نحوه محاسبه خط سیگنال

پس از این کار پنجره زیر برای شما باز می‌شودی‌شود. در اینجا ما با دو سربرگ Inputs و Colors کار داریم.

اندیکاتور MACD چیست؟ معرفی،آموزش تصویری و تنظیمات اندیکاتور مک دی

در تحلیل تکنیکال دسته‌ای از اندیکاتورها وجود دارند که مومنتوم یا سرعت روند را به ما نشان می‌دهند. اندیکاتور مک دی یا MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی یا EMAمحاسبه می‌شود و همگرایی و واگرایی دو میانگین را به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور مکی دی یا MACD را می‌توان «همگرایی-واگرایی میانگین متحرک» نامید. هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور می‌تواند به ما در تشخیص نقاط تغییر روندها کمک کند. از اندیکاتور مک دی می‌توان در فارکس، سهام و بورس، ارز دیجیتال یا کریپتو، کالاها و هر بازار دیگری که تحلیل تکنیکال در آن کاربرد داشته باشد استفاده کرد.

فیلم آموزشی اندیکاتور مک دی

در فیلم زیر می‌توانید به طور مختصر و مفید بیاموزید که اندیکاتور مک دی چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان آنرا در پلتفرم متاتریدر ترسیم کرد، تنظیمات آنرا انجام داد و از آن برای سیگنال‌گیری استفاده کرد.

معرفی و تعریف اندیکاتور مک دی یا MACD

برای این که اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک را بفهمید باید اول با مفهوم میانگین متحرک آشنا باشید. به طور خیلی ساده، اگر قیمت دارایی را برای دوره‌هایی مشخص با هم جمع بزنید و سپس به آن دوره‌ها تقسیم کنید، میانگین متحرک آنرا به دست آورده‌اید. البته میانگین‌های متحرک چند نوع دارند. نوع ساده که فقط مقادیر را جمع و تقسیم می‌کند، و نوع نمایی یا EMA که به آخرین تغییرات قیمت وزن بیشتری می‌دهد.

فرضا اگر بخواهید مقدار میانگین متحرک ساده یا SMA جفت‌ارز فارکس را برای ۱۴ روز محاسبه کنید، بدین صورت عمل می‌کنید: ابتدا مقادیر این ۱۴ روز را با هم جمع می‌کنید و سپس عدد به دست آمده را بر ۱۴ تقسیم می‌کنید. در میانگین نمایی یا EMA مقادیری به محاسبه اضافه می‌شوند که باعث می‌شود روزهای آخر تاثیر بیشتری در محاسبه داشته باشند.

نکته: می‌توانید این اندیکاتور را هم به صورت «ام ای سی دی» و هم «مک‌ دی» تلفظ کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

برای ترسیم اندیکاتور MACD شما سه میانگین متحرک نمایی یا EMA را محاسبه می‌کنید:

• میانگین ۱۲ روزه
• میانگین ۲۶ روزه
• میانگین ۹ روزه

سپس مقدار MACD به این صورت محاسبه می‌شود:

میانگین ۹ روزه برای ترسیم خطی به عنوان «خط سیگنال» استفاده می‌شود. در ادامه توضیح می‌دهم که چگونه این مقادیر روی نمودار استفاده می‌شوند.

نحوه ترسیم و تنظیم اندیکاتور MACD در متاتریدر

لازم به ذکر است که این اندیکاتور در پلتفرم‌های دیگر هم قابل دسترس است اما در اینجا از پلتفرم متداول متاتریدر استفاده می‌کنیم.

خود متاتریدر اندیکاتور MACD را به طور پیشفرض دارد، اما نسخه‌ای که در متاتریدر قرار داده شده با نسخه اصلی تفاوت‌هایی دارد که برای بسیاری گیج‌کننده است. به همین علت در این آموزش من نسخه‌ای استانداردتر از اندیکاتور را پیشنهاد می‌کنم که در پایین قابل دانلود است.

دانلود اندیکاتور MACD

نام فایل MACD_histogram است. همچنین توجه کنید که این آموزش از متاتریدر ۵ استفاده می‌کند.

ترسیم اندیکاتور مک دی

مطابق تصویر زیر از این مسیر اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید:

Insert > indicators > Custom > MACD_histogram

پس از این کار پنجره زیر برای شما باز می‌شودی‌شود. در اینجا ما با دو سربرگ Inputs و Colors کار داریم.

در سربرگ پارامترها این موارد قابل تنظیم هستند:

Fast EMA: این گزینه به طور پیشفرض ۱۲ است و قرار است بهتر نوسانات اخیر قیمت را نشان دهد. مقدار Fast EMA باید حتما از slow EMA کوچکتر و ترجیحا از نصف آن کمتر باشد.

Slow EMA: این گزینه به طور پیشفرض روی ۲۶ تنظیم شده است و هدف از نحوه محاسبه خط سیگنال تعیین آن نشان دادن نوسانات قیمت در بلندمدت است. مقدار آن باید حتما از slow EMA بزرگتر باشد.

Signal MA: این گزینه خط سیگنال را محاسبه می‌کند. مقدار پیشفرض آن روی ۹ قرار دارد. اگر مقادیر بالا را عوض کنید باید این مقدار را هم متناسب با آنها تغییر دهید.

Applied MA method: طبق تعریف استاندارد اندیکاتور MACD باید خط سیگنال را بر اساس میانگین متحرک نمایی یا Exponential محاسبه کرد. پس ما هم همین گزینه را انتخاب می‌کنیم.

Use multi-color: در اینجا اگر گزینه multi-color را انتخاب کنید هیستوگرام چندرنگ خواهد بود و اگر single-color را برگزینید، تک‌رنگ خواهد شد.

Applied price: در این گزینه می‌توان تعیین کرد که مقادیر میانگین با استفاده از کدام قیمت محاسبه شوند. می‌توان از قیمت پایانی (close)، قیمت اول (open)، قیمت سقف (high)، قیمت کف (low)، قیمت میانه (جمع سقف و کف تقسیم بر ۲) و غیره استفاده کرد. معمولا در محاسبه این اندیکاتورها از قیمت پایانی یا close استفاده می‌شود.

سربرگ بعدی Colors است که اجازه می‌دهد رنگ و شکل خط‌ها را تعیین کنید:

MACD: رنگ و ضخامت خط اصلی اندیکاتور را می‌توان از اینجا تنظیم کرد.

Signal: در اینجا می‌توان رنگ، ضخامت و شکل منحنی سیگنال را تغییر داد.

Histogram: تنظیمات ظاهری هیستوگرام در اینجا قرار دارد.

