در حرکت است. در صورتی که اولین قله ایجاد شده برای حرکت این ارز دیجیتال، مقاومت 22 هزار دلار باشد و سپس قیمت بین کوین بریزد، در صورتی که مجددا حرکت صعودی ادامه داشته باشد و یک قله دیگر، بالا‌تر از قله قبلی توسط بیت کوین ایجاد شود، به عنوان مثال قله 24 هزار دلاری، انتظار می‌رود تا شاخص RSI نیز این رویه را دنبال کند.

واگرایی اندیکاتور RSI

در این صورت شاخص RSI به دلیل صعود شدید بیت کوین در قله اول وارد محدوده اشباع خرید می‌شود و سپس با ریزش، ممکن است از محدوده خرید خارج شود. اما زمانی که دوباره قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد و قله جدیدی می‌زند، اگر شاخص RSI قله‌ای بیشتر یا برابر با قله قبلی ایجاد نکند، دچار واگرایی خواهد شد. به این منظور که قیمت بیت کوین نسبت به قله قبلی افزایش یافته است اما شاخص RSI این افزایش قیمت را پشتیبانی نمی‌کند. در این حالت می‌توان گفت واگرایی RSI دیده شده است. همچنین بسیاری از تحلیل‌گر‌ها این نوع واگرایی را "واگرایی منفی" می‌نامند؛ زیرا قیمت ارز بیت کوین در آینده افت خواهد داشت.

در سمت مقابل، در صورتی که قیمت ارزی مانند اتریوم، اگر یک روند نزولی داشته باشد و به کف قیمتی خود برسد و دوباره مجددا رشد قیمت داشته باشد، اگر مجددا قیمت اتریوم بریزد و کفی پایین‌تر از کف قبلی را ثبت کند، می‌توان انتظار داشت که شاخص RSI نیز این حرکت را دنبال کند. در صورتی که شاخص RSI، قله‌ای بالا‌تر از قله قبلی خود به ثبت برساند، می‌توان انتظار داشت که قیمت در آینده‌ای نزدیک افزایش پیدا کند و قیمت را اصلاح کند که به آن "واگرایی مثبت" می‌گویند.

تشخیص همگرایی RSI

همگرایی RSI دقیقا بر خلاف واگرایی RSI می‌باشد. در این صورت اگر قیمت ارز دیجیتال، سقف جدیدی را ثبت کند، اندیکاتور RSI نیز قله جدیدی بالا‌تر یا هم اندازه با قله قبل ایجاد می‌کند و در صورتی که قیمت کاهشی باشد و دره جدیدی ایجاد شود، اندیکاتور RSI نیز روند حرکتی قیمت را پشتیبانی می‌کند و یک دره جدید ایجاد می‌کند.

واگرایی مخفی اندیکاتور RSI

واگرایی مخفی زمانی اتفاق می‌افتد که در سناریو توضیح داده شده در بالا، جای اندیکاتور RSI و روند قیمتی عوض شود و معمولا در زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال اصلاح است. به بیان ساده‌تر می‌توان واگرایی مخفی اندیکاتور RSI را به صورت زیر توضیح داد:

واگرایی مخفی مثبت: در این نوع از واگرایی، اگر قیمت یک ارز بعد از ریزش اصلاحاتی را انجام دهد و سپس دوباره دچار افت قیمتی شود، اگر دره ایجاد شده در این حالت بالاتر از دره اولیه باشد، RSI نیز باید دره‌ای بالاتر از دره قبلی را نشان بدهد. اما در این حالت دره ایجاد شده در شاخص RSI کوچک‌تر از دره قبلی خواهد بود و این نشان دهنده ادامه روند صعودی خواهد بود و به همین دلیل به آن "واگرایی مخفی مثبت" یا "HD+" می‌گویند.