پس از طی این مراحل چنین چیزی خواهیم داشت:

در اینجا طبق تنظیمات ما، خط آبی منحنی اصلی MACD و خط قرمز منحنی سیگنال است.

سپس از سربرگ Levels مقدار صفر را به نمودار اضافه کنید تا در حد صفر خط مبنای اندیکاتور رسم شود. توجه کنید که اندیکاتور مک دی خط صفر دارد، اما از دو طرف به عدد خاصی محدود نیست (بر خلاف اندیکاتوری مانند RSI که مقدار آن همیشه بین صفر و صد قرار دارد).

به خطوط عمودی سبز و قرمزی که به شکل نمودار میله‌ای روی خط مبنای اندیکاتور ترسیم می‌شوند هیستوگرام می‌گوییم.

نکته: ممکن است برای این که بهتر اندیکاتور را درک کنید بخواهید که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه (EMA 12, EMA 26) را روی نمودار ترسیم کنید. البته این کار کاملا اختیاری است و ممکن است ترجیح دهید آنها را رسم نکنید و نمودار را شلوغ‌تر نکنید.

اما اگر خواستید این دو میانگین را هم ترسیم کنید از مسیر زیر دو میانگین متحرک به نمودار اضافه کنید:

Insert > indicators > trend > moving average

در پنجره بعد به این صورت تنظیمات را انجام دهید تا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه ترسیم شود:

همین کار را دوباره تکرار کنید اما اینبار مقدار period را روی ۲۶ تنظیم کنید تا میانگین ۲۶ روزه ترسیم شود.

بدین ترتیب چنین نموداری خواهیم داشت:

• خط آبی: اندیکاتور MACD
• خط قرمز: منحنی سیگنال اندیکاتور
• خط نارنجی: میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه یا EMA 12
• خط زرد: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه یا EMA 26

حال ببینیم که چگونه می‌توان با این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش به دست آورد.

نحوه سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD

با توجه به فرمول اندیکاتور، هر زمان که میانگین ۱۲ روزه از میانگین ۲۶ روزه کمتر شود میزان اندیکاتور منفی است و هر زمان که بیشتر باشد اندیکاتور مثبت است.

برای سیگنال‌گیری با اندیکاتور MACD معمولا به چندین اتفاق باید توجه کرد:

۱) تقاطع خط اندیکاتور با خط سیگنال

۲) تقاطع خط اندیکاتور به خط مبنا یا خط صفر

۳) واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن

۴) ترکیب اندیکاتور مک دی با اندیکاتوری دیگر، مثلا با RSI

به هیستوگرام توجه کنید. می‌بینید که گاهی بالاتر از خط مبنا و گاهی پایینتر از آن قرار دارد. هر وقت که خط اندیکاتور بالاتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام نیز از خط مبنا بالاتر است. هر نحوه محاسبه خط سیگنال زمان که خط اندیکاتور پایینتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام از خط مبنا پایینتر است. در اندیکاتوری که ما استفاده می‌کنیم وقتی که مقدار هیستوگرام رو به کاهش باشد رنگ آن قرمز و زمانی که رو به افزایش باشد، رنگ آن سبز می‌شود. اما ممکن است برخی نسخه‌های دیگر اندیکاتور اینگونه رنگ‌بندی نشده باشند.

کاربرد اصلی هیستوگرام این است که به شما بگوید چه زمانی روند در حال شتاب‌ گرفتن است. هر چه میزان هیستوگرام بالاتر باشد یعنی شتاب روند بیشتر است. توجه کنید که هیستوگرام چندان برای فهمیدن جهت روند به کار نمی‌آید و کاربر اصلی آن تشخیص شتاب روند است.

انواع سیگنال‌های MACD

تقاطع خط اندیکاتور با سیگنال: ساده‌ترین شکل سیگنال‌گیری از اندیکاتور MACD بدین صورت است که هر زمان مقدار اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر رفت زمان خوبی برای خرید است چون احتمالا قرار است روند صعودی باشد. در مقابل هر زمان که مقدار اندیکاتور از خط سیگنال پایینتر رفت زمان مناسبی برای فروش است چون احتمالا روند نزولی خواهد بود.

تصویر زیر چند نمونه از تقاطع خط اندیکاتور (آبی) با خط سیگنال (قرمز) را نشان می‌دهد.

تقاطع منحنی اندیکاتور با خط مبنا (خط صفر): وقتی که میانگین‌های متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند ممکن است منحنی اندیکاتور MACD از خط صفر خود عبور کند و بالا یا پایین آن برود. در این حالت اگر منحنی اندیکاتور از خط مبنا پایینتر برود آنرا سیگنال خرید یا گاوی و اگر از خط مبنا پایینتر برود، آنرا سیگنال فروش (خرسی) تعبیر می‌کنند.

در کل تقاطع اندیکاتور با خط صفر بیشتر می‌تواند به شما تغییر جهت روند را نشان بدهد ولی چندان سرعت آنرا مشخص نمی‌کند.

واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن: وقتی که رفتار قیمت یا پرایس اکشن خلاف رفتار اندیکاتور باشد می‌گوییم که واگرایی رخ داده است. مثلا اگر اندیکاتور MACD دو سقف ثبت کند به صورتی که سقف دومی از قله اولی بالاتر باشد، اما در همان بازه پرایس اکشن دو سقف ثبت کند به صورتی که سقف دومی پایینتر از سقف اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال خرید می‌دهد.

از طرف دیگر اگر اندیکاتور دو کف ثبت کند به صورتی که کف دومی پایینتر از اولی باشد ولی در همان بازه زمانی، پرایس اکشن دو کف ثبت کند به صورتی که کف دومی بالاتر از اولی باشد، می‌گوییم که واگرایی سیگنال فروش می‌دهد.

البته بسیاری عقیده دارند که هنگام استفاده از MACD واگرایی بین اندیکاتور و پرایس اکشن می‌تواند بسیاری اوقات سیگنال‌های کاذب بدهد.

بهبود دقت سیگنال MACD بر اساس روند بلندمدت

یکی از روش‌هایی که معامله‌گران محتاط‌تر برای کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده می‌کنند این است که اول ببینند روند در زمان طولانی‌تر به کدامین سو می‌رود و سپس زمانی که می‌خواهد در بازه‌های زمانی کوتاهتر معامله کنند، بیشتر در جهت روند بلندمدت عمل کنند. البته این روش بدون اشکال نیست و مثلا باعث می‌شود که نتوانید از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف روند بلندمدت هستند استفاده کنید. اما در میان افرادی که می‌خواهند احتیاط بیشتری به خرج دهند متداول است.

در نمودار زیر اندیکاتور مک دی با خط قرمز و هیستوگرام به رنگ سبز است. فرضا ما سیستمی را با قوانین زیر برای خود تعریف می‌کنیم:

برای سیگنال خرید: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر بالاتر برود دست به خرید می‌زنیم.

برای سیگنال فروش: هر زمان که منحنی اندیکاتور از خط صفر پایینتر برود دست به فروش می‌زنیم، فارغ از این که سود یا ضرر داشته باشیم.

برای فیلتر کردن سیگنال‌ها: هر زمان که پرایس اکشن از میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای (SMA100) بالاتر باشد، سیگنال‌های خرید اندیکاتور مک دی را قبول می‌کنیم. در نحوه محاسبه خط سیگنال غیر این صورت به آنها اعتنا نمی‌کنیم. منطق این کار این است که وقتی پرایس اکشن از میانگین ۱۰۰ دوره‌ای بالاتر باشد یعنی احتمال صعودی بودن قیمت بیشتر است.

استفاده از اندیکاتور MACD در ترکیب با اندیکاتور RSI

برای فهمیدن این بخش نیاز دارید که با اندیکاتور RSI و مفاهیم اشباع فروش و اشباع خرید آشنا باشید.

برای این منظور بهتر است این مقاله را مطالعه کنید: آموزش اندیکاتور RSI

به طور خلاصه زمانی که قیمت یک دارایی، حال جفت ارز فارکس یا سهام یا کریپتو یا هر چیز دیگری، از مقدار واقعی بالاتر رفته باشد و یا بیش از حد خریداری شده باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع خرید وجود دارد. وقتی که برعکس این وضعیت حاکم باشد می‌گویند که بازار در وضعیت اشباع فروش است.

بعضی معامله‌گران اندیکاتور مک دی را در کنار RSI استفاده می‌کنند تا بهتر متوجه نقاط تغییر روند و چرخش آن بشوند. به تصویر زیر نگاه کنید.

اگر مطابق این تصویر در بازه‌ای مشخص اندیکاتور مک دی به طور ناگهانی نوسان کند و از طرف دیگر، اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار داشته باشد حاکی از این است که احتمالا قرار است روند کنونی متوقف شده و پرایس اکشن به سوی دیگر بچرخد.

جمع بندی و نکات مهم استفاده از اندیکاتور MACD

در این مقاله دیدیم که اندیکاتور مک دی برای تعیین سرعت روندها استفاده می‌شود و می‌تواند به ما کمک کند ببینیم که این سرعت در حال کم شدن یا زیاد شدن است. همچنین دیدیم که مانند تمامی اندیکاتورهای دیگر، مک دی هم می‌تواند سیگنال‌های کاذب بدهد. به همین علت برخی افراد انتخاب می‌کنند تنها به سیگنال‌هایی توجه کنند که با روند طولانی‌تر قیمت هم راستا باشند.

یکی از راه‌های دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از چندین اندیکاتور و یا استفاده از تحلیل پرایس اکشن در کنار اندیکاتورها است.

برای آشنایی با تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی این مقاله به شما کمک می‌کند: کندل شناسی چیست؟

اطلاعات جامع و کامل در باره ی اندیکاتور MACD (مک دی)

ساعد نیوز: اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ،
MACD جدید
MACD قدیم
که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم.

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند. اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

مک دی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی رابطه ی بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه گیری می کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می کنند.
هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه ی حرکت) استفاده می شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می کنند گاهی نشانه های متضادی را ارائه می دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه 70 قرار گیرد که نشان می دهد بازار در ناحیه ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.
یکی از محبوب ترین، کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره (خط قرمز) قرار می گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می رود ارزشی منفی دارد. فاصله ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده ی فاصله ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.
از اندیکاتور مک دی به سه روش اصلی می توان در معاملات بهره برد:

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه های بیشتر اهمیت پیدا می کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می شوند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو عامل میله ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند، نشان دهنده حمایت از سهم و اگر میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان دهنده مقاومت سهم است. به صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

• همان طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به بیان دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی ها این فرآیند برعکس عمل می کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

محدودیت های MACD

- یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می کند اما در عمل روند معکوس نمی شود.
- مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی تواند معکوس شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال های زیادی از معکوس شدن روند اعلام می کند ولی این اتفاق نمی افتد اما از پیش بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می ماند.
- واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).
- کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از واگرایی

واگرایی ها به شرایطی از بازار گفته می شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان دهنده چرخش های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

اندیکاتور MACD چیست؟ + تنظیمات اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و نحوه محاسبه خط سیگنال دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول یک خط مرکزی در نوسان است. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم و فرمول MACD، تنظیمات بهینه و استراتژی‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD (تلفظ: مَک دی) به عنوان اندیکاتور دنباله‌رو روند جهت پیش‌بینی قدرت و جهت روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. نمودار MACD شامل 2 خط؛ Signal Line, MACD Line و یک هیستوگرام است. همچنین محاسبات اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می‌گیرد. در ادامه اجزای MACD و فرمول محاسبات آن را بیان می‌کنیم تا با مفهوم این اندیکاتور بیشتر آشنا شوید.

• خط مکدی (MACD LINE) – شامل دو پارامتر ورودی است: 1) خط تند یا Fast Length که بصورت پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قیمت استفاده میکند. 2) خط کند یا Slow Length که پیش‌فرض آن میانگین متحرک نمایی 12 دروه‌ای قیمت است. فرمول محاسبه خط مکدی بصورت تفاضل خط تند و کند (اختلاف مووینگ اوریج 26 و 12 دوره‌ای نمودار قیمت) است.
• خط سیگنال (Signal Line) – شامل 1 پارامتر ورودی (EMA) با تنظیمات پیش‌فرض 9 است. خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط مکدی محاسبه می‌شود بنابراین نسبت به خط مکدی هموارتر است.
• هیستوگرام – میله‌های نمودار هیستوگرام از تفاضل خط Signal و MACD محاسبه می‌شوند. بنابراین در نقاط تقاطع این دو خط، مقدار میله‌های هیستوگرام صفر است! چرا که در نقاط تقاطع، هر دو خط مقدار یکسانی دارند.

این اجزاء برای مکدی کلاسیک است. چارت جدید MACD فقط شامل خط مکدی بصورت هیستوگرام و خط سیگنال است. البته این دو نوع MACD هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند!