اندیکاتور مخفی RSI

واگرایی مخفی منفی: در این حالت، اگر قیمت یک ارز بعد از روند صعودی، اصلاحاتی انجام دهد و سپس دوباره افزایش قیمت را تجربه کند، اگر قله ایجاد شده پایین‌تر از قله اولیه باشد، RSI نیز باید قله‌ای پایین‌تر را ایجاد کند که این اتفاق رخ نخواهد داد. در این حالت قله جدید RSI بالاتر از قله قبلی خواهد بود و این نشان دهنده ادامه روند نزولی خواهد بود و به همین دلیل به آن "واگرایی مخفی منفی" یا "HD-" می‌گویند.

توجه داشته باشید، که در بازار ارز‌های دیجیتال، قطعیت وجود نخواهد داشت. به این منظور که همواره باید منتظر تاییدیه‌های لازم بود. در شرایطی خاص ممکن است اندیکاتور‌های مختلف از وقوع یک روند صعودی یا نزولی در آینده خبر دهند، اما قیمت طبق پیشبینی حرکت نکند. بنابراین واگرایی‌های RSI نیز از این قائله مستثنی نخواهد بود. در نتیجه ممکن است با دیدن واگرایی RSI انتظار بر افزایش یا کاهش قیمت و تغییر روند باشد، اما این اتفاق رخ ندهد.

چیزی که مشخص است، آن است که تغییر روند در صورت دیده شدن واگرایی، رخ خواهد داد، اما زمان رخداد این اتفاق مشخص نخواهد بود. در نتیجه همواره پیشنهاد می‌شود که با کوپل کردن و استفاده از چندین اندیکاتور مختلف، از نقاط ورود و خروج اطمینان حاصل شود و تاییده لازم جهت ورود به معامله یا خروج از آن گرفته شود تا میزان ضرر‌ها به حداقل برسد.

استوکاستیک RSI یا StochRSI یک نوع اندیکاتور RSI است. هدف اصلی این اندیکاتور هم مثل RSI مشخص کردن شرایط اشباع خرید یا فروش یک دارایی است اما بر خلاف RSI، StochRSI از اطلاعات قیمت به دست نمی‌آید بلکه بر اساس مقادیر RSI محاسبه می‌شود. در بیشتر ابزارهای ترسیم نمودار، مقادیر StochRSI بین صفر تا یک (یا صفر تا صد) هستند.

در صورتی که StochRSI نزدیک نقاط منتهی الیه بالا یا پایین محدوده خودش باشد مفیدتر است اما به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر آن، ممکن است منجر به ایجاد سیگنال‌های اشتباهی شود که تشخیص و تفسیر آنها سخت است.

توضیح و تفسیر سنتی StochRSI به نوعی شبیه RSI است. وقتی مقدار این شاخص بیشتر از 0.8 باشد، احتمالاً دارایی مورد نظر وارد شرایط اشباع خرید شده و وقتی مقدار آن کمتر از 0.2 باشد، آن دارایی دچار بیش فروش شده است. اما نباید این اندیکاتور را سیگنال مستقیمی برای ورود و خروج به معاملات در نظر گرفت و هر چند این اطلاعات یک سمت ماجرا را به شما نشان می‌دهند، اما ممکن است این ماجرا جنبه‌های دیگری هم داشته باشد. به همین دلیل همیشه توصیه می‌شود که ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار سایر تکنیک‌های تحلیل بازار مورد استفاده قرار بگیرند.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال چیست؟

یکی از محبوب ‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌ گران بازار های مختلف از جمله ارز های دیجیتال اندیکاتور RSI است. این ادیکاتور در صورت استفاده درست سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی درباره جهت و قدرت پرایس اکشن در بازار معاملات صادر می کند که همواره توسط بسیاری از تریدر های موفق در نظر گرفته می شود.

• 1. معرفی اندیکاتور RSI
• 2. سطوح انديكاتور rsi چيست اشباع اندیکاتور RSI
• 3. واگرایی اندیکاتور RSI
• 4. سیگنال های اندیکاتور RSI تا چه حد قابل اطمینان هستند؟

معرفی اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور حرکت است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت ارز دیجیتال اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح حرکت می کند) و می تواند مقادیری از 0 تا 100 داشته باشد.

تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض این اندیکاتور 14 است. اگر از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید این شاخص داده‌های قیمتی 14 کندل اخیر در نمودار شمعی یا 14 میله اخیر در نمودار میله ای را تحلیل و مقایسه می ‌کند.

سطوح اشباع اندیکاتور RSI

تفسیر سنتی و پایه اندیکاتور RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن واقعی نیست. در چنین شرایط امکان تشکیل روند معکوس یا پولبک اصلاحی قیمت وجود دارد. اگر مقدار اندیکاتور RSI از 30 پایین تر باشد نشانگر اشباع فروش در بازار ارز دیجیتال است و در واقع قیمت واقعی دارایی بیشتر از قیمت فعلی است. با این حال این تفکر که قرار گرفتن خط RSI در نواحی انتهایی بازه نوسانی همیشه ضعف و بازگشت روند را نشان می‌دهد غلط است.

هر چه تعداد و سایز پوزیشن هایی که به صورت مثبت و سودآور بسته می شوند بیشتر باشد مقدار RSI افزایش می یابد. در واقع این اندیکاتور در روند های قوی در بازار به صفر یا صد نزدیک می شود و وجود مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت جاری را تایید می‌کند.

همانطور که در نمودار پایین مشاهده می کنید ، شاخص RSI می تواند در مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد نیز ممکن است این شاخص برای مدت طولانی در اشباع فروش باقی بماند. این می تواند برای تحلیل گران و تازه واردان در بازار معاملات ارزهای دیجیتال گیج کننده باشد ، اما یادگیری استفاده از این اندیکاتور و تجربه در روند های مختلف بازار این مسائل را روشن می کند.

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی به زبان ساده شرایطی را در نمودار نشان می‌دهد که جهت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI اشباع فروش را نشان می دهد و شروع به ساختن کف های بالاتر می کند در حالی که نمودار قیمت کف های پایین تر می سازد و در واقع نزولی است. این نشان دهنده افزایش احتمال حرکت صعودی است ، و می تواند برای ایجاد موقعیت لانگ یا خرید ، زمانی که اندیکاتور محدوده اشباع فروش را می شکند استفاده شود.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که RSI اشباع خرید را نشان می دهد و شروع به ساختن سقف های پایین تر می کند در حالی که نمودار قیمت سقف های بالاتر می سازد.

می توان گفت یک واگرایی در استفاده از نمودار RSI زمانی به وجود می‌آید که با توجه به پرایس اکشن پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد. اما اندیکاتور تغییر در نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که در واقع بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر است.

برای درک بهتر واگرایی و سیگنال های آن در این اندیکاتور به نمودار زیر توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور RSI تشکیل کف های بالاتر تشکیل داده است در حالی که نمودار قیمت کف های پایین تر ساخته است. در اینجا یک واگرایی صعودی مشخص شد که یک سیگنال معتبر بود و پس از آن شاهد افزایش قیمت دارایی بودیم.

سیگنال های اندیکاتور RSI تا چه حد قابل اطمینان هستند؟

اندیکاتور RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتور های تکنیکال ، سیگنال های این اندیکاتور هنگامی که در روند بلند مدت باشند از اطمینان بیشتری برخوردار هستند. توجه داشته باشید که سیگنال های برگشت روند واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. از آنجایی که این اندیکاتور مومنتوم را نشان می دهد ، هنگامی که دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر یک از جهت های صعودی یا نرولی باشد ، می تواند برای مدت طولانی در بازه اشباع خرید یا اشباع فروش انديكاتور rsi چيست قرار گیرد. بنابراین ، RSI در بازار های پر نوسان که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب حرکت می کند ، بیشترین کاربرد را دارد.