نکته: اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با حذف نوسانات، نمودار قیمت را هموارتر می‌کند. فرمول محاسبات آن بسیار ساده و بصورت میانگین قیمت در N روز قبل است. EMA نیز یک نوع مووینگ اوریج با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

سیگنال‌های اندیکاتور MACD

همانطور که گفتیم MACD قابلیت پیش‌بینی قدرت و جهت روند را دارد. به 2 روش عمده می‌توان سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور MACD دریافت کرد:

• تقاطع خط مکدی و خط سیگنال
• واگرایی نمودار MACD و قیمت

تذکر: این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که “معیار اصلی تحلیل حرکت قیمت است نه حرکت اندیکاتور!“. در واقع اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD صرفا ابزارهای کمکی تحلیل هستند. قبل از آنها باید سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و… مورد بررسی قرار بگیرند.

تقاطع خط MACD و Signal

1. اگر خط مکدی، خط Signal را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید خواهد بود. بیشتر بودن مکدی لاین نسبت به خط Signal نویدبخش یک روند صعودی است. هر چه این رخداد در نواحی پایین‌تر از صفر رخ دهد قدرت و اعتبار سیگنال بیشتر است.
2. اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند اخطار فروش است. بیشتر بودن مقدار خط سیگنال نسبت به مکدی لاین می‌تواند هشداردهنده شروع یک روند نزولی باشد. در نواحی بالاتر از صفر، قدرت و اعتبار اخطار فروش بیشتر است.

برای مثال شکل زیر مربوط به نماد بورسی “فملی” را درنظر بگیرید. ابتدا تقاطع خط مکدی و سیگنال به سمت بالا، نوید یک روند صعودی را می‌دهد. در حین روند صعودی نیز میله‌های هسیتوگرام از منفی به مثبت تغییر فاز می‌دهند. در مرحله دوم خط MACD، خط Signal را به سمت پایین قطع کرده که بیانگر شروع روند نزولی و سیگنال فروش است.

نکته: هیستوگرام منفی نشان‌دهنده بازار گاوی (Bullish) و هیستوگرام مثبت بیانگر بازار خرسی (Bearish) است. با استفاده از MACD Histogram می‌توانید نقاط بالقوه معکوس شدن روند و چرخش قیمت‌ها را شناسایی کنید. برای مثال اگر خط مکدی در حال افزایش اما میله‌های هیستوگرام کاهشی باشد احتمالا تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.

واگرایی در MACD

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنی تضاد بین جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور است. اندیکاتورهای RSI و MACD بیشترین کاربرد را در بررسی واگرایی بین تحلیلگران دارند. انواع واگرایی در MACD شامل همان 4 نوع Divergence یعنی معمولی مثبت و منفی، مخفی مثبت و منفی است. برای استفاده از واگرایی در مکدی می‌توان هم از خط MACD و هم هیستوگرام استفاده کرد. در ادامه با چند مثال عملی از بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال این موضوع را تشریح می‌کنیم.

چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرد. در نوامبر 2021 قیمت بیت کوین تا 68000 دلار صعود کرد. مطابق شکل زیر واگرایی منفی در اندیکاتور MACD به وضوح دیده می‌شود.

نمودار زیر مربوط به شاخص کل هم وزن بورس تهران است. واگرایی معمولی منفی در MACD اخطار شروع روند نزولی را صادر کرد.

در شکل زیر، واگرایی مثبت MACD در نمودار هفتگی هر اونس طلا – دلار مشاهده می‌کنید.

اگر از هیستوگرام برای واگرایی در MACD استفاده می‌کنید این نکته را مدنظر داشته باشید تغییر فاز هیستوگرام باعث افزایش اعتبار واگرایی می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

چارت MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی 26، 12 و 9 دوره‌ای ترسیم می‌شود. هر سه EMA با توجه به قیمت پایانی (Close Price) محاسبه می‌شوند اما مثل “مقدار دوره” قابل تغییر است.

• خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود. EMA کند بصورت پیش‌فرض 26 دوره‌ای و EMA تند 12 دوره‌ای است.
• خط سیگنال از مووینگ اوریج 9 دوره‌ای خط MACD بدست می‌آید.

برای مثال ابتدا میانگین قیمت 26 و 12 کندل قبلی محاسبه و سپس تفاضل آنها به عنوان خط مک‌دی شناخته می‌شود. حال خط سیگنال با میانگین گرفتن از 9 دیتای اخیر خط MACD محاسبه می‌شود.

هر چه مقدار تنظیمات پیش‌فرض خط سیگنال بزرگتر شود این خط نسبت به خط مکدی هموارتر می‌شود. چرا از نقاط بیشتری برای میانگین گرفتن استفاده می‌کند و نسبت به تغییرات خط MACD واکنش کمتری نشان می‌دهد. بنابراین خطوط Signal و MACD با تاخیر بیشتری همدیگر را قطع می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش دیرتر صادر می‌شوند.

نکته: اندیکاتور MACD در تایم فریم بزرگتر (مثل D1 و W) عملکرد بهتری دارد. در واقع برای تحلیل‌های بلندمدت سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌کند.

عموما تنظیمات پیش‌فرض MACD مناسب است. اما می‌توانید از تنظیمات 52، 24 و 9 دوره‌ای نیز استفاده کنید. مطابق شکل زیر در سایت تریدینگ ویو می‌توانید 6 پارامتر را تغییر دهید.

معایب و مشکلات MACD

• در بازارهای رِنج (بدون روند) کارایی مطلوبی ندارد و سیگنال‌های کاذب و اشتباه صادر می‌کند! در واقع بهتر است از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای خنثی استفاده نکنید.
• برخلاف اندیکاتور RSI بین محدود خاصی نوسان نمی‌کند بنابراین توانایی شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش را ندارد.
• مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورهای lagging اخطارهای خرید و فروش را با تاخیر صادر می‌کند. بنابراین قسمت ابتدایی روند را از دست می‌دهید. همچنین در بورس تهران نیز گاها زمانی سیگنال خرید و فروش می‌دهد که سهام موردنظر صف خرید یا فروش است.
• گاهی اوقات سیگنال کاذب برگشت روند صادر می‌کند.

بنابراین همانطور که بارها در مقالات آموزشی قبل متذکر شدیم دوباره این نکته را به شما گوشزد می‌کنیم که “حتما از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار یکدیگر استفاده کنید”. معامله صرفا بر اساس یک اندیکاتور خاص اصلا توصیه نمی‌شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آشنایی با اندیکاتور macd و نحوه کار با آن

تحلیل‌گران بازار سرمایه از ابتدا در پی یافتن راهی برای پیش‌بینی یا تشخیص روند بازار بوده‌اند و به همین منظور الگوها و راهنماهای بسیاری را به عنوان ابزارهای تحلیل تکنیکال ابداع نمودند. به این راهنماها که تفسیر چارت و نمودار بازار را برای ما آسان‌تر می‌کند، اندیکاتور می‌گویند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و هر کدام اطلاعات گوناگونی را در اختیار ما می‌گذارند. اندیکاتور macd یکی از راهنماهای تشخیص تغییر روند نمودار است. عبارت macd مخفف شده Moving Average Convergence Divergence»» به معنی «همگرایی و واگرایی میانگین متحرک» است. در ادامه قصد داریم این اندیکاتور را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست عناوین مقاله :

معرفی اندیکاتور macd

از معروف‌ترین اندیکاتورهای بازار ارز و سهام است که در تحیلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور macd بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تایید‌کننده استفاده می‌شود و بهتر است برای اطمینان از تحلیل خود از آن استفاده کنیم. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، macd از میانگین‌های متحرک تشکیل شده است. همچنین این اندیکاتور یک جزء هیستوگرام نیز دارد که در ادامه در خصوص آن توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور macd دو خط میانگین متحرک با بازه‌های زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را رسم می‌کند. خط با میانگین متحرک ۱۲ روزه را اصطلاحا خط MACD و خط با میانگین متحرک ۲۶ روزه را خط Signal می‌نامند. جزء دیگری نیز به نام Signal Length وجود دارد که میزان حساسیت خط Signal به خط MACD را نشان می‌دهد و در حالت پیشفرض بر روی عدد ۹ تنظیم شده است.

قسمت آخر اندیکاتور macd هیستوگرام است که به صورت یک‌سری نمودار میله‌ای از بالا و پایین یک خط فرضی خارج شده‌اند. قسمت‌هایی که از سمت مثبت خارج شده‌اند، معمولا آبی رنگ هستند و آن‌هایی که از سمت منفی خارج شده‌اند را معمولا با رنگ قرمز نشان می‌دهند. این خطوط در واقع اختلاف دو خط MACD و Signal را از یکدیگر نشان می‌دهند. در نقاط تلاقی خطوط نیز شاهد از بین رفتن و صفر شدن مقادیر هیستوگرام خواهیم بود.

نحوه استفاده از اندیکاتور macd

در بازار سهام از هر اندیکاتور بر اساس اطلاعاتی که به ما می‌دهد، می‌توان به روش‌های مختلفی استفاده نمود. چند روش متفاوت نیز برای بهره بردن و استفاده اندیکاتور macd وجود دارد که به هر یک از آ‌ن‌ها به صورت جداگانه‌ای اشاره خواهیم کرد.

برخورد خطوط MACD و Signal با یکدیگر

همانطور که گفتیم در نقطه‌ای که دو خط سیگنال و مکدی با یکدیگر برخورد کنند، نمودار هیستوگرام صفر می‌شود و همین موضوع می‌تواند نویدبخش یک تغییر روند در بازار باشد. در صورتی که خط مکدی از سمت پایین خط سیگنال را قطع کرده و از آن عبور کند و در بالای خط Signal قرار بگیرد، در این صورت می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که روند بازار به سمت مثبتی در حرکت است.

در صورتی که در اندیکاتور macd خط سیگنال از سمت پایین بیاید و خط مکدی را قطع کند و سپس در بالای آن قرار بگیرد، در این شرایط می‌توان انتظار ریزش بازار را داشت. البته این موضوع در بسیاری از اندیکاتورها که از میانگین متحرک استفاده می‌کنند دیده می‌شود، برای مثال در ایچیموکو نیز از همین تکنیک برای پیش‌بینی بازار استفاده می‌کنیم.

دریافت سینگال خرید و فروش با استفاده از خط وسط هیستوگرام

یکی نحوه محاسبه خط سیگنال از روش‌های بسیار کاربردی که کمتر مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است، خرید و فروش بر اساس قرارگیری نقاط تلاقی خطوط مکدی و سیگنال است. برای استفاده از این روش ابتدا نقطه صفر هیستوگرام (جایی که نسبت به نمودارهای میله‌ای هیستوگرام به عنوان مبدا قرار دارد) را به وسیله یک خط افقی تعیین می‌کنیم. سپس چهار حالت متفاوت داریم که در هر یک از آن‌ها به شیوه متفاوتی عمل خواهیم کرد:

1. در صورتی که در اندیکاتور macd تلاقی خطوط در بالای خط افقی رسم شده اتفاق بیافتد و خط مکدی از سمت پایین به بالا آمده و خط سیگنال را قطع کند، در این نقطه یک سیگنال خرید قوی داریم و بهتر است که وارد بازار شویم.
2. اگر مانند حالت قبل تلاقی خطوط در بالای خط افقی رخ دهد، اما این‌بار خط سیگنال از سمت پایین به بالا بیاید و خط مکدی را قطع کند، وارد پوزیشن فروش نمی‌شویم و در واقع به دلیل قوی نبودن سیگنال فروش به آن اعتنایی نمی‌کنیم.
3. در صورتی که خط مکدی از سمت پایین به بالا آمده و خط سیگنال را قطع کند و این اتفاق در پایین خط رسم شده در مبدا هیستوگرام باشد، با اینکه سیگنال خرید صادر شده است اما به دلیل ضعیف بودن، به آن اعتنایی نمی‌کنیم.
4. هنگامی که در زیر خط افقی مبدا هیستوگرام خطوط مکدی و سیگنال تلاقی پیدا کنند، به صورتی که خط سیگنال از سمت پایین بیاید و خط مکدی را قطع کند، سپس در بالای آن قرار بگیرد، در اینجا یک سیگنال قوی فروش دریافت می‌کنیم و بهتر است وارد پوزیشن فروش شویم.

در واقع در این حالت خط وسط به عنوان یک فیلتر مانع خروج سگنال‌های ضعیف می‌شود و فقط سیگنال‌های مطمئن را از خود عبور داده و در اختیار شما قرار می‌دهد.

استفاده از واگرایی در اندیکاتور macd

واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور macd می‌تواند تغییر روند قیمت در چندین کندل آینده را نشان دهد. اگرچه یافتن واگرایی در نمودار کار آسانی نبوده و استفاده از این تکنیک نیز به عنوان تکنیک اصلی توصیه نمی‌شود، اما در هنگامی که می‌خواهید وارد یک معامله مهم شوید بهتر است واگرایی را نیز پیش از معامله چک کرده و از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.