آشنایی با شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI

اندیکاتور ابزاری است برای بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، از اندیکاتورهای دنیای تحلیل، بعد از گذشت چند دهه پرطرفدارترین اندیکاتور نزد تکنیکالیست‌ها محسوب می‌شود. اهمیت اندیکاتور RSI در این است که به یک سؤال اساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند پاسخ دهد: چگونه می‌توان رمزارزی را در شرایط صعودی انتخاب کرد که اگر در دورۀ بعدی بازار منفی شد، نزول کمتری داشته باشد؟ در این مقاله می‌کوشیم با این اندیکاتور محبوب آشنا شویم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) پدید آمده است. اندیکاتور RSI بین دامنه صفر تا صد نوسان می‌کند. به طور سنتی وقتی که بالای 70 باشد، وضعیت «اشباع خرید» است و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت «اشباع فروش» ارزیابی می‌گردد. سیگنال‌ها از طریق پیدا کردن واگرایی‌(divergences) و سیگنال نوسان ناقص (failure swings) ایجاد می‌شوند. از این شاخص همچنین می‌توان برای تشخیص روند کلی استفاده کرد.

نحوۀ محاسبه‌ی RSI

شاخص RSI فرمول محاسبۀ نسبتاً ساده‌ای دارد، اما فهم آن بدون مثال دشوار است. فرمول اصلی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RSI = 100 – [100 / (1 + (متوسط رشد قیمت / متوسط نزول قیمت))]

متغیر RSI قدرت نسبی یا بازدهی بازار (Market Gain) است که برابر است با حاصل تقسیم متوسط رشد قیمت بر متوسط نزول قیمت در همان بازۀ زمانی.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

اگر مقدار اندیکاتور RSI بالای 70 باشد ، وضعیت «اشباع خرید» و اگر زیر 30 باشد وضعیت «اشباع فروش» در نظر گرفته می‌شود.

این سطوح می‌توانند در صورت لزوم برای مطابقت بیشتر با اوراق‌بهادار یا رمزارز، تعدیل و اصلاح شوند. به طور مثال اگر یک رمزارز مکرراً به سطح اشباع خریدِ 70 برسد، می‌توانید آن را به 80 تغییر دهید. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است شاخص RSI طی روندهای قدرتمند، برای مدتی طولانی در وضعیت خرید یا فروش باقی بماند.

اندیکاتور RSI اغلب الگوهای نموداری مانند الگوهای کف و سقف دوقلو و خط روند تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این الگوها به صورت معمولی در نمودار اصلی قیمت مشخص نیستند. علاوه بر آن، سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت نیز به وسیله RSI قابل تشخیص‌اند. در یک بازار صعودی، شاخص RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 با حوزه عملکردی 40-50 به عنوان سطح حمایت باقی بماند. در یک بازار نزولی نیز این اندیکاتور تمایل دارد که در محدوده 10 تا 60 با حوزه عملکردی 50-60 به عنوان سطح مقاومت قرار بگیرد. این محدوده‌ها بسته به موقعیت RSI و روند اصلی بازار متفاوت هستند.

اگر قیمت سقف یا کف جدیدی بزند که مورد تأیید شاخص RSI نباشد، این واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمتی(price reversal) تلقی شود. اگر اندیکاتور RSI سقف قبلی‌اش را به سمت بالا بشکند یا کف قبلی‌اش را به سمت پایین بشکند، در این دو حالت، سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing) صادر می‌شود.

سیگنال نوسان ناقص در حالت صعودی وقتی رخ می‌دهد که RSI در ناحیه اشباع فروش، یعنی زیر 30، دره بسازد، سپس با عبور از سطح 30 از آن خارج شده و قله بزند و بازگردد؛ اما این بار وارد سطح اشباح فروش نمی‌شود. لذا دره دوم را بالای سطح 30 ایجاد می‌‌کند، باز صعود می‌کند و سقف قبلی خود را می‌شکند و در لحظه عبور از سقف قبلیِ خود سیگنال نوسان ناقص صادر می‌کند.