به منظور استفاده از تکنیک واگرایی ابتدا باید روند نمودار قیمت را تعیین کنیم. سپس با استفاده از هیستوگرام یا خط مکدی نیز می‌توانیم صعودی یا نزولی بودن روند اندیکاتور را نیز به دست آوریم. سپس این روندها را با استفاده از خطوط ترید لاین مشخص می‌کنیم. در صورتی که این دو روند مخالف یک‌دیگر بودند، برای مثال هنگامی که روند اندیکاتور نزولی بوده و روند نمودار قیمت صعودی است، می‌توانیم به تغییر روند نمودار در آینده پی ببریم، که در این مثال توقع داریم که روند صعودی نمودار قیمت در چندین کندل آینده به یک روند نزولی تبدیل شود.

استفاده از واگرایی معمولا در اندیکاتور RSI توصیه می‌شود، به همین دلیل ممکن است که در اندیکاتور macd به نتایج دلخواه خود از این تحلیل تکنیکال دست پیدا نکنیم.

محاسبات مکدی

اگر به دنبال یک اندیکاتور هستید که محاسبات آن بسیار راحت باشد و بتوانید به سادگی داده‌های حاصل از تحلیل نمودار بازار مالی را محاسبه کنید، اندیکاتور مکدی بهترین انتخاب خواهد بود.

• برای محاسبات، شما باید در یک دوره زمانی خاص میزان نوسانات و حرکت بازار را مورد محاسبه قرار دهید. ابتدا ۲۶ دوره باید مورد بررسی قرار بگیرد و در این ۲۶ دوره، مووینگ اوریج محاسبه می‌شود.
• سپس مووینگ اوریج برای ۱۲ دوره محاسبه می‌شود.
• هنگامی که نتایج حاصل از این محاسبات را از یکدیگر کم کنید، یک خط روی نمودار به وجود می‌آید که به آن خط مکدی گفته می‌شود.
• این خط می‌تواند اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار شما قرار دهد. حال برای اینکه بتوانید نتایج این محاسبات را روی نمودار تحلیل کنید، باید ببینید که خط مکدی ۱۲ یا ۲۶ نسبت به خط دوره‌های قبلی بالاتر یا پایین‌تر قرار گرفته است. در صورتی که خط مربوط به دوره ۱۲ در نقطه‌های بالاتر نسبت به خط ۲۶ دوره قرار گرفته باشد، یعنی اینکه نمودار مکدی مثبت است و برعکس آن نشان دهنده نمودار منفی است.
• در مرحله بعد شما باید خطوط سیگنال را محاسبه کنید. برای این کار یک دوره ۹ روزه را محاسبه کنید.
• خطی که از مرحله قبل به دست آوردید با خطی که از محاسبه خطوط سیگنال به دست می‌آورید به موازات هم در حال حرکت هستند و گاهی اوقات با یکدیگر برخورد می‌کنند. برخورد این دو خط می‌تواند سیگنال‌های زیادی را برای شما مشخص کند. مثلاً ممکن است خطوط سیگنال به صورت نزولی یا صعودی باشد.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی

برای تحلیل تکنیکال نمودار، شما باید دو خط سیگنال و خط مکدی را مورد بررسی قرار دهید. زیرا این دو خط روی نمودار می‌تواند نشان دهندۀ تغییر وضعیت و قیمت روز بازار باشد. برعکس خط سیگنال که روی نمودار بسیار آرام در حرکت است، خط مکدی سرعت بسیار زیادی هنگام حرکت دارد.

دلیل این موضوع این است که محاسبات این دو خط با یکدیگر متفاوت است. هنگام تحلیل تکنیکال نمودار، باید به این نکته توجه کنید که آیا خط سیگنال و خط مکدی نحوه محاسبه خط سیگنال با یکدیگر برخورد داشتند یا خیر.

نقاط تقاطع این دو خط باید کاملاً مشخص شود. زیرا هنگام برخورد خط مکدی و خط سیگنال می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کرد.

• بنابراین برای مرحله اول ابتدا نقطه‌هایی که خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد کرده‌اند را مشخص کنید.
• در مرحله بعد باید واگرایی و همگرایی خطوط را تعیین کنید. در زمانی که خطوط به شکل واگرا رسم شوند، نشان دهنده این است که گاوها قدرت بیشتری در بازار پیدا کردند. یعنی بازار روند صعودی به خود گرفته است و زمانی که خطوط همگرا شوند، نشان دهنده این است که خرس‌ها قدرت بیشتری پیدا کردند.

تنظیمات اندیکاتورmacd

همانطور که گفته شد اندیکاتور macd دارای یک سری تنظیمات پیش‌فرض است که عبارتند از:

• خط (Fast Lenghth) MACD: میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه (۱۲ day EMA)
• خط (Slow Length) Signal: میانگین متحرک ۲۶ روزه (۲۶ day EMA)
• Signal Length: عدد ۹

EMA در واقع کوتاه شده‌ی عبارت Exponential Moving Average بوده و به معنی میانگین متحرک نمایی است. در اینجا برای اختصار به آن میانگین متحرک می‌گوییم. همچنین EMA نسبت به میانگین متحرک معمولی نوسانات قیمت را بیشتر نشان می‌دهد.

موارد بالا تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور macd بودند، حال در صورتی که بخواهیم نمودار را برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌تر بررسی کنیم استفاده از تنظیمات زیر توصیه می‌شود:

• خط (Fast Length) MACD: میانگین متحرک نمایی ۶ روزه (۶ day EMA)
• خط Signal (Slow Length) : میانگین متحرک ۱۳ روزه (۱۳ day EMA)
• Signal Length: عدد ۱

همچنین در صورتی که بخواهیم در یک تایم‌لاین طولانی‌تر به استفاده اندیکاتور macd اقدام کنیم، بهتر است تنظیمات آن را به شیوه‌ی زیر درآوریم:

• خط (Fast Length) MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۴ روزه (۲۴ day EMA)
• خط Signal (Slow Length) : میانگین متحرک ۵۲ روزه (۵۲ day EMA)
• Signal Length: عدد ۹

مقایسه اندیکاتور macd و RSI

در مطالب قبلی نیز ذکر شد که اندیکاتور macd در واقع رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور macd را در دسته اندیکاتورهای مومنتوم نحوه محاسبه خط سیگنال قرار می‌دهند به این معنی که این اندیکاتور اندازه حرکت بازار را به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور مقاومت نسبی یا همان RSI نیز در دسته‌ی اندیکاتورهای مومنتوم قرار دارد، با این تفاوت که بیش‌خرید (overbought) و بیش‌فروش (oversold) را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. بازه زمانی RSI به صورت پیش‌فرض ۱۴ روزه است و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ در نوسان باشد. در حالی که در MACD یک خط میانی با ارزش صفر برای هیستوگرام داشتیم که می‌توانست دارای مقادیر منفی نیز باشد.

در زمانی نحوه محاسبه خط سیگنال که RSI در بازار یک بیش‌خرید را به نمایش می‌گذارد، MACD در آن لحظه ممکن است همچنان افزایش خرید بازار را نشان دهد؛ به همین دلیل است که توصیه می‌شود در کنار مکدی حتما از یک ابزار دیگر مانند RSI نیز برای انجام معاملات استفاده کنید و استفاده آن به تنهایی توصیه نمی‌شود.

مشکلات استفاده از اندیکاتور macd

مثل سایر الگوریتم‌های پیش بینی بازار اندیکاتور macd نیز ممکن است سیگنال‌های کاذب در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. به عنوان مثال پس از یک تلاقی بین خطوط سیگنال و مکدی، در حالی که توقع افزایش قیمت داریم، ناگهان قیمت ریزش می‌کند. اینجاست که مدیریت دقیق سهام، اعمال فیلترها و استفاده از سایر تاییدیه‌ها برای ورود به معامله اهمیت زیادی پیدا می‌کند. به عنوان نمونه یکی از فیلترهای تایید معامله، بالا ماندن قیمت پس از گذشت سه روز از تقاطع صعودی است. در صورتی که پس از عبور خط مکدی از خط سیگنال، این روند سه روز حفظ شود، آنگاه می‌توان از تغییر روند بازار مطمئن گردید و وارد پوزیشن خرید شد.

همچنین می‌توان هر سه روش معاملاتی با استفاده از اندیکاتور macd را با هم ترکیب کرد و یک سیستم دقیق‌تر برای انجام معاملات به وجود آورد. مثلا بهتر است در صورت رؤیت واگرایی منتظر دریافت تاییدیه تقاطع خطوط سیگنال و مکدی برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت باشیم. استفاده از این تاییدیه‌ها احتمال اثرگذاری سیگنال‌های کاذب را کم می‌کند اما از طرفی همین کاهش ریسک پذیری ممکن است باعث کاهش سود در معاملات شود.

مطالعه مقاله چگونه با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) ریسک معاملات را کاهش دهیم را پیشنهاد میکنیم.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

همانطور که در قسمت قبل گفته شد، با استفاده از سیگنال‌هایی که در اثر برخورد خطوط مکدی و خطوط سیگنال به دست می‌آید، می‌توان اطلاعات بسیار زیادی راجع به وضعیت نزولی و صعودی بازار به دست آورد.

پس از اینکه روند بازار را مشخص کردید، باید بررسی نقاط حمایت و مقاومت و همچنین عملکرد خریداران و فروشندگان را داشته باشید تا بتوانید نتایج دقیق‌تری را به دست آورید. برای اینکه راحت‌تر سیگنال‌های خطوط گاوی و خرسی را به دست آورید، می‌توانید بررسی کنید خطوط مکدی که روی نمودار در حال حرکت هستند، در قسمت بالای صفر قرار دارد یا در قسمت پایینی است.

اگر این خطوط موازی در قسمت بالایی صفر قرار بگیرند، یعنی قدرت خریداران و گاوها در حال افزایش است و بازار روند صعودی به خود گرفته است. همچنین در صورتی که این خطوط پایین صفر قرار بگیرند، یعنی قدرت خرس‌ها در حال افزایش است و با فروش بیشتر سهام سعی دارند به کاهش قیمت کمک کنند. بنابراین بازار روند نزولی به خود می‌گیرد.

اما از کجا باید متوجه شد که قدرت روند نزولی و صعودی در بازار تا چه حد افزایش پیدا کرده است؟ برای اینکه این موضوع را تعیین کنید، باید به ابعاد میله‌ها یا خطوط نگاه کنید. هر چه سایز آن‌ها و ابعاد آن‌ها بیشتر باشد، در واقع در هر مسیری که باشند نشان دهنده افزایش قدرت در همان مسیر می‌باشد. مثلاً اگر در مسیر صعودی قرار بگیرد، یعنی قدرت گاوها بیشتر از پیش افزایش پیدا کرده است.

چه اندیکاتوری برای انجام معامله مطمئن‌تر است؟

در واقع هیچ اندیکاتوری نسبت به سایرین برتری چشمگیری ندارد. نکته‌ای که ممکن است در نهایت باعث ایجاد تفاوت در نتیجه تحلیل‌ها و معاملات شود، به استفاده به جا از اندیکاتورها ارتباط دارد. هر اندیکاتور یک ابزار کمکی برای تحلیل نمودار است و به خودی‌خود نمی‌تواند به شما سیگنال مناسبی بدهد. بسیاری از تریدرها در شرایط نامناسب و یا به اشتباه از انواع اندیکاتورها استفاده می‌کنند. برای مثال هیچ‌کس برای کوبیدن میخ از پیچ‌گوشتی استفاده نمی‌کند و ابزار مناسب این‌کار چکش است، قطعا اگر از پیچ‌گوشتی استفاده کنیم، نتیجه مطلوب را دریافت نخواهیم کرد.

نکته اصلی، استفاده از ابزارهای درست در موقعیت مناسب است. اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مهم‌ترین نکته پیش از استفاده از اندیکاتورها و انجام هر معامله‌ای رصد شرایط کلی بازار و اخبار پیرامون سهام مدنظر است. باید بدانیم که بازار در یک فاز خنثی است یا در آستانه یک شوک و یا ایجاد یک روند طبیعی است؟ پس از اطمینان از شرایط بازار است که می‌توان از یک اندیکاتور مناسب مانند اندیکاتور macd استفاده کرد.

ضمنا، هیچ اندیکاتوری سیگنال‌های معاملاتی مستقل و کاملی را به ما نشان نمی‌دهد و فقط می‌تواند نشانه‌های نموداری خاصی که از دید ما پنهان است را به ما نمایان کند. قطعا این ابزار تصمیم‌گیری در معامله و تحلیل را آسان‌تر می‌کند، اما شما نباید تمام معامله خود را بر اساس یک سیگنال مبتنی بر اندیکاتورها انجام دهید. بنابراین همواره به خاطر داشته باشید که بهترین استفاده از اندیکاتورها، دریافت تاییدیه برای ورود یا خروج از بازار است.