سیگنال نوسان ناقص در حالت نزولی نیز برعکس حالت فوق است و هنگامی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید، یعنی بالای 70، قله بسازد؛ از ناحیه به سمت پایین خارج شود، سپس تا مرز ناحیه اشباع خرید بازگردد، اما وارد نشود و با انديكاتور rsi چيست ایجاد قله دوم تغییر مسیر دهد و رو به پایین از کف قبلی‌اش عبور کند. در این لحظه یک سیگنال نوسان ناقص از نوع نزولی صادر کرده است.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI، پرکاربرد و محبوب و طرز کار با آن نسبتاً ساده است.

می‌توان گفت اهمیت این شاخص در آن است که با طرز کار آسانی که دارد، اطلاعات فراوانی از نبض بازار ارائه می‌دهد.

اندیکاتور RSI سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و وضعیت اشباع خرید یا فروش را نمایان می‌سازد. مفهوم RSI در واقع انعکاسی است از بازدهی بازار. از طریق حرکت آن می‌توان سیگنال مهم نوسان ناقص را تشخیص داد و این همان پاسخِ سؤالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد.

RSIچیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور RSI درارزدیجیتال

آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال ، Relative Strength Index)RSI)یکی از شاخصهای تکنیکال است که در تحلیل بازارهای مالی استفاده میشود که قدرت و ضعف بازار را در گذشته و حال حاضر براساس قیمت های بسته شده یک دوره معاملاتی ترسیم میکند.این شاخص توسط ولز وایلدر(J.Welles Wilder) که یک مهندس مکانیک امریکایی بود انديكاتور rsi چيست و به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد،به دنیا معرفی شد و امروزه به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده میشود.

نحوه ی محاسبه

نحوه ی محاسبه این اندیکاتور ساده است ولی با اوردن مثال های متعدد این موضوع بهتر جا میفتد که از حوصله ی بحث خارج است ،انچه حائز اهمیت است چگونگی تحلیل این اندیکاتور و سیگنالهای خرید و فروشی است که میتوان با استفاده از این اندیکاتور به ان دست یافت.در زیر به اوردن فرمول ساده و کلی این اندیکاتور اکتفا شده است:

[((RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change)]

RSIدر کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

Relative Strength Index)RSI) همانند اندیکاتور MACD وCCI در دسته ی اندیکاتورهای oscillator یا روندشناس قرار دارد.این دسته از اندیکاتورها امکان سه نوع تحلیل را برای تحلیل گران فراهم میکند:

1.سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی

2.سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold

3.سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

دراین اسیلاتور خط مرکزی (centerline)یا خط میانه عدد 50 است(با رنگ نارنجی مشخص شده است)برمبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی میتوان صعود یا نزولی بودن روند را تعیین کرد،به این صورت که اگر شاخص اسیلاتور از پایین به بالا حرکت کرد و از خط مرکزی عبورکردسیگنال خرید یا صعود ایجاد میشود و اگر از بالا به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کردسیگنال فروش یا نزول ایجاد میشود.

علاوه بر این ،RSI جزو اندیکاتورهای پیشرو (leading) است.در واقع اندیکاتورها از یک منظر به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم میشوند ،اندیکاتورهای تاخیری حالت پیش بینی که اندیکاتورهای پیشرو مثلRSIبه ما میدهند را ندارند.اندیکاتورRSI نقاط اشباع خرید (over bought)و نقاط اشباع فروش(over sold) را مورد بررسی قرار میدهد در شکل بالا قسمتهایی که با دایره های قرمز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع خرید و قسمتهایی که با دایره های سبز رنگ مشخص شده است نقاط اشباع فروش است.

کاربردهای اندیکاتور RSIچیست

این اندیکاتور یک نمودار خطی است که بین اعداد 0و100درنوسان است.دو سطح بسیار مهم در این نمودار،30 و 70 است،در سطح 70 ما با اشباع خرید روبه رو هستیم و در سطح 30،اشباع فروش را داریم.اگر نمودار به طور مداوم بین دو سطح 30 و 70 در نوسان باشد نشانگر یک روند خنثی است.در سطح افقی 70 و بالاتر از ان در واقع نوعی مقاومت ایجاد میشود و با اشباع خرید و کاهش قدرت خرید معامله گران رو به رو میشویم که کاهش قیمت و نزولی شدن نمودار را در پی دارد.سطح 30 نقش یک حمایت کننده بسیار معتبر را دارد که در صورت افقی شدن نمودار در این سطح و یا حتی پایین تراز ان در روزهای فشارشدید فروش،در روزهای اتی نمودار RSIمثبت میشود و بازار برمیگردد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور Rsi

ایا میتوانیم در این اندیکاتور،از خط روند استفاده کنیم؟

دراین اندیکاتور میتوانیم از خطوط روند استفاده کنیم و نقاط خرید و فروشی که کشیدن خطوط روند روی این اندیکاتور به ما میدهد(مشخص شده با رنگ سبز) صحیح و کاربردی است.پس همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید میتوانید به راحتی از منوی سمت چپ این ابزار را انتخاب کنید و به نقاط خرید و فروشی که به شما میدهد استناد کنید.با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور RSI

به طور کلی این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید و فروش ما باشد و باید درکنار سایر اندیکاتورها تصمیم نهایی را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر ،گرفت.

در یک بررسی کلی اگر شاخص نمودار بین دو عدد 30و70 باشد و سطح 70 را رد کند ما با اشباع خرید رو به رو هستیم وسیگنالی برای خرید است و انديكاتور rsi چيست اگر بین 30و 70 باشد و سطح 30 را به سمت پایین قطع کند ،اشباع فروش در بازار وجود دارد و سیگنالی برای فروش است.اگر شاخص نمودار بین دو سطح 30 و 70 و بالاتر از سطح 50 باشد ما این شاخص را مثبت در نظر میگیریم و ان را به عنوان سیگنالی برای خرید براورد میکنیم اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنیم و روند بازار را دنبال کنیم و در صورت عبور از خط 70 بهترین موقعیت برای خرید را ار دست ندهیم اما هرگز فراموش نکنیم که بررسی یک اندیکاتور به تنهایی سیگنال خرید را به ما نمیدهد و عقل حکم میکند که برای تصمیم قطعی خرید یا فروش فقط به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.همان طور که پیش تر توضیح دادم کشیدن خط روند در این اندیکاتور از اهمیت بالایی انديكاتور rsi چيست برخوردار است و ما راتا حدودی از روند بازار مطلع میسازد.

واگرایی در اندیکاتورRSI

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتور RSIبرویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگناهای خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا میبینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت انديكاتور rsi چيست و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

1. واگرایی معمولی
2. واگرایی مخفی

واگرایی معمولی(regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود.

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

برای فهم بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید:

این نمودار قیمت بیت کوین و اندیکاتور rsi است.همانطور که در تصویر مشخص است هنگامی که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی زده است،نزولی بودن قیمت تضعیف شده و روند صعودی را در پیش گرفته است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

نتیجه کلی:

زمانی که واگرایی بالاتر از سطح 70 و یا پایین تراز سطح 30 مشاهده شود یک اخطار بسیار مهم و حیاتی تلقی میشود که حتما باید به ان توجه کرد اگر واگرایی بالاتر از سطح 70 مشاهده شود احتمال نزول قیمت بسیار بالاست همینطور اگر واگرایی پایین تراز سطح 30 دیده شود احتمال صعود قیمت زیاد است.

در اخر باید این نکته را مدنظر داشت که چون واگرایی برخلاف حرکت سهم است،احتمال کامل نشدن ان وجود دارد و نباید خرید را صرفا براساس واگرایی انجام دهیم.

ممنون از اینکه تا پایان “آموزش اندیکاتور RSI درارزدیجیتال “همراه ما بودید.