اموزش اندیکاتور مکدی MACD

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و یا همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است، این اندیکاتور در دسته بندی نوسانگر ها یا اوسیلاتور ها قرار گرفته و تحلیل های آن اطلاعات دقیقی از میزان هیجان خریداران و فروشنده گان در اختیار ما قرار می‌دهد. اندیکاتور مکدی در سال1979 توسط آقای جرالد بی اپل در آمریکا معرفی شد که در ابتدا برای استفاده در تحلیل تکنیکال بازار سهام و تشخیص روند های بازار کاربرد داشت، و امروزه به ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیل گران مبدل شده است، این ابزار و سیگنال های دریافتی از آن در تحلیل تکنیکال بیت کوین بسیار قابل اطمینان و کم خطا ظاهر شد به نحوی که اکثر معامله گران در تایم فریم های مختلف حتما نیم نگاهی به وضعیت خطوط این اندیکاتور قبل از معامله می‌اندازند.

معرفی اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی شامل سه مولفه خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام است که در ادامه به توضیح هر یک میپردازیم:

1.خط مکدی MACD :

خط مکدی از تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 با میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای حاصل می‌گردد و به صورت یک خط نمایش داده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ آبی مشخص شده است.

فرمول محاسبه خط مکدی= EMA 12 – EMA 26

2.خط سیگنال

خط سیگنال از میانگین متحرک 9 دوره ای خط مکدی حاصل می‌شود نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این خط نمودار و قیمت ها محاسبه نمی‌شوند بلکه از مقادیر خط مکدی برای رسم این خط استفاده می‌شود در تصویر زیر این خط با رنگ نارنجی نمایش داده شده است. خط سیگنال نسبت به خط مکدی واکنش کمتری نسبت به قیمت ها نشان می‌دهد و همواره از شیب ملایم تری نسبت به خط سیگنال برخوردار است که در صورتی که با رنگ های جدا گانه این دو خط تفکیک نشوند از این طریق می‌توان آنها را شناسایی نمود.

فرمول رسم خط سیگنال =EMA [MACD,9]

3.هیستوگرام

هیستوگرام یک نمودار میله‌ای است که در اندیکاتور مکدی نمایش داده می‌شود در واقع این نمودار میله ای اختلاف دو خط مکدی و سیگنال را که در بالا توضیح دادیم مشخص می کنند، هنگامی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار گیرد این نمودار مثبت شده و با رنگ سبز یا آبی نمایش داده می شود، هنگامی که دو خط سیگنال و مکدی روی هم بیفتند آن نقطه نقطه صفر یا روی خط مبنای هیستوگرام قرار می‌گیرد و همچنین اگر خط سیگنال بالا تر از خط مکدی قرار گیرد نمودار های هیستوگرام به زیر خط مبنا رفته و منفی می‌شوند و با رنگ قرمز در اندیکاتور نمایش داده می‌شوند. در تصویر زیر هیستوگرام اندیکاتور مکدی مشخص شده است.

فرمول رسیم هیستوگرام : خط سیگنال – خط MACD

سیگنال ها در اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که خط مکدی خط سیگنال را رو به بالا قطع می‌کند به منزله ی سیگنال صعودی و یک موقعیت خرید در نظر گرفته می‌شود و زمان مناسبی جهت ورود به بازار است پس از این تقاطع هیستوگرام نیز مثبت شده و به رنگ سبز در می‌آید چرا که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار خواهد گرفت و اگر خط مکدی خط سیگنال را رو به پایین قطع کند برعکس آنچه که گفته شد مورد انتظار خواهد بود و تداعی کننده شرایط نزولی در بازار است و موقع مناسبی برای خروج از بازار در نظر گرفته می‌شود و پس از آن هیستوگرام نیز به زیر صفر رفته و قرمز خواهد شد دریافت این سیگنال از اندیکاتور مکدی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد در تصویر شکل زیر شرایط نزولی و صعودی بازار در اندیکاتور مکدی نمایان شده است.

واگرایی و انواع آن در اندیکاتور مکدی

واگرایی از جمله کاربرد های بسیار مهم در اندیکاتور مکدی است، واگرایی هنگامی پدید می‌آید که اندیکاتور روندی خلاف روند نمودار قیمتی را نشان دهد و به دو نوع واگرایی مخفی Hidden divergence و واگرایی مثبت regular divergence تقسیم می‌شوند که هر کدام از این واگرایی ها نیز دو نوع مثبت و منفی را دارا می‌باشند.

واگرایی معمولی مثبت RD+

این واگرایی نشان از معکوس شدن روند در نمودار قیمت می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می گیرید، در این واگرایی نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی میسازد اما هنگامی که نقاط متناظر با این دو کف را در اندیکاتور با خطوط مکدی مقایسه کنیم درمی یابیم که کف جدید در اندیکاتور بالاتر از کف قبلی می‌باشد که به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شده وپس از آن افزایش قیمت مورد انتظار خواهد بود.

واگرایی منفی عادی RD-

هنگامی که نمودار قیمت موفق به ساخت سقف بلند تری از سقف قبلی می‌شود اما بر روی اندیکاتور مکدی سقف جدید ارتفاع کمتری از سقف قبلی دارا باشد واگرایی منفی عادی رخ داده است، در این حالت آنچه بیشتر احتملال می‌رود معکوس شدن روند صعودی و نزول قیمت است در تصویر شکل زیر این حالت روی نمودار و نقاط متناظر با آن بر روی خط مکدی نمایش داده شده است.

واگرایی مخفی منفی HD-

واگرایی مخفی منفی هنگامی رخ می دهد که قیمت، سقف پایین تری از سقف قبلی ساخته است اما در اندیکاتور مکدی اگر نقاط متناظر با این دو سقف را نسبت به یکدیگر بسنجیم مشاهده می‌کنیم که سقف جدید مرتفع تر از سقف قبلی است، در این حالت ادامه ی روند نزولی مورد انتظار است چرا که واگرایی مخفی برخلاف واگرایی عادی مطابق روند قیمت های نمودار عمل می‌کند بنابراین کاهش قیمت ها و نزولی شدن بازار در این نوع از واگرایی مخفی منفی مورد انتظار خواهد بود.در تصویر زیر واگرایی مخفی منفی قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی مثبت HD+

این نوع واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که در نمودار کف جدیدی بالاتر از کف قبلی ایجاد شده باشد اما نقاط متناظر با این دو کف در اندیکاتور خلاف جهت عمل کرده و کف جدید را پایین تر از کف قبلی نشان دهند، با توجه به این که در واگرایی مخفی روند قیمت معمولا مطابق نمودار عمل می‌کند شرایط بازار در این حالت صعودی در نظر گرفته می‌شود و می‌توان انتظار افزایش قیمت را داشت، در شکل زیر این حالت در نمودار و با رسم شکل نمایش داده شده است